MACD - что есть вершина?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir Karputov
Модератор
183275
Vladimir Karputov  

Простое сравнение гистограмма на баре < (или) > гистограммы на соседнем баре не очень эффективна. Особенно в местах перегиба - в районе вершины значения соседних баров стремятся к одному значению.

MACD перегиб

Может нужно учитывать:

  1. не один бар, а несколько (два, три, ... , n) предыдущих?
  2. другой способ?

Alexey Volchanskiy
27274
Alexey Volchanskiy  
Vladimir Karputov:

Простое сравнение гистограмма на баре < (или) > гистограммы на соседнем баре не очень эффективна. Особенно в местах перегиба - в районе вершины значения соседних баров стремятся к одному значению.


Может нужно учитывать:

  1. не один бар, а несколько (два, три, ... , n) предыдущих?
  2. другой способ?


У мня был подобный эксперт, вводил параметр shift. Как помню, при оптимизации получалось значение 4...5

Vladimir Karputov
Модератор
183275
Vladimir Karputov  
Alexey Volchanskiy:

У мня был подобный эксперт, вводил параметр shift. Как помню, при оптимизации получалось значение 4...5


То есть в этом ряду 4-5 все значения должны быть или больше или меньше предыдущего? А если в серёдке один затесался неправильный (мало-ли, дело имеем с double)?

Sofiia Butenko
14151
Sofiia Butenko  

сглаживание (например, медианное) не подойдет? Точнее не подойдет если нужно прям очень "свежую" вершину, т.е. ту что формируется определять, а если на истории - должно помочь

Mihail Marchukajtes
6160
Mihail Marchukajtes  

Как вариант. Определяем канал и начинаем считать количество соседних баров попадающих в этот канал. Если значение 4-5 то считаем вершиной. Количество баров можно брать подряд или с пропусками.... Понятие, стремятся к одному значению как то расплывчато. Пусть лучше это будет некая область.... или в нашем случае канал. Как вариант...

toxic
308
toxic  

макдак это разность двух машек, самый быстрый сигнал это точка перегиба, когда разность соседних точек пересекает ноль снизу\сверху на покупку\продажу соответственно

таким образом если разностный оператор D = p(t) - p(t-1) то вершина на D(Sign(D(FastEma - SlowEma)))

Renat Akhtyamov
15746
Renat Akhtyamov  

Когда то я нашел такой выход. Поможет?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Советник всем миром

new-rena, 2010.11.04 22:42


Я буду очень рад, если у Вас всё получится. Ведь нужно же доказать, что можно торговать по индикаторам. Я тоже работаю над этим. С этого я начал и собираюсь довести начатое дело до конца.

Да и индикаторы в придачу. KG- дают хороший результат при анализ на совпадение показаний на всех ТФ. Обычно хватает M5 ---- W1


Vladimir Karputov
Модератор
183275
Vladimir Karputov  

Немного модернизировал модуль торговых сигналов индикатора MACD: теперь идёт подробное логирование, сработал или не сработал какой-либо паттерн. Пример лога:

2016.12.29 03:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 03:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 1 (30) "reverse of the oscillator to required direction"
2016.12.29 03:00:00   market buy 0.10 EURUSD.m, close #4 (1.04251 / 1.04264 / 1.04251)
2016.12.29 03:00:00   deal #5 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264 done (based on order #5)
2016.12.29 03:00:00   deal performed [#5 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264]
2016.12.29 03:00:00   order performed buy 0.10 at 1.04264 [#5 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264]
2016.12.29 03:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.10 position #4 EURUSD.m [done at 1.04264]
2016.12.29 03:00:00   market buy 0.10 EURUSD.m sl: 1.03764 tp: 1.09264 (1.04251 / 1.04264 / 1.04251)
2016.12.29 03:00:00   deal #6 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264 done (based on order #6)
2016.12.29 03:00:00   deal performed [#6 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264]
2016.12.29 03:00:00   order performed buy 0.10 at 1.04264 [#6 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264]
2016.12.29 03:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.10 EURUSD.m sl: 1.03764 tp: 1.09264 [done at 1.04264]
2016.12.29 04:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 04:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 2 (80) "crossing of main and signal line"
2016.12.29 05:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 06:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 07:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 08:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 09:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 10:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
2016.12.29 11:00:00   CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"

Ложить в папку [data folder]\MQL5\Include\Expert\MySig\SignalMACDLogLevelAll.mqh. В Мастере MQL5 данный модуль доступен под именем "Signals of oscillator 'MACD' log level all".

Файлы:
Vladimir Karputov
Модератор
183275
Vladimir Karputov  

Простое сравнение трёх баров, например сигнал MACD 

  • Разворот — осциллятор развернулся вверх (осциллятор растет на анализируемом баре, а на предыдущем он падал).

macd long pattern1

очень неэффективен - всегда найдётся куча отрезков на истории когда информативность этого сигнала близка к нулю.

Maxim Dmitrievsky
19194
Maxim Dmitrievsky  

Ну а сигнальный мувинг то на макдаке зачем нужен? как раз для определения переломных зон (якобы, по факту конечно же ерунда)

Vladimir Karputov
Модератор
183275
Vladimir Karputov  
Maxim Dmitrievsky:

Ну а сигнальный мувинг то на макдаке зачем нужен? как раз для определения переломных зон (якобы, по факту конечно же ерунда)


Я не о том - саму проблему я вынес в названии темы.

То есть текущая методика определения вершины - сравнение трёх баров, она какая-то неполноценная.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий