100% Гарантия Грааля! возможно ли? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ваш брокер разрешает так торговать?
Я не понял вопроса.
1. Если я выложил историю сделок - значит разрешает.
2. А как "так торговать" ? Открыты два ордера на двух разных инструментах. Какое правило я тут мог нарушить?
А ваш брокер разрешает так торговать?
Что в этом запретного?
На графике в левом верхнем углу BarStart - это с какого бара считали корреляцию? И по какому методу Пирсона или Спирмена? Какое минимальное значение корреляции считаете приемлемым? Не пытались определить каков оптимальный интервал на котором нужно считать корреляцию?
При отсутствии открытых ордеров значение всегда равно количеству баров на графике.
При открытой позиции этот бар уже не меняется, чтобы графики уже не перерисовывались. С каждым баром это число увеличивается +1
Самое противное - это невозможность тестирования в ТестереСтратегий МТ4. Если котировки второго инструмента ещё можно вытащить (условно) из цен закрытия М1, то упёрся с расчетом лота в Тестере - не могу получить РазмерКонтракта второго инструмента.2. Корреляция:
Сначала расчет Дисперсии
Затем Ковариация
Затем уже расчет Корреляции
3. Пока идея в разработке. Корреляцию думаю строить в таблице, по нескольким ТФ и по допустим 1000, 500, 250, 100, 50 баров. Получится столбцы со строками.
Есть мысли как это всё обрабатывать как для поиска наиболее подходящих инструментов, так затем и по поиску момента входа и направлений.
Очень много кода приходится писать, давно уже с этим вожусь, и каждый тестовый запуск робота приносит опять новые идеи )))
Буду делать, наблюдать, анализировать.
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, подскажите, буду благодарен.
А пока приходится заводить руками лотность второго инструмента (но котировки меняются в процессе теста и это не совсем корректное соотношение).
Есть вариант - перед Тестером запустить в реальном времени, робот запишет во внешнюю переменную РазмерКонтракта, потом уже в Тестере оттуда считывает для всех последующих запусков.
Хотя можно и руками один раз прописать эти значения для каждого инструмента во Внешних.
Но это "костыли", хотелось бы без этих ухищрений.
1. Да, БарСтарт это количество баров для построения графика.
При отсутствии открытых ордеров значение всегда равно количеству баров на графике.
При открытой позиции этот бар уже не меняется, чтобы графики уже не перерисовывались. С каждым баром это число увеличивается +1
Самое противное - это невозможность тестирования в ТестереСтратегий МТ4. Если котировки второго инструмента ещё можно вытащить (условно) из цен закрытия М1, то упёрся с расчетом лота в Тестере - не могу получить РазмерКонтракта второго инструмента.2. Корреляция:
Сначала расчет Дисперсии
Затем Ковариация
Затем уже расчет Корреляции
3. Пока идея в разработке. Корреляцию думаю строить в таблице, по нескольким ТФ и по допустим 1000, 500, 250, 100, 50 баров. Получится столбцы со строками.
Есть мысли как это всё обрабатывать как для поиска наиболее подходящих инструментов, так затем и по поиску момента входа и направлений.
Очень много кода приходится писать, давно уже с этим вожусь, и каждый тестовый запуск робота приносит опять новые идеи )))
Буду делать, наблюдать, анализировать.
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, подскажите, буду благодарен.
А пока приходится заводить руками лотность второго инструмента (но котировки меняются в процессе теста и это не совсем корректное соотношение).
Есть вариант - перед Тестером запустить в реальном времени, робот запишет во внешнюю переменную РазмерКонтракта, потом уже в Тестере оттуда считывает для всех последующих запусков.
Хотя можно и руками один раз прописать эти значения для каждого инструмента во Внешних.
Но это "костыли", хотелось бы без этих ухищрений.
1. Да, БарСтарт это количество баров для построения графика.
При отсутствии открытых ордеров значение всегда равно количеству баров на графике.
При открытой позиции этот бар уже не меняется, чтобы графики уже не перерисовывались. С каждым баром это число увеличивается +1
Самое противное - это невозможность тестирования в ТестереСтратегий МТ4. Если котировки второго инструмента ещё можно вытащить (условно) из цен закрытия М1, то упёрся с расчетом лота в Тестере - не могу получить РазмерКонтракта второго инструмента.2. Корреляция:
Сначала расчет Дисперсии
Затем Ковариация
Затем уже расчет Корреляции
3. Пока идея в разработке. Корреляцию думаю строить в таблице, по нескольким ТФ и по допустим 1000, 500, 250, 100, 50 баров. Получится столбцы со строками.
Есть мысли как это всё обрабатывать как для поиска наиболее подходящих инструментов, так затем и по поиску момента входа и направлений.
Очень много кода приходится писать, давно уже с этим вожусь, и каждый тестовый запуск робота приносит опять новые идеи )))
Буду делать, наблюдать, анализировать.
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, подскажите, буду благодарен.
А пока приходится заводить руками лотность второго инструмента (но котировки меняются в процессе теста и это не совсем корректное соотношение).
Есть вариант - перед Тестером запустить в реальном времени, робот запишет во внешнюю переменную РазмерКонтракта, потом уже в Тестере оттуда считывает для всех последующих запусков.
Хотя можно и руками один раз прописать эти значения для каждого инструмента во Внешних.
Но это "костыли", хотелось бы без этих ухищрений.
Меня тоже интересует вопрос заданный khorosh.
И еще. Если учитываете схождение\расхождение между инструментами, то почему не торгуете по кроссу ?
Если Вы выложили результаты торговли за день(я бы не стал этого делать, но дело хозяйское), то может есть смысл выкладывать результаты торговли за последующие дни, дабы сравнить ?...
И еще. Если учитываете схождение\расхождение между инструментами, то почему не торгуете по кроссу ?
А если исходные инструменты кроссы, по какому кроссу торговать?)
Ну так в вашем примере исходные инструменты мажоры. А если допустим исходные инструменты СADCHF и EURAUD. Какую альтернативу вы можете предложить?
Не знаю. Наверно никакую.