Жизнь фьючерса на индекс РТС в вечернюю сессию
Предлагаю обсудить поведение фьючерса на индекса РТС на вечерней сессии.
Дело в том, что не совсем ясно чем руководствуются трейдеры после после прекращения движения по индексу. Может кто провадил какие либо исследования или выявил закономерности?
У меня есть гипотеза, что фьючерс должен вращаться вокруг цены закрытия дневной сессии, и как правило он её перекрывает на следующий день.
Цена фьючерса RTS зависит от стоимости нефти и индекса $, а также стоимости акций крупнейших российских компаний.
Как правило, после вечернего клиринга нефть "стоит" на месте и крупные российкие игроги уже закончили работу на бирже,
поэтому сложно определить поведение RTS
Цена фьючерса RTS зависит от стоимости нефти и индекса $, а также стоимости акций крупнейших российских компаний.
Как правило, после вечернего клиринга нефть "стоит" на месте и крупные российкие игроги уже закончили работу на бирже,
поэтому сложно определить поведение RTS
Вот и интересно, чем руководствуются участники рынка в эти моменты времени - по идеи, сильное отклонение от стоимости базового актива быть не должно.
Фьючерсы на вечерке практически и не живут, и если и живут, то оч редко. Да и рынок на вечерке, в общем, пустой - ни участников, ни движения. А руководствуются европейским и американским рынками, но без фанатизма.)
Да где ж не живут то - очень даже живут. Вот и удивляет, что на малых объемах хорошо ходят - сегодня более 100 единиц по фьючерсу РТС на вечерке - в итоге на индексе медвежья свеча, а на фьючерсе бычья.
Тот же Газпром на закрытии акции 133,41 по фьючерсу 13515 = дельта на 1 единицу 1,74 , а на закрытии фьючерс 13633 - дельта 2,92 - изменение на 1 рубль 18 копеек (0,8%) - что очень существенно!
Кстати, нет ли у кого индикатора, который в реальном времени считает дельту между фьючерсом и базовым активом (с учетом последней цены по базовому активу на вечерней сессии)?
Да где ж не живут то - очень даже живут. Вот и удивляет, что на малых объемах хорошо ходят - сегодня более 100 единиц по фьючерсу РТС на вечерке - в итоге на индексе медвежья свеча, а на фьючерсе бычья.
Тот же Газпром на закрытии акции 133,41 по фьючерсу 13515 = дельта на 1 единицу 1,74 , а на закрытии фьючерс 13633 - дельта 2,92 - изменение на 1 рубль 18 копеек (0,8%) - что очень существенно!
Ну, 100п на РТС это немного. Я, кстати, не исключал движений на вечерке. Бывает.
А почему на малых объемах не ходить? Для движения нужны не объемы, а соотношение продавцов/покупателей в стакане. Так на малоликвидах, где стакан вообще пустой, движения вообще оч серьезные.
Про индикатор. Если программируете, то он оч просто делается. У меня, к сожалению, примерно это в Excel сделано, как часть вспомогательного софта. А вообще, просто график базового актива открываю. Вроде все видно.
Ну, 100п на РТС это немного. Я, кстати, не исключал движений на вечерке. Бывает.
А почему на малых объемах не ходить? Для движения нужны не объемы, а соотношение продавцов/покупателей в стакане. Так на малоликвидах, где стакан вообще пустой, движения вообще оч серьезные.
Про индикатор. Если программируете, то он оч просто делается. У меня, к сожалению, примерно это в Excel сделано, как часть вспомогательного софта. А вообще, просто график базового актива открываю. Вроде все видно.
Пунктов не 100, а 1000 получается, просто единица колебания (квант) равна 10 пунктам.
Редко "не бывает" - наблюдаю последнии месяца пристально.
Не ходить на малых объемах, так как есть предположение, что крупные участники рынка склонны защищиать свою позицию - что видно на дневной сессии, а вечером как бы их интерес пропадает или же начинает совпадать с толпой, или же на открытии следующего дня планируют начать защищать свою позицию - не ясно.
Я в пятерке пока очень плохо разбираюсь - на четверке бы написал. В целом можно поковыряться и разобраться, просто, думал, что если есть, то возьму на вооружение - на малых ТФ не всегда хочется прыгать по окнам, что сейчас приходиться делать.
Может, есть у кого индикатор "синтетический фьючерс на RTS" построенный на фьючерсах акций входящих в индекс РТС (правда веса надо корректировать, так как не у всех акций есть фьючерсы) - может там будет видна логика вечерней сессии?
Может, есть у кого индикатор "синтетический фьючерс на RTS" построенный на фьючерсах акций входящих в индекс РТС (правда веса надо корректировать, так как не у всех акций есть фьючерсы) - может там будет видна логика вечерней сессии?
Вы можете сами его написать за 5 минут, используя MIX (или MXI)
Лучше использовать смнтетический MIX(MXI), нежели синтетический RTS, потому
что расчёт смнтетического MIX более точный, чем RTS
Синтетический MIX:
RTS Point valie - текущее значкние RTS
MIX Price - текушее значение MIX (руб)
RTS Price (руб) = RTS Point valie * USDFIX_INDEX * 0.02
RTS Price (Синт. MIX)= MIX Price
Синтетический RTS - по аналогии
Добавлено
В расчёте нужно использовать именно USDFIX_INDEX, а не Si, т.к RTS расчитывается не из значения Si,
а из USDFIX_INDEX
Вы можете сами его написать за 5 минут, используя MIX (или MXI)
Лучше использовать смнтетический MIX(MXI), нежели синтетический RTS, потому
что расчёт смнтетического MIX более точный, чем RTS
Синтетический MIX:
RTS Point valie - текущее значкние RTS
MIX Price - текушее значение MIX (руб)
RTS Price (руб) = RTS Point valie * USDFIX_INDEX * 0.02
RTS Price (Синт. MIX)= MIX Price
Синтетический RTS - по аналогии
Добавлено
В расчёте нужно использовать именно USDFIX_INDEX, а не Si, т.к RTS расчитывается не из значения Si,
а из USDFIX_INDEX
Можно, конечно, исследовать ситуацию при помощи MIX, но либо я не понимаю Ваши расчеты, либо Вы не учитываете тот факт, что цены на акции не изменяются в вечерней сессии, а фьючерс индексов меняются - поэтому я думал делать синтетик на основе фьючерсов на акции, которые так же подвержены изменению в вечернюю сессию, или Вы пологаете, что изменения связаны только со стоимостью рубля?
Можно, конечно, исследовать ситуацию при помощи MIX, но либо я не понимаю Ваши расчеты, либо Вы не учитываете тот факт, что цены на акции не изменяются в вечерней сессии, а фьючерс индексов меняются - поэтому я думал делать синтетик на основе фьючерсов на акции, которые так же подвержены изменению в вечернюю сессию, или Вы пологаете, что изменения связаны только со стоимостью рубля?
1. Причём тут АКЦИИ???
Пункты RTS - это MIX в долларовом эквиваленте!
MIX же не перестаёт торговаться после 18-45, и
котировка USDFIX_INDEX приходит до 23-50
2. Не только со стоимостью рубля.
На бирже не два игрока, кто-то может владеть инсайдерской информацией
по акциям, так что вполне возможна игра по MIX.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю обсудить поведение фьючерса на индекса РТС на вечерней сессии.
Дело в том, что не совсем ясно чем руководствуются трейдеры после после прекращения движения по индексу. Может кто провадил какие либо исследования или выявил закономерности?
У меня есть гипотеза, что фьючерс должен вращаться вокруг цены закрытия дневной сессии, и как правило он её перекрывает на следующий день.