высокочастотный трейдинг

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sergey Lisnyak
3209
Sergey Lisnyak  
Вчера услышал в новостях от финас. эксперта что высокочастотным трейдингом занимаются даже межнациональные и центральные банки, это ведь это уже не регулировка рычагов монетарной политики среднесрочными позициями а чистой воды спекуляция.
Это трендовая тема но почему то в MQL нету даже намеков на ее раскрытия в алгоритмическом плане.
Кто знает примеры такой торговли ? на чем стояться принципы алгоритмов и торговые модели ?
привычная для меня торговля это либо МА в разном виде, либо пробой уровней, либо паттерны графические или типа прайс акшен,
но на чем стоит HFT ?
Uladzimir Izerski
8489
Uladzimir Izerski  
Sergey Lisnyak:
Вчера услышал в новостях от финас. эксперта что высокочастотным трейдингом занимаются даже межнациональные и центральные банки, это ведь это уже не регулировка рычагов монетарной политики среднесрочными позициями а чистой воды спекуляция.
Это трендовая тема но почему то в MQL нету даже намеков на ее раскрытия в алгоритмическом плане.
Кто знает примеры такой торговли ? на чем стояться принципы алгоритмов и торговые модели ?
привычная для меня торговля это либо МА в разном виде, либо пробой уровней, либо паттерны графические или типа прайс акшен,
но на чем стоит HFT ?


Скорее всего стоит на частоте сделок. НЕ более.

Современные средства связи позволяют это делать в долях секунды.

Konstantin
744
Konstantin  
Sergey Lisnyak:
Вчера услышал в новостях от финас. эксперта что высокочастотным трейдингом занимаются даже межнациональные и центральные банки, это ведь это уже не регулировка рычагов монетарной политики среднесрочными позициями а чистой воды спекуляция.
Это трендовая тема но почему то в MQL нету даже намеков на ее раскрытия в алгоритмическом плане.
Кто знает примеры такой торговли ? на чем стояться принципы алгоритмов и торговые модели ?
привычная для меня торговля это либо МА в разном виде, либо пробой уровней, либо паттерны графические или типа прайс акшен,
но на чем стоит HFT ?
алгоритмов торговли очень много, вы перечислили лишь малую их часть
Maxim Dmitrievsky
19120
Maxim Dmitrievsky  

Основные виды hft - арбитраж, сканирование дарк пулов, различные виды фронтраннинга, маркетмэйкинг

Представим такую ситуацию - вы крупная фин организация и имеете прямой коннект на несколько бирж, например CME и EUREX. Вы видите крупную заявку не CME в стакане, а на еврексе ее еще нет. Ваша задача - встать в стакан как можно быстрее, для этого используются сверхбыстрые каналы передачи данных, типа такого http://www.quincy-data.com/ а иногда свои собственные. Ну и соответственно по мере заполнения стакана вы будете стоять первыми в очереди на исполнение вашего приказа.

Они также могут видеть через даркпулы потоки крупных заявок, и фронтранить их.

Ну также никто не запрещает банкам пользоваться маркетмэйкингом - это высокочастотная стратегия, которая создает ликвидность на площадке и может фронтранить своих клиентов. Допустим, выставляются крупные заявки в стакан, срабатывают триггеры разных торговых систем на покупку, они тоже заливаются в стакан на покупку. Маркетмэйкер быстро убирает свои заявки и бъет по маркету на продажу, и все те кто купил влетают на бабки.. ну это грубое описание, у них очень изощренные алгоритм могут быть.

Есть еще другие стратегии, где просто большое кол-во сделок, анализируется глубина рынка (часто используют нейросети для этого). У меня знакомый иностранец занимается такими системами, но это ппц сложно и круто одновременно :)

Home - Quincy Data
Home - Quincy Data
  • www.quincy-data.com
A low latency market data provider by microwave network.
Uladzimir Izerski
8489
Uladzimir Izerski  
Maxim Dmitrievsky:

Основные виды hft - арбитраж, сканирование дарк пулов, различные виды фронтраннинга, маркетмэйкинг

Представим такую ситуацию - вы крупная фин организация и имеете прямой коннект на несколько бирж, например CME и EUREX. Вы видите крупную заявку не CME в стакане, а на еврексе ее еще нет. Ваша задача - встать в стакан как можно быстрее, для этого используются сверхбыстрые каналы передачи данных, типа такого http://www.quincy-data.com/ а иногда свои собственные. Ну и соответственно по мере заполнения стакана вы будете стоять первыми в очереди на исполнение вашего приказа.

Они также могут видеть через даркпулы потоки крупных заявок, и фронтранить их.

Ну также никто не запрещает банкам пользоваться маркетмэйкингом - это высокочастотная стратегия, которая создает ликвидность на площадке и может фронтранить своих клиентов. Допустим, выставляются крупные заявки в стакан, срабатывают триггеры разных торговых систем на покупку, они тоже заливаются в стакан на покупку. Маркетмэйкер быстро убирает свои заявки и бъет по маркету на продажу, и все те кто купил влетают на бабки.. ну это грубое описание, у них очень изощренные алгоритм могут быть.


Понравился ваш развернутый ответ.++

Захотелось глянуть в профиль. Заглянул на ваш сигнал. Ср. время удержания:11 сек. У вас действительно высокочастотная торговля.

Вы пользуетесь информацией из стакана для принятия решения о сделке? Поделитесь если не секрет. Интересно для расширения кругозора.))

11 секунд11 секунд
Maxim Dmitrievsky
19120
Maxim Dmitrievsky  
Uladzimir Izerski:


Понравился ваш развернутый ответ.++

Захотелось глянуть в профиль. Заглянул на ваш сигнал. Ср. время удержания:11 сек. У вас действительно высокочастотная торговля.

Вы пользуетесь информацией из стакана для принятия решения о сделке? Поделитесь если не секрет. Интересно для расширения кругозора.))

11 секунд11 секунд

Не, это лэтэнси арбитраж, тут нельзя обсуждать сигналы, сорь ) почитайте просто про лэтэнси арбитраж в интернетах
Uladzimir Izerski
8489
Uladzimir Izerski  
Maxim Dmitrievsky:

Не, это лэтэнси арбитраж, тут нельзя обсуждать сигналы, сорь ) почитайте просто про лэтэнси арбитраж в интернетах

Да понял.
Maxim Romanov
7410
Maxim Romanov  
Sergey Lisnyak:
Вчера услышал в новостях от финас. эксперта что высокочастотным трейдингом занимаются даже межнациональные и центральные банки, это ведь это уже не регулировка рычагов монетарной политики среднесрочными позициями а чистой воды спекуляция.
Это трендовая тема но почему то в MQL нету даже намеков на ее раскрытия в алгоритмическом плане.
Кто знает примеры такой торговли ? на чем стояться принципы алгоритмов и торговые модели ?
привычная для меня торговля это либо МА в разном виде, либо пробой уровней, либо паттерны графические или типа прайс акшен,
но на чем стоит HFT ?


Одна из разновидностей HFT, в самом упрощенном виде заключается в том, чтобы поставить свой лимитный ордер как можно ближе к рынку (внутри спреда) и быть первым в очереди на исполнение. Суть такая: стоят заявки максимально близко к рынку, приходит человек с неким объемом и выкупает несколько строк стакана, Сейчас bid и ask разошлись и пока цена никуда не сходила. Теперь начинается борьба за то, чтобы поставить свой лимитник туда, куда тебе выгодно (подвинуть цену в свою сторону). Например увеличилась цена ASK, а BID остался на месте. Мне выгодно, чтобы цена падала, поэтому я закидываю лимитники ближе к ASK. Таким образом, несмотря на то, что был выкуплен стакан со стороны ASK, я могу успеть разместить свои лимитники максимально близко  к bid и цена никуда не сходит. Таким образом, если все лиминики по ASK будут моими и я буду ставить новые на место выкупленных, цена пойдет вниз, по тому что будет эффект большого объема. Как только цена пойдет вниз, у меня уже будет открыта позиций (ведь это мои лимитники выкупали когда мне нужно было, а когда не нужно, я их отменял и выкупались чужие). Теперь я буду поджимать цену своими лимитниками  и толкать ее вниз до тех пор, пока позиций не закроется в прибыли.

Если цена вдруг идет против меня, мне нужно очень быстро снимать заявки, чтобы их не выкупали, вместо этого выкупали чьи-то другие заявки, двигая цену. 

Это сама идея HFT, в самом упрощенном виде и так просто никто не торгует, там алгоритмы сложнее, как писали выше используют фронт раннинг, арбитраж и еще много всего, у каждого свои фишки. Но на рынке кроме меня полно таких умных участников и каждый преследует свою цель. Сам алгоритм беспроигрышный, если ты обладаешь самым маленьким временем исполнения и всегда стоишь первый в очереди на исполнение. По тому они и называются ВЧТ, что редактируют свои заявки тысячи раз в секунду. Это не значит ,что за секунду 1000 позиций открывается и закрывается, это значит, что выставляется и снимается в секунду данное количество ордеров.

Цель не открыть позицию, а открыть по выгодной тебе цене и прожать цену туда, где выгодно тебе будет закрыться.

Все участники рынка для обладателей таких алгоритмов простое пушечное мясо, особенно те, кто открывается по рынку. Как только ты открылся по рынку большим объемом ,считай, что перечислил некоторую сумму на счет держателя HFT алгоритма.

Maxim Romanov
7410
Maxim Romanov  
Есть еще такая фишка: зная чужой алгоритм, можно намеренно торговать против него, отбирая деньги.
Sergey Lisnyak
3209
Sergey Lisnyak  

Ладно, а как же организации которые контролируют рынок, ведь такие методы это чистой воды обман, например одну компанию (поставщика ликвидности) оштрафовали на 50мрл юсд за манипуляцию с проскальзыванием заявок. Ну конечно это тема интересная, нейронные сети и быстрые стаканы но все же есть же простолюдины использующий общепитную платформу для ХТФ или нет ?

Uladzimir Izerski
8489
Uladzimir Izerski  
Maxim Romanov:


Одна из разновидностей HFT, в самом упрощенном виде заключается в том, чтобы поставить свой лимитный ордер как можно ближе к рынку (внутри спреда) и быть первым в очереди на исполнение. Суть такая: стоят заявки максимально близко к рынку, приходит человек с неким объемом и выкупает несколько строк стакана, Сейчас bid и ask разошлись и пока цена никуда не сходила. Теперь начинается борьба за то, чтобы поставить свой лимитник туда, куда тебе выгодно (подвинуть цену в свою сторону). Например увеличилась цена ASK, а BID остался на месте. Мне выгодно, чтобы цена падала, поэтому я закидываю лимитники ближе к ASK. Таким образом, несмотря на то, что был выкуплен стакан со стороны ASK, я могу успеть разместить свои лимитники максимально близко  к bid и цена никуда не сходит. Таким образом, если все лиминики по ASK будут моими и я буду ставить новые на место выкупленных, цена пойдет вниз, по тому что будет эффект большого объема. Как только цена пойдет вниз, у меня уже будет открыта позиций (ведь это мои лимитники выкупали когда мне нужно было, а когда не нужно, я их отменял и выкупались чужие). Теперь я буду поджимать цену своими лимитниками  и толкать ее вниз до тех пор, пока позиций не закроется в прибыли.

Если цена вдруг идет против меня, мне нужно очень быстро снимать заявки, чтобы их не выкупали, вместо этого выкупали чьи-то другие заявки, двигая цену. 

Это сама идея HFT, в самом упрощенном виде и так просто никто не торгует, там алгоритмы сложнее, как писали выше используют фронт раннинг, арбитраж и еще много всего, у каждого свои фишки. Но на рынке кроме меня полно таких умных участников и каждый преследует свою цель. Сам алгоритм беспроигрышный, если ты обладаешь самым маленьким временем исполнения и всегда стоишь первый в очереди на исполнение. По тому они и называются ВЧТ, что редактируют свои заявки тысячи раз в секунду. Это не значит ,что за секунду 1000 позиций открывается и закрывается, это значит, что выставляется и снимается в секунду данное количество ордеров.

Цель не открыть позицию, а открыть по выгодной тебе цене и прожать цену туда, где выгодно тебе будет закрыться.

Все участники рынка для обладателей таких алгоритмов простое пушечное мясо, особенно те, кто открывается по рынку. Как только ты открылся по рынку большим объемом ,считай, что перечислил некоторую сумму на счет держателя HFT алгоритма.


Без спреда мне такой метод подошел бы.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий