Проверка статистических гипотез только глазами и умом.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Александр
662
Александр  

Уже давно практикую такую проверку.

Вижу что некая очередь событий может иметь закономерность и сходу в голове создаю "модель события", проверяю и отбраковываю, если на новом промежутке (out of sample) ведёт себя нехорошо или оставляю если модель вроде бы работает, но требует более точно определить её свойства и параметры.

Уважаемые математики, чтобы вы посоветовали для такой деятельности?

Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  

Проводил на себе подобные эксперименты. Строил всяческие графики, глазами проверял гипотезы. И вроде все отлично. Но как только делаешь, даже не торговую систему, а реальные статистические расчеты, как правило все рассыпается.

Для такой деятельности - Excel, MatLab, R-Project, SciLab. В зависимости от вида исследования или моделирования разные инструменты из списка м.б. более удобны.

Александр
662
Александр  
Юрий, спасибо! с какими данными работал?
nowi
1970
nowi  

я далек от математики... но помню читал книги Александра Элдера...когда еще серьезно относился к подобной литературе...так вот он в своих книгах рекомендует именно такой подход..)

мое мнение - это только плодит визуальные миражи...графики вообще имеют такое свойство..

я думаю, если в наше время технологии позволяют делать разные автоматические быстрые и точные проверки гипотез то было бы разумней пользоватся тем что мы имеем сейчас а не уходить в древние традиционные дедушкинские способы и народные поверья..


пс: тем не менее визуализация данных для изначального генерирования какой-либо идеи либо анализа статистики это просто 100% необходимость... 

Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  
Александр:
Юрий, спасибо! с какими данными работал?

И реально и расчеты-моделирование только 1 мин. При входе-выходе учитываются также тиковые данные. Работаю только интрадей, редко через ночь.  Но на FORTS.

Старшие ТФ до 1 часа включительно при ручной торговле смотрю, только для общей информации.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий