Обсуждение статьи "Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?"
Опубликована статья Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?:
Автор: Rustem Bigeev
При вычислении процента соответствия котировок, учитываете ли вы:
- смещение gmt
- переход на летнее время
- пропуск переходов на зимнее/летнее время?
Когда я занимался подобной задачей, это здорово портило картинку, пока не разобрался с временем сервера каждого брокера, в итоге соответствие котировок по всем оцениваемым сигналам минимально было 97%
При вычислении процента соответствия котировок, учитываете ли вы:
- смещение gmt
- переход на летнее время
- пропуск переходов на зимнее/летнее время?
Когда я занимался подобной задачей, это здорово портило картинку, пока не разобрался с временем сервера каждого брокера, в итоге соответствие котировок по всем оцениваемым сигналам минимально было 97%
Разница в серверном времени может быть учтена параметром TimeShift. Переход на летнее время не учитывается, так как не встречал, чтобы сервер использовал летнее/зимнее время.
Разница в серверном времени может быть учтена параметром TimeShift. Переход на летнее время не учитывается, так как не встречал, чтобы сервер использовал летнее/зимнее время.
Многие сервера используют время EET - восточноевропейское, так вот зима-лето там переключалось не каждый год :)
Трудно создать универсальный скрипт, который бы учитывал "хотелки" разных ДЦ по части серверного времени. Выход здесь простой - разбиение файла истории сделок на части и анализ его по частям. Немного муторно, но тем не менее выход. Думаю, что основное внимание надо обращать на историю сделок какого либо последнего периода (например года), а не всей истории, так как условия брокеры могут с течением времени менять....
Трудно создать универсальный скрипт, который бы учитывал "хотелки" разных ДЦ по части серверного времени. Выход здесь простой - разбиение файла истории сделок на части и анализ его по частям. Немного муторно, но тем не менее выход. Думаю, что основное внимание надо обращать на историю сделок какого либо последнего периода (например года), а не всей истории, так как условия брокеры могут с течением времени менять....
Из 1900 прибыльных сделок успешно обработано 745 (39%). Мы наблюдаем очень низкий показатель соответствия котировок, поэтому данный сигнал мне совершенно не подходит. Но вот если посмотреть на диаграммы распределения по качеству сделок и по комфортности, то он показывает очень высокий результат. Этот сигнал можно рекомендовать тем трейдерам, у кого с ним минимальное расхождение по котировкам.
Как можно рекомендовать трейдерам сигнал, делая вывод о его качестве на основании 40% сделок?
Или я неправильно понял, и распределение качества и комфортности сделок делалось на основании всех 1900 сделкок?
Вообще, мысль "примерить" сделки к своему брокеру — очень правильная. Но отсеянные по этому критерию сигналы нужно просто откладывать, рекомендовать их нельзя.
И я бы еще убыточные сделки добавил в графики распределений. Было бы наглядно видно весь торговый процесс. А то может получиться, что прибыльные сделки все "комфортные", но на общем фоне эта комфортность теряется.
Спасибо за статью!
Как можно рекомендовать трейдерам сигнал, делая вывод о его качестве на основании 40% сделок?
Или я неправильно понял, и распределение качества и комфортности сделок делалось на основании всех 1900 сделок?
40% - это процент соответствия котировок моего брокера и брокера провайдера. Если у кого то другой брокер, то и соответствие может быть выше, или даже вполне приемлемым.
Вообще, мысль "примерить" сделки к своему брокеру — очень правильная. Но отсеянные по этому критерию сигналы нужно просто откладывать, рекомендовать их нельзя.
И я бы еще убыточные сделки добавил в графики распределений. Было бы наглядно видно весь торговый процесс. А то может получиться, что прибыльные сделки все "комфортные", но на общем фоне эта комфортность теряется.
Спасибо за статью!
40% - это процент соответствия котировок моего брокера и брокера провайдера. Если у кого то другой брокер, то и соответствие может быть выше, или даже вполне приемлемым.
Но на других котировках и распределение "качества" и "комфортности" сделок будет другим!
Я об этом и говорю — нельзя делать вывод по 40% сделок. Правильнее, как вы сами и сказали, "Если соответствие в котировках сильно менее 90%, то я бы вообще данный сигнал не рассматривал."
Что касается убыточных сделок, то они должны отсеиваться на первоначальном этапе отбора. То есть общее соотношение убыточных сделок к прибыльным также должно быть комфортным для инвестора. Другими словами, варианты когда вся прибыль (даже если большая) делается за 3 сделки из 100 изначально отметаются. При таком подходе, когда убыточные сделки остаются в меньшинстве их нет особого смысла рассматривать. Изначально ставится задача понять как провайдер зарабатывает ПРИБЫЛЬ!!!
Добавив убыточные сделки на те же графики распределения, станет понятнее, насколько в общем будет комфортнее инвестору.
И варианты с соотношением 3 прибыльные на 100 убыточных, во-первых, будут сразу видны, а, во-вторых, могут оказаться не самыми плохими. Например, если убытки все очень маленькие и не приносили дискомфорта, а прибыльные сделки сразу выходили в плюс и держались там до закрытия, постоянно радуя инвестора.
В любом случае, это мое мнение. Удачи!
Спасибо за интересную статью и проведенный анализ.
Одно плохо, никакой анализ ничего не гарантирует. Вот график сигнала, который Вы проанализировали и который имеет хорошие показатели (ID 129369)
Спасибо за интересную статью и проведенный анализ.
Одно плохо, никакой анализ ничего не гарантирует. Вот график сигнала, который Вы проанализировали и который имеет хорошие показатели (ID 129369)
Прежде, чем вы приступите к торговле на финансовых рынках, вы должны учесть, что торговля валютой, акциями и другими инвестиционными продуктами имеет рыночный характер и всегда сопряжена со значительной степенью риска. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его.
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.
- ru.wikipedia.org
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?:
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
Чтобы это оценить, нужно проанализировать сделку на минутном таймфрейме. Независимо от того, на каком таймфрейме торгует управляющий, минутный масштаб — минимальный для МТ4, и только на нем мы можем получить максимально детальную картинку.
Автор: Rustem Bigeev