Расчёт прибыли по фьючерсам
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идентификатор
Описание
Формула
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
Margin: Lots*Contract_Size/Leverage
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов
Margin: Lots *InitialMargin*Percentage/100
Profit: (close_price-open_price)*TickPrice/TickSize*Lots
Стоило ли вводить отдельный метод расчёта прибыли по фьючам? Ведь этот расчёт точно такой же, как и для форекса, если привести всё к единому виду, учитывая что
TickPrice/TickSize = Contract_Size. В итоге получаем масло масляное.
Можно взять любой фьюч для проверки. Например нефть. Там размер контракта равен 1000 баррелей, размер тика $0.01, а стоимость тика $10. Считаем: 10/0.01 = 1000. Или например пшеница: размер контракта 5000 бушелей, тик 0.25 центов, стоимость тика $12.5. Считаем 12.5/(0.25/100) = 5000. Ну и т.д.
На биржах в спецификациях ведь всегда в первую очередь указывается размер контракта (т.е. количество единиц базового актива в одном контракте) и размер тика. А стоимость тика - это уже вторичная величина, вычисляемая из первых двух. Поэтому, мне кажется, незачем было всё усложнять. Привели бы всё к единому универсальному виду.
Тем более что по всем остальным группам инструментов (CFD и т.д.) в таблице указана такая же формула прибыли, что и для форекса. Лишь для фьючей зачем-то усложнили.
Короче говоря, прибыль везде считается одинаково. А различия только в расчёте маржинального залога.