Жизнь фьючерса на индекс РТС в вечернюю сессию - страница 2

Новый комментарий
 
prostotrader:


1. Причём тут АКЦИИ???

Пункты RTS - это MIX в долларовом эквиваленте!

MIX же не перестаёт торговаться после 18-45, и

котировка USDFIX_INDEX приходит до 23-50

2. Не только со стоимостью рубля.

На бирже не два игрока, кто-то может владеть инсайдерской информацией

по акциям, так что вполне возможна игра по MIX.

 

MIX строиться по котировкам акций. Соответственно, если базовый актив на вечерней сессии не изменяется в рублях, то он может изменяться в иной валюте. Какая логика изменения котировок фьючерсов на акции, и соответственно на индексы - есть ли между ними связь на вечерней сессии - этот вопрос нуждается в исследовании. Поэтому я предлагаю построить из фьючерсов на акции индекс MIX и посмотреть какая разница будет с таким индексом по отношению к просто фьючерсу на этот индекс.


 

 
-Aleks-:

 

MIX строиться по котировкам акций. Соответственно, если базовый актив на вечерней сессии не изменяется в рублях, то он может изменяться в иной валюте. Какая логика изменения котировок фьючерсов на акции, и соответственно на индексы - есть ли между ними связь на вечерней сессии - этот вопрос нуждается в исследовании. Поэтому я предлагаю построить из фьючерсов на акции индекс MIX и посмотреть какая разница будет с таким индексом по отношению к просто фьючерсу на этот индекс.


 


Дак в чём же дело?

Стройте

№ Код инструмента Цена, RUB Общее количество ценных бумаг Капитализация, RUB Free-float, (FFi) Коэффициент, ограничивающий вес (Wi) Капитализация, учитываемая в индексе, RUB Вес, %
1       GAZP    136,75  23 673 512 900  3 237 352 889 075       0,46    1       1 489 182 328 974,5     15,44
2       SBER    165,2   21 586 948 000  3 566 163 809 600       0,48    0,8416577       1 440 714 830 309,36    14,94
3       LKOH    2 818   850 563 255     2 396 887 252 590       0,46    1       1 102 568 136 191,4     11,43
4       NVTK    695,4   3 036 306 000   2 111 447 192 400       0,27    1       570 090 741 948 5,91
5       MGNT    8 776   94 561 355      829 870 451 480 0,63    1       522 818 384 432,4       5,42
6       GMKN    8 747   158 245 476     1 384 173 178 572       0,33    1       456 777 148 928,76      4,74
7       ROSN    317,25  10 598 177 817  3 362 271 912 443,25    0,11    1       369 849 910 368,76      3,83
8       VTBR    0,07    12 960 541 337 338      864 597 712 613,82      0,39    1       337 193 107 919,39      3,5
9       TRNFP   192 700 1 554 875       299 624 412 500 1       1       299 624 412 500 3,11
10      TATN    377     2 178 690 700   821 366 393 900 0,32    1       262 837 246 048 2,73
11      MTSS    273,85  1 998 381 575   547 256 794 313,75      0,48    1       262 683 261 270,6       2,72
12      SNGS    27,91   35 725 994 705  997 112 512 216,55      0,25    1       249 278 128 054,14      2,58
13      ALRS    98,11   7 364 965 630   722 576 777 959,3       0,34    1       245 676 104 506,16      2,55
14      SNGSP   30,51   7 701 998 235   234 949 456 158,68      0,73    1       171 513 102 995,83      1,78
15      MOEX    115,05  2 278 636 493   262 157 128 519,65      0,57    1       149 429 563 256,2       1,55
16      IRAO    4,05    104 400 000 000 422 820 000 000 0,29    1       122 617 800 000 1,27
17      POLY    754     429 155 913     323 583 558 402 0,37    1       119 725 916 608,74      1,24
18      CHMF    776     837 718 660     650 069 680 160 0,18    1       117 012 542 428,8       1,21
19      SBERP   125,82  1 000 000 000   125 820 000 000 1       0,8416577       105 897 371 814 1,1
20      YNDX    1 534,5 285 019 019     437 361 684 655,5       0,95    0,25    103 873 400 105,68      1,08
21      NLMK    107,75  5 993 227 240   645 770 235 110 0,16    1       103 323 237 617,6       1,07
22      AFLT    175,75  1 110 616 299   195 190 814 549,25      0,41    1       80 028 233 965,19       0,83
23      HYDR    0,9     386 255 464 890 345 698 641 076,55      0,23    1       79 510 687 447,61       0,82
24      PHOR    2 415   129 500 000     312 742 500 000 0,25    1       78 185 625 000  0,81
25      AFKS    21,35   9 650 000 000   206 027 500 000 0,36    1       74 169 900 000  0,77
26      RTKM    74,5    2 574 914 954   191 831 164 073 0,32    1       61 385 972 503,36       0,64
27      RUAL    29,39   15 193 014 862  446 522 706 794,18      0,13    1       58 047 951 883,24       0,6
28      MFON    598,8   620 000 000     371 256 000 000 0,15    1       55 688 400 000  0,58
29      FEES    0,2     1 274 665 323 063       250 344 269 449,57      0,21    1       52 572 296 584,41       0,55
30      MAGN    33,91   11 174 330 000  378 865 658 650 0,13    1       49 252 535 624,5        0,51
31      PLZL    4 405   190 627 747     839 715 225 535 0,05    1       41 985 761 276,75       0,44
32      TATNP   238,1   147 508 500     35 121 773 850  1       1       35 121 773 850  0,36
33      MTLR    177,77  416 270 745     74 000 450 338,65       0,45    1       33 300 202 652,39       0,35
34      PIKK    288,2   660 497 344     190 355 334 540,8       0,32    0,5     30 456 853 526,53       0,32
35      MVID    381,8   179 768 227     68 635 509 068,6        0,42    1       28 826 913 808,81       0,3
36      UPRO    2,52    63 048 706 145  158 882 739 485,4       0,18    1       28 598 893 107,37       0,3
37      URKA    149,9   2 936 015 891   440 108 782 060,9       0,06    1       26 406 526 923,65       0,27
38      CBOM    4,41    23 879 709 866  105 405 039 348,52      0,25    1       26 351 259 837,13       0,27
39      BANEP   1 260   29 788 012      37 532 895 120  0,63    1       23 645 723 925,6        0,25
40      TRMK    73,5    1 033 135 366   75 935 449 401  0,3     1       22 780 634 820,3        0,24
41      AKRN    3 350   40 534 000      135 788 900 000 0,16    1       21 726 224 000  0,23
42      NMTP    7,14    19 259 815 400  137 418 782 879 0,15    1       20 612 817 431,85       0,21
43      RSTI    0,96    195 995 579 707 188 155 756 518,72      0,11    1       20 697 133 217,06       0,21
44      AGRO    699     120 000 000     83 880 000 000  0,21    1       17 614 800 000  0,18
45      UWGN    723     113 423 948     82 005 514 404  0,2     1       16 401 102 880,8        0,17
46      LSRG    870     103 030 215     89 636 287 050  0,33    0,5     14 789 987 363,25       0,15
47      MSNG    2,34    39 749 359 700  92 894 253 618,9        0,15    1       13 934 138 042,84       0,14
48      DIXY    215     124 750 000     26 821 250 000  0,46    1       12 337 775 000  0,13
49      MTLRP   116,8   138 756 915     16 206 807 672  0,6     1       9 724 084 603,2 0,1
50      RTKMP   57,4    209 565 147     12 029 039 437,8        0,69    1       8 300 037 212,08        0,09
 
prostotrader:


Дак в чём же дело?

Стройте

 

А не умею.
 
-Aleks-:

Предлагаю обсудить поведение фьючерса на индекса РТС на вечерней сессии.

Дело в том, что не совсем ясно чем руководствуются трейдеры после после прекращения движения по индексу. Может кто провадил какие либо исследования или выявил закономерности?

У меня есть гипотеза, что фьючерс должен вращаться вокруг цены закрытия дневной сессии, и как правило он её перекрывает на следующий день.


торгуется фьюч вполне хорошо после вечерки. я ориентируюсь  на SI,S&P500, brent, индекс доллара и ммвб. хотя стоит отметить что нынче они разошлись и плохо коррелируют между собой и потому тех анализ нам в помощь. 
12
Новый комментарий