Никогда не шарил как правильно пишутся индикаторы, помогите плз.. :) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
xmean и ymean -это простые скользящие.
да, средние значения
http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
да, средние значения
http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
Однозначно уже и скриптом проверил. Вообщем подумайте как данные подавать. Один буффер моментумы цены и второй моментумы скользящей https://www.mql5.com/ru/forum/216103/page2#comment_5798329 или свой вариант. Если делать, как в файле Math.mqh, то сейчас попробую сделать.
Однозначно уже и скриптом проверил. Вообщем подумайте как данные подавать. Один буффер моментумы цены и второй моментумы скользящей https://www.mql5.com/ru/forum/216103/page2#comment_5798329 или свой вариант.
Вот смотрите, у меня есть детрендированный индикатор простой, я хотел посмотреть корреляцию его значений с ценами открытия
я думаю что нужно просто сделать возможность подключить любой кастомный индюк внутри индикатора, а второй буфер это будут просто цены открытия, вместо которых легко можно будет подать хэндл индикатора, например, из кода эксперта.. и смотреть корреляции разных индикаторов или индикаторов с ценами хоть до посинения :)
ввобще цель - детрендировать тренды и вводить зависимости между исходным вр. рядом и детрендированным в виде корреляций, атвокорреляций, кросскорреляций и проч. проч., это тема для экспериментов
и смотреть корреляции разных индикаторов или индикаторов с ценами хоть до посинения :)
Вот подумал, если делать все, как в файле Math.
Там от каждого элемента массива отнимают скользящую на текущем баре, сформированную из этого массива.
То есть от цен открытия отнимаем скользящую по ценам открытия с периодом "CorrPeriod" и во втором массиве из скользящих с периодом "DPperiod" отнимаем скользящую скользящих с периодом "CorrPeriod".
Поправил индикатор, сделал скользящие с периодом "CorrPeriod" с типом симпл, что бы точно прямо, как в файле было.
сорри, я уже под текилой сегодня.. :) нене, код расчета то уже есть быстрый, останется просто добавить нужные массивы.. ну в общем да, ф-я это отображает :) Но нужно что бы именно индикатор считал, что бы можно было взглянуть
потом делаем нереально крутые выводы, запихиваем это все в нейросеть и в статье описываем и мб это потом даже работает (с само-переобучением)
сорри, я уже под текилой сегодня.. :) нене, код расчета то уже есть быстрый, останется просто добавить нужные массивы.. ну в общем да, ф-я это отображает :) Но нужно что бы именно индикатор считал, что бы можно было взглянуть
потом делаем нереально крутые выводы, запихиваем это все в нейросеть и в статье описываем и мб это потом даже работает (с само-переобучением)
Проверьте совпадает?
Проверьте совпадает?
Некоторые различия детектед.. ваш первый индикатор получился более изменчивым чем второй. В целом похоже )
Некоторые различия детектед.. ваш первый индикатор получился более изменчивым чем второй. В целом похоже )
А как это можно применить? В математических терминах и формулах, только учусь. Если на словах можете объяснить, можно в личку.
А как это можно применить? В математических терминах и формулах, только учусь. Если на словах можете объяснить, можно в личку.
Идея состоит в том, что нейросетям нужно скармливать стационарные ряды, детрендированные и проч. Когда мы убираем тренд, часть информации теряется, я хочу компенсировать это таким же стационарным рядом в виде корреляции исходного ряда с детрендированным. Т.е. на вход нейросети подаем как минимум 2 этих ряда - детренд и корреляцию детренда с исх. рядом, тем самым компенсируем потери. Делается это для поиска статистических взаимосвязей также, которые проявляются только в стац. рядах.