Тиковые манипуляции лучших цен. - страница 5

 
Petros Shatakhtsyan:

Рыночные ордера элиты, тут никто не показывает.


Тот объем, который видно, допустим на дневном графике, отображает реально прошедший объем за день (сутки). То есть это те сделки, которые прошли в ленте. Значит там все рыночные ордера. Я не говорю про всякие даркпулы и прочее, что нам не доступно. Но лента отображает все, что проходит и что мы видим на тиковом. 

 
А так я народ просто хотел на дискуссию вытянуть, а не флудить на форуме. 
 

Действительно, люди ждут готовых решений, не включая мозги(

 

А кто-нибудь в курсе, ММ может только лимитами работать или маркетами тоже? Я именно про маркетмейкеров спрашиваю, а не про всех, кто на биржу со своими причендалами пришел.

 

Видимо все знают.... просто молчат.)

 

один из моделей описан здесь http://www.quantalgos.ru/?p=341 (с кодом) (читать с первой части..)
также описано и реализовано оптимальное управление по гамильтону якоби беллмана..

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 5 | QuantAlgos
  • 2015.04.01
  • www.quantalgos.ru
Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора , в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы . Это матрицы размерностью , где, для (согласно определению в части 4) в...
Причина обращения: