Своя концепция ГУИ - страница 3

 
Maxim Dmitrievsky:


ВСЕ статьи это доказывают

https://www.mql5.com/ru/articles/3131

возьмите последнюю :)


Странно, а Вы сами то статью читали? Там в заключении говорится, что метод Вульфа проверен в тестере и доказал свою эффективность. Прочитайте заключение в статье.
 
Реter Konow:

Странно, а Вы сами то статью читали? Там в заключении говорится, что метод Вульфа проверен в тестере и доказал свою эффективность. Прочитайте заключение в статье.


там заключение сделано за 40 лет тестирования и получена прибыль 50% за 40 лет..

а ю киддинг ми, это монетка

 
Maxim Dmitrievsky:


там заключение сделано за 40 лет тестирования и получена прибыль 50% за 40 лет..

а ю киддинг ми 

Прибыль 50 процентов за 40 лет. Только на основе одного паттерна. Сколько Ваш советник заработает за 40 лет? Ой! Я забыл что здешние советники за 40 лет тестирования зарабатывают миллиарды. Причем каждый.(результат приложен к каждому советнику в маркете). :)

 
Реter Konow:
Прибыль 50 процентов за 40 лет. Только на основе одного паттерна. Сколько Ваш советник заработает за 40 лет? Ой! Я забыл что здешние советники за 40 лет тестирования зарабатывают миллиарды. Причем каждый результат приложен к каждому советнику в маркете... 

вы не понимаете что-ли что это случайная прибыль.. вообще не шарите в алготрейдинге? теория вероятности там, все такое
 
Реter Konow:

Я забыл что здешние советники за 40 лет тестирования зарабатывают миллиарды. Причем каждый.(результат приложен к каждому советнику в маркете). :)

Причем тут здешние советники, мы обсуждаем ваш бред про то, что ручные стратегии нужно алгоритмизировать и что обязательно они должны быть с крутым полльльским интерфейсом, иначе вообще смысла ноль
 
Maxim Dmitrievsky:

вы не понимаете что-ли что это случайная прибыль.. вообще не шарите в алготрейдинге? теория вероятности там, все такое

Чисто математически, 50% прироста это не 50/50.  Если это монетка, то результат должен вращатся возле суммы начального депозита, а он в полтора раза больше. Ну и у кого пробелы в математике?
 
Реter Konow:

Чисто математически, 50% прироста это не 50/50.  Если это монетка, то результат должен вращатся возле суммы начального депозита, а он в полтора раза больше. Ну и у кого пробелы в математике?

чисто математически, там слишком маленькое кол-во сделок за 40 лет что бы судить о вероятности выигрыша вообще, поэтому это чисто монетка. Поставьте на другую валютную пару будет график в другую сторону.. даже проверять не хочу, просто сами сделайте и посмотрите, ок? ) что бы не спорить понапрасну 
 
Maxim Dmitrievsky:
Причем тут здешние советники, мы обсуждаем ваш бред про то, что ручные стратегии нужно алгоритмизировать и что обязательно они должны быть с крутым полльльским интерфейсом, иначе вообще смысла ноль
Верно, именно это мы и обсуждаем. Я предложил Вам доказать, что ручные стратегии на класическом тех.анализе убыточны закодировав их и предоставив статистику тестирования. На данный момент Вы предоставили ссылку на статью, которая скорее доказывает обратное.
 
Реter Konow:
Верно, именно это мы и обсуждаем. Я предложил Вам доказать, что ручные стратегии на класическом тех.анализе убыточны закодировав их и предоставив статистику тестирования. На данный момент Вы предоставили ссылку на статью, которая скорее доказывает обратное.


да вы реально издеваетесь :D

Знаете почему автор не выложил больше отчетов из тестера? Потому то там больше и нечего показать, сплошные сливы.. Иначе неужели ему самому не было бы интересно привести немного ништячковых результатов тестирования с других временных интервалов, например :) там просто нечего показать.. Вам не кажется это странным? писали-писали стратегию и всего один захудалый результат. Конечно, можно очень сильно утомиться к концу статьи что бы не осталось сил привести еще парочку результатов и анализ торговли.. но боюсь, проблема не в этом 

Это не камень в огород автора, это камень в огород ручных стратегий )

 
Maxim Dmitrievsky:

да вы реально издеваетесь :D


Вы говорите - графический тех.анализ неэффективен, придумывали его птушники и поддержали псевдогуру, поэтому алготрейдинг не должен повторять ошибки ручного трейдинга и автоматизировать его. Нужно чтобы алготрейдинг двигался в своем направлении и продолжал опиратся на маленькие программки ловящие тики как птички букашек.


По моему, это Вы реально издеваетесь.

Причина обращения: