Скачать MetaTrader 5

Расчёт прибыли по фьючерсам

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Navoykov
4618
Alexey Navoykov  

Идентификатор

Описание

Формула

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс

Margin:  Lots*Contract_Size/Leverage

Profit:   (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов

Margin: Lots *InitialMargin*Percentage/100

Profit:  (close_price-open_price)*TickPrice/TickSize*Lots

 

Стоило ли вводить отдельный метод расчёта прибыли по фьючам? Ведь этот расчёт точно такой же, как и для форекса, если привести всё к единому виду, учитывая что
TickPrice/TickSize = Contract_Size. В итоге получаем масло масляное.

Можно взять любой фьюч для проверки.  Например нефть.  Там размер контракта равен 1000 баррелей, размер тика $0.01, а стоимость тика $10.  Считаем: 10/0.01 = 1000.  Или например пшеница: размер контракта 5000 бушелей, тик 0.25 центов, стоимость тика $12.5. Считаем 12.5/(0.25/100) = 5000.  Ну и т.д.

На биржах в спецификациях ведь всегда в первую очередь указывается размер контракта (т.е. количество единиц базового актива в одном контракте) и размер тика.  А стоимость тика - это уже вторичная величина, вычисляемая из первых двух.  Поэтому, мне кажется, незачем было всё усложнять. Привели бы всё к единому универсальному виду.

Тем более что по всем остальным группам инструментов (CFD и т.д.) в таблице указана такая же формула прибыли, что и для форекса. Лишь для фьючей зачем-то усложнили.

Короче говоря, прибыль везде считается одинаково. А различия только в расчёте маржинального залога.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий