Организация цикла перебора ордеров - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда, может быть, попытаться максимально быстро отобрать ордера (только отобрать!) с записью в массив, а уже потом, в отдельной функции делать проверку наличия этих ордеров + необходимое действие (закрытие/удаление/модификация)?
Сам вижу решение, как озвучивал ранее в закрытой уже дискуссии. Но в данном случае мне важно не свое решение, а то, как поступают другие.
В принципе, понял, что на эту тему не заморачиваются, и если что-то и произошло, то подождет до следующего тика.
Хотя, не думаю, что эта ветка лучшее место для обсуждения. Эта ветка для особенностей.
Тут уже модераторы, как сделают.
В общем очередная фантастика на уровне звёздных войн. Не реально, но любая фантастика когда-то становится реальностью как гиперболоид инженера Гарина...
Если такое выполнение у брокера, значит он вообще не заслуживает внимания, не то чтобы разбирать возможные ситуации...
В общем очередная фантастика на уровне звёздных войн. Не реально, но любая фантастика когда-то становится реальностью как гиперболоид инженера Гарина...
Если такое выполнение у брокера, значит он вообще не заслуживает внимания, не то чтобы разбирать возможные ситуации...
Не понимаю, почему такого не может произойти на идеальном брокере? Это же не баг, а рыночная ситуация.
Не понимаю, почему такого не может произойти на идеальном брокере? Это же не баг, а рыночная ситуация.
На мой взгляд это не реальная рыночная ситуация.
Ну допустим... Всё шло своим чередом, спокойно... На сколько было изменение цены в тот момент когда произошла переиндексация?
И вообще, что вы понимаете под этим выражением? Этот вопрос для того чтобы говорить об одном. Чтобы одинаково понимать происходящее.
И что произойдёт в случае гепа??? Какая разница на каком уровне был ордер? Что +1 что -1 пункт. Я много читал ваших замеров скорости выполнения, но ни разу не пытался разобраться и тем более запомнить какие вообще существуют... Как по вашему представлению, сколько должно быть ордеров в цикле, чтобы между тиками нормального брокера все ордера не успели обработать? Реальные замеры есть?
Какой вообще смысл таких заморочек? Ну не успели в один цикл на одном тике, будет сделано на следующем тике в следующем цикле. Где нужна такая точность? На мой взгляд только теоретически чтобы выкатить какой нибудь очередной баг. Извини, но такое впечатление, что вы занимаетесь не торговлей, а поиском багов в МТ.
Всё... я замолкаю на эту тему.
Как по вашему представлению, сколько должно быть ордеров в цикле, чтобы между тиками нормального брокера все ордера не успели обработать?
Даже один может не успеть.
Нормальная скорость обработки приказа МТ4 сервером около 100 мс. Бывает 50 мс, но редко. Это без пинга, чистая скорость брокера.
А за 100 мс может прийти намного больше, чем 2 тика.
Где нужна такая точность?
В любой стратегии. Чтобы увеличить ее профит.
Это точно так же, как говорить, что 25 центов комиссии с лота - настолько мало, что этим можно пренебречь. Можно, конечно, но при обороте 1000 лотов это уменьшит ваш профит на 250 долларов.
Из таких "копеек" собираются приличные суммы, и fxsaber большой молодец, что уделяет таким тонким моментам столько внимания. А то форум до сих пор обсуждал бы оптимальные периоды МАшек для поиска пересечений.
Даже один может не успеть.
Нормальная скорость обработки приказа МТ4 сервером около 100 мс. Бывает 50 мс, но редко. Это без пинга, чистая скорость брокера.
А за 100 мс может прийти намного больше, чем 2 тика.
Согласен. Мои мысли больше были направлены на количество пунктов на которое может измениться цена за пропущенные тики. Даже гепы внутри дня не такие большие. Плюс ещё тот факт, что пропущенный тик может быть таким при котором не надо передвигать ордера.
Andrey Khatimlianskii:
В любой стратегии. Чтобы увеличить ее профит.
Это точно так же, как говорить, что 25 центов комиссии с лота - настолько мало, что этим можно пренебречь. Можно, конечно, но при обороте 1000 лотов это уменьшит ваш профит на 250 долларов.
Из таких "копеек" собираются приличные суммы, и fxsaber большой молодец, что уделяет таким тонким моментам столько внимания. А то форум до сих пор обсуждал бы оптимальные периоды МАшек для поиска пересечений.
Вот именно так и рассуждают те кому надо написать советник на халяву...
Я ведь не возражаю, даже участвовал в обсуждении. Ведь истина рождается не в споре, а в диалоге.
Согласен. Мои мысли больше были направлены на количество пунктов на которое может измениться цена за пропущенные тики. Даже гепы внутри дня не такие большие.
Любое, от 0 до бесконечности. На практике — 150 четырехзначных пунктов за секунду — обычное явление на новостях.
Вот именно так и рассуждают те кому надо написать советник на халяву...
Этого не понял совсем.
Какое отношение публикация бесплатных проработанных кодов и обсуждение тонких проблем имеют к заказу халявного советника?
Любое, от 0 до бесконечности. На практике — 150 четырехзначных пунктов за секунду — обычное явление на новостях.
Этого не понял совсем.
Какое отношение публикация бесплатных проработанных кодов и обсуждение тонких проблем имеют к заказу халявного советника?
Отношение самое прямое, я даже выделил в вашем тексте.
В одном случае считаем что не правильно платить комиссию или спред и сетуем на то что это обезжиривает наш кошелёк, а в другом, слава богу к нам это не относится, считают что платить за написание советника не желательно так-как это обезжиривает их кошелёк.
Отношение самое прямое, я даже выделил в вашем тексте.
В одном случае считаем что не правильно платить комиссию или спред и сетуем на то что это обезжиривает наш кошелёк, а в другом, слава богу к нам это не относится, считают что платить за написание советника не желательно так-как это обезжиривает их кошелёк.
Выделенное видел. Понять этого не в силах.
Выделенное видел. Понять этого не в силах.
Неужели я так сложно намекнул? ДЦ зарабатывает на спредах и комиссиях, программист зарабатывает на написании кода.
Один из трейдеров говорит что надо экономить на спредах и комиссиях (по возможности не платить).
Другой из трейдеров говорит что писать код за деньги не справедливо (по возможности не платить).
И тот и другой заботятся о своём кошельке. Вроде-бы они и не отличаются друг от друга...
Только вот вы, как программист, первого поддерживаете, а со вторым спорите доказывая что он неправ.