Точность котирования

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Navoykov
4571
Alexey Navoykov  

Столкнулся с такой проблемкой. По некоторому фьючерсу размер тика равен 0.0125.  Однако точность котирования (SYMBOL_DIGITS) равна 3.  Т.е. округляется до предпоследней цифры (ну это брокер выставил такое значение на сервере).  Из-за этого котировки в терминале получаются не кратными, и по сути не правильными (не соответствуют биржевым).

Корректную котировку приходится высчитывать по формуле:   realprice = round(mt5price / ticksize) * ticksize.   И корректное значение digits тоже приходится высчитывать, чтобы правильно отображать эти котировки.

В общем это всё очень костыльно. Необходимо внести исправления в терминал, чтоб он выдавал правильные котировки.  Надо понимать, что точность котирования определяется исключительно ticksize, из которого уже и вычисляется digits чисто математически. Т.е. для 0.0125 значение digits будет 4.  А не так, чтоб digits была независимой переменной как сейчас.   Она должна автоматически вычисляться на клиентской стороне, а не передаваться с сервера.  Тогда всё будет чётко и точно.

Другое дело - это точность отображения котировок в терминале. А это уже вопрос чисто графического интерфейса, настроек и пожелания пользователя.  Если кому-то мешают лишние цифры, то ради бога, пусть выставит себе меньшую точность в настройках графика.  Но внутри системы (и внутри MQL) все котировки должны быть абсолютно точными, без округлений.

Andrey Khatimlianskii
56059
Andrey Khatimlianskii  

Пишите брокеру, кривые руки ничем не исправить.

Alexey Navoykov
4571
Alexey Navoykov  
Andrey Khatimlianskii:

Пишите брокеру, кривые руки ничем не исправить.

Да, но зато можно исключить участие кривых рук, я об этом и веду речь.  При текущем порядке вещей, брокер вынужден хранить избыточную информацию на сервере, а это всегда потенциальный источник противоречий.

Если копнуть глубже, то дело не ограничивается лишь ticksize и digits.  К примеру, есть ещё такой противоречивый момент как способ расчёта прибыли по инструменту, определяемый параметром ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

В одних случаях эта прибыль у них рассчитывается по формуле:  (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots,  а в других - по формуле:  (close_price-open_price)*TickPrice/TickSize*Lots.

Однако разбирающийся человек понимает, что это - одно и то же (масло масляное). Просто во втором случае расчёт идёт задом наперёд, т.к. TickPrice - это производная величина, вычисляемая как ContractSize*TickSize. И она в реальности нигде не должна храниться. Основные характеристики любого контракта, указывающиеся на сайте биржи, это размер контракта и размер тика.  Стоимость тика нигде не указывается, ибо это вычисляемая величина.  Т.е. расчёт для любого инструмента сводится к первой формуле.   А здесь нагородили огород, из-за чего брокер вынужден хранить все 3 параметра как независимые переменные, хотя в расчёте использует только две из них, а в третьей фактически может содержаться всякий мусор (и это порой случается, внося путаницу).  Как следствие, для форекса и акций нельзя верить тому, что выдаёт SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, а для фьючерсов - тому что выдаёт SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE, ибо это лишние параметры, нигде не участвующие, но хранящиеся у брокера.

Andrey Khatimlianskii
56059
Andrey Khatimlianskii  
Alexey Navoykov:

Да, но зато можно исключить участие кривых рук, я об этом и веду речь.

С конструктивными предложениями пишите в сервис-деск. Либо ответят по существу, либо исправят.

Хотя, возможно, вы просто не видите проблему со всех сторон.

Alexey Navoykov
4571
Alexey Navoykov  
Andrey Khatimlianskii:

С конструктивными предложениями пишите в сервис-деск. Либо ответят по существу, либо исправят.

Хотя, возможно, вы просто не видите проблему со всех сторон.

Там давно уже никто не отвечает. Куча заявок висят в статусе "Ваша заявка принята к рассмотрению", и ничего более. Вероятно никто даже и не читает эти заявки.  Тут хотя бы внимание публики можно привлечь к проблемам
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий