Фьючерс на индекс RTS - ищем полезные индикаторы - Биржевой трейдинг

Sergey Chalyshev 2019.09.28 21:06 #1

Aleksey Vyazmikin:

Предлагаю в этой ветке поискать совместно индикаторы, которые бы были полезны для торговли на фьючерсе RTS. Приветствуются индикаторы с настройками, в том числе стандартные, а так же описание паттернов и просто идей, которые можно закодировать.

Я не имею особого опыта торговли индексом, поэтому с интересом выслушаю все идеи, и постараюсь их проверить.

Соответственно, я думаю, что не лишним использовать для анализа сам индекс RTS, MIX? USDRUB_TOM или Si.

Зачем вам индикаторы? У вас леса есть ))

Прежде всего надо понимать что такое индекс РТС и как он рассчитывается.

Судя по вашему высказыванию

использовать для анализа сам индекс RTS, MIX? USDRUB_TOM или Si

вы не понимаете предмет обсуждения.

Хотите стать маркетмейкером?

Есть ли ГРААЛЬ на Машинное обучение в трейдинге: И снова про публикацию

Aleksey Vyazmikin 2019.09.28 21:43 #2

Sergey Chalyshev:

Зачем вам индикаторы? У вас леса есть ))

Прежде всего надо понимать что такое индекс РТС и как он рассчитывается.

Судя по вашему высказыванию

вы не понимаете предмет обсуждения.

Хотите стать маркетмейкером?

Да-да, я ничего не понимаю - рассказываете, в чем суть, как жить!

Sergey Chalyshev 2019.09.28 22:26 #3

Aleksey Vyazmikin:

Да-да, я ничего не понимаю - рассказываете, в чем суть, как жить!

Щас, только пойду покурю,

а вы пока почитайте мануал ))

Aleksey Vyazmikin 2019.09.28 22:38 #4

Sergey Chalyshev:

Щас, только пойду покурю,

а вы пока почитайте мануал ))

Так-так-так, и что же предлагаете - строить синтетический индекс из фьючерсов или что то покруче?

[Удален] 2019.09.29 12:39 #5

Aleksey Vyazmikin:

Так-так-так, и что же предлагаете - строить синтетический индекс из фьючерсов или что то покруче?

План такой: самостоятельно строите индекс РТС по методичке. Он будет рассчитываться чаще, чем 1 раз в секунду. Теоретически может получиться опережающий индикатор...

SeriousRacoon 2019.09.29 15:13 #6

Корелляция с сишкой есть, конечно. Но бывает дикая раскоряка, когда они вместе падают и вместе растут.

На 4ч годятся многие индикаторные 4ч форекс-стратегии с FF. Знакомый торговал машками 2-минутки, вполне успешно. Но мне не нравится риху скальпить, взбаламошная. Без индикаторов - ММ её водит довольно ответственно от ПС до ПС.

Какой пункт в правилах Вопросы от начинающих MQL5 Конверт 2.11

Mihail Marchukajtes 2019.10.08 14:56 #7

Alexey Kozitsyn:

План такой: самостоятельно строите индекс РТС по методичке. Он будет рассчитываться чаще, чем 1 раз в секунду. Теоретически может получиться опережающий индикатор...

К сожалению не получится ничего опережающего. На рынке в принципе этого не может быть. Другое дело оперировать данными которые реально оказывают влияние на котировку заставляя ее тикать туда или сюда. Толк будет, а получить преимущество посредством сложных мат преобразований самого котира не получится по оприори. Любое даже самое простое мат. преобразование начинает запаздывать и получить от него временное преимущество просто физически не получится. Но сама тема топика заинтересовала, потому как собираю сейчас набор из индюков именно для фортс. Ну???? Кто чем пользуется?

SL быть или не торговая стратегия на базе Как повысить надёжность сигнала

prostotrader 2019.10.08 18:55 #8

Alexey Kozitsyn:

План такой: самостоятельно строите индекс РТС по методичке. Он будет рассчитываться чаще, чем 1 раз в секунду. Теоретически может получиться опережающий индикатор...

Нельзя точно составить синтетический индекс RTS, потому как на многие акции нет фьючерсов.

Оперировать можно только MIX с валютной составляющей и то брать нужно не текущий Si, а фикс.

Но так как по MIX идет вялая торговля и долларовый фикс редко обновляется, то из этой затеи ничего не получится...

Добавлено

Три года назад пробовал, но забросил

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      MXI_RTS.mq5 |
//|                                                   Copyright 2016 |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Max
#property indicator_label1  "Coeff last" 
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_color1  clrYellow
#property indicator_style1  STYLE_SOLID 
#property indicator_width1  1
//--- plot Max
#property indicator_label2  "Coeff buy" 
#property indicator_type2   DRAW_LINE 
#property indicator_color2  clrAqua
#property indicator_style2  STYLE_SOLID 
#property indicator_width2  1
//--- plot Max
#property indicator_label3  "Coeff sell" 
#property indicator_type3   DRAW_LINE 
#property indicator_color3  clrMagenta
#property indicator_style3  STYLE_SOLID 
#property indicator_width3  1
//---
input double USDPr = 0.02;                   //Стоимость пункта RTS в долл.
input string MIXSymb = "MIX-12.16";          //MIX символ
input string USDSymb = "USDFIX-INDEX";       //USD FIX
input string MSpSymb = "MICEXINDEXCF-INDEX"; //MICEX индекс
input string RSpSymb = "RTSI-INDEX";         //RTS индекс
//---
double LastBuffer[];
double BuyBuffer[];
double SellBuffer[];
//
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  if (StringFind(Symbol(), "RTS-") < 0)
  {
    Alert("Индикатор должен быть на графике RTS");
    return(INIT_FAILED);
  }
//---
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,8);
  IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"MXI_RTS");
//--- indicator buffers mapping
  SetIndexBuffer(0,LastBuffer,INDICATOR_DATA);   
  ArraySetAsSeries(LastBuffer,true);
  PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
  SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA);   
  ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true);
  PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
  SetIndexBuffer(2,SellBuffer,INDICATOR_DATA);   
  ArraySetAsSeries(SellBuffer,true);
  PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---
//---Set objects
   int window=ChartWindowFind(ChartID(),"MXI_RTS");
   ObjectCreate(ChartID(),"MXI_RTS_1",OBJ_LABEL,window,0,0);
   ObjectCreate(ChartID(),"MXI_RTS_2",OBJ_LABEL,window,0,0);
   ObjectCreate(ChartID(),"MXI_RTS_3",OBJ_LABEL,window,0,0);
//---   
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_1",OBJPROP_XDISTANCE,5);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_1",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_1",OBJPROP_COLOR,clrYellow);
   ObjectSetString(ChartID(),"MXI_RTS_1",OBJPROP_TEXT,"Last coeff: 0");
   
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_2",OBJPROP_XDISTANCE,5);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_2",OBJPROP_YDISTANCE,30);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_2",OBJPROP_COLOR,clrAqua);
   ObjectSetString(ChartID(),"MXI_RTS_2",OBJPROP_TEXT,"Buy coeff: 0");
   
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_3",OBJPROP_XDISTANCE,5);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_3",OBJPROP_YDISTANCE,45);
   ObjectSetInteger(ChartID(),"MXI_RTS_3",OBJPROP_COLOR,clrMagenta);
   ObjectSetString(ChartID(),"MXI_RTS_3",OBJPROP_TEXT,"Sell coeff: 0");
   ChartRedraw(ChartID());
//---
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+  
void OnDeinit(const int reason)
  {
    ObjectDelete(ChartID(),"MXI_RTS_1");
    ObjectDelete(ChartID(),"MXI_RTS_2");
    ObjectDelete(ChartID(),"MXI_RTS_3");
    if(reason==REASON_INITFAILED)
     {
      string a_str = "MXI_RTS";
      int window = ChartWindowFind(ChartID(), a_str ); 
      ChartIndicatorDelete(ChartID(),window,a_str);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const int begin,
                 const double &price[])
{
  if (prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(LastBuffer, 0);
    ArrayInitialize(BuyBuffer, 0);
    ArrayInitialize(SellBuffer, 0);
  }
  else
  {
    int a_diff=rates_total-prev_calculated;
    if(a_diff>0)
    {
      for(int i=a_diff-1; i>0; i++)
      {
        LastBuffer[i]=LastBuffer[i+1];
        BuyBuffer[i]=BuyBuffer[i+1];
        SellBuffer[i]=SellBuffer[i+1];
      }
    }
  }
  double rts_ind_price = SymbolInfoDouble(RSpSymb, SYMBOL_LAST); 
  double mix_ind_price = SymbolInfoDouble(MSpSymb, SYMBOL_LAST);
  double usd_price = SymbolInfoDouble(USDSymb, SYMBOL_LAST);
  double rts_price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_LAST);
  double mix_price = SymbolInfoDouble(MIXSymb, SYMBOL_LAST);
  double mix_ask = SymbolInfoDouble(MIXSymb, SYMBOL_ASK);
  double mix_bid = SymbolInfoDouble(MIXSymb, SYMBOL_BID);
  double rts_ask = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
  double rts_bid = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
  if ((rts_ind_price > 0) &&(mix_ind_price > 0)&&(usd_price > 0)&&
      (rts_price > 0) && (mix_price > 0) )
  {
    LastBuffer[0] = ( mix_price / (rts_price * USDPr * usd_price)) - (mix_ind_price / (rts_ind_price * USDPr * usd_price ));
    if((mix_ask > 0) && (mix_bid >0) && (rts_ask > 0) && (rts_bid>0))
    {
      BuyBuffer[0] = ( mix_bid / (rts_ask * USDPr * usd_price)) - (mix_ind_price / (rts_ind_price * USDPr * usd_price ));
      SellBuffer[0] = ( mix_ask / (rts_bid * USDPr * usd_price)) - (mix_ind_price / (rts_ind_price * USDPr * usd_price ));
    }
  }
  ObjectSetString(ChartID(),"MXI_RTS_1",OBJPROP_TEXT,"Last coeff: " + DoubleToString(LastBuffer[0]));
  ObjectSetString(ChartID(),"MXI_RTS_2",OBJPROP_TEXT,"Buy coeff: " + DoubleToString(BuyBuffer[0]));
  ObjectSetString(ChartID(),"MXI_RTS_3",OBJPROP_TEXT,"Sell coeff: " + DoubleToString(SellBuffer[0]));
  ChartRedraw(ChartID());
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Практика Скальпинга. Изменение тарифного плана MT5 стал доступен в

prostotrader 2019.10.08 19:18 #9

Добавлено

И вообще, торговать на ФОРТС по индикаторам (в стандартном понимании) - очень плохая идея

Индикатор для торговли на ФОРТС должен брать не исторические данные (таймфреймы),

а отслеживать какие-то закономерности, точные расчеты и прочие расчетные (не из графика) параметры.

Например индикатор тренда фьючерса (для примера):

Нужно брать текущий и последующий фьючерсы, точно считать средний спрэд (по бидам и аскам) с момента "рождения" дальнего

фьючерса, и последующие (текущие) отклонения будут индикатором для направления тренда.

И торговать не одним фьючерсом, а их парой для снижения рисков.

Типичные трендовые фьючерсы: GOLD, BR

Т.к в них заложена валютная составляющая, то они на малой дельте перекрывают комиссии,

что приводит к неплохой прибыли.

ФОРТС: Стратегии и способы Советники: RSI and Bollinger Не Грааль, просто обычненький