Работа с результатами оптимизации

[igorbel]

Приветствую!

Поделитесь, как обрабатываете результаты оптимизации. Вот прооптимизировал я стратегию на фьючах за пару лет, получил результаты оптимизации в Excel таблицах. Как дальше быть? Как бы их все правильно объединить и выбрать "хорошие" значения? Может какие-то онлайн сервисы существуют или приложения. 

[Stanislav Korotky]

Эта тема уже много раз поднималась. Ищите на форуме, в статьях и в кодебазе. Вот например, другое обсуждение и статья. Вот еще обсуждение. И т.д. и т.п.

[igorbel]

https://www.mql5.com/ru/articles/1347

Это посмотрю. А какие-нибудь инструменты для визуализации можете порекомендовать? Чтобы можно было скормить данные Excel и посмотреть картинку?

Пытался разобраться, как сделать это в Excel (у меня 2016 офис), но так и не понял. Там есть эта 3D Map или Power Map, там только для гео карты как будто.

[Stanislav Korotky]

Например, карты Кохонена можно использовать: статья 1, статья 2. И т.д. и т.п.

[igorbel]

Stanislav Korotky:
Например, карты Кохонена можно использовать: статья 1, статья 2. И т.д. и т.п.

Да, очень интересно, спасибо. Пожалуй то, что нужно для полноценного анализа. 

Хотя я хотел что-то простое, например, у меня оптимизация по 2-м параметрам и я хочу 3-мерную карту. 2 параметра + критерий оптимизации (либо другой результат - профит, шарп и пр). Как вот из полученного XML файла сделать такую визуализацию, чтобы видеть распределения. Думал есть что-то готовое и простое, а ничего не нашел такого. Визуально проще такую 3-мерную визуализацию оценить. Я сейчас не говорю о n-мерном пространстве, тогда наверное карты Кохонена самое то. 

[igorbel]

По побольшому счету мне нужно то же самое, что есть в тестере (график оптимизации), только с возможностью импорта данных. И в терминале этот 3D график ацки неудобен, вообще не понимаю как его там крутить по-нормальному.

[Sergey Chalyshev]

igorbel:

Приветствую!

Поделитесь, как обрабатываете результаты оптимизации. Вот прооптимизировал я стратегию на фьючах за пару лет, получил результаты оптимизации в Excel таблицах. Как дальше быть? Как бы их все правильно объединить и выбрать "хорошие" значения? Может какие-то онлайн сервисы существуют или приложения. 

Для чего вы оптимизируете в ехеле?

Само понятие оптимизация - это выбор лучшего решения. 

Выбор лучшего из лучшего бред. Видимо эксель здесь лишний, если после него надо еще раз оптимизировать.

p.s. обрабатывать результаты оптимизации не надо, надо брать лучший из результата. Ексель на свалку!

[igorbel]

Sergey Chalyshev:

Для чего вы оптимизируете в ехеле?

Само понятие оптимизация - это выбор лучшего решения. 

Выбор лучшего из лучшего бред. Видимо эксель здесь лишний, если после него надо еще раз оптимизировать.

p.s. обрабатывать результаты оптимизации не надо, надо брать лучший из результата. Ексель на свалку!

Кхе.. еще бы знать, что по-вашему есть лучший из результатов. Случайный пик - лучший результат? Если бы всё было так просто, то и не создавали бы все эти визуализации и прочие методы.

В тестере МТ5 я получаю просто результаты всех прогонов. Мне надо отыскать оптимальные параметры с плавной кривой Гаусса. В общем, как по теории. А еще задача эта осложняется тем, что я оптимизирую по контрактам, каждый контракт - 3 месяца данных. Так вот мне надо отыскать в одном контракте оптимальные параметры, посмотреть их в следующем и т.д. Короче из всех результатов оптимизации выбрать оптимальные.

Тут кстати можно использовать контракты для форвардного тестирования. Скажем, оптимизируем первые три, смотрим результаты на 4-м, но это уже другой вопрос.

[Sergey Chalyshev]

igorbel:

Кхе.. еще бы знать, что по-вашему есть лучший из результатов. Случайный пик - лучший результат? Если бы всё было так просто, то и не создавали бы все эти визуализации и прочие методы.

В тестере МТ5 я получаю просто результаты всех прогонов. Мне надо отыскать оптимальные параметры с плавной кривой Гаусса. В общем, как по теории. А еще задача эта осложняется тем, что я оптимизирую по контрактам, каждый контракт - 3 месяца данных. Так вот мне надо отыскать в одном контракте оптимальные параметры, посмотреть их в следующем и т.д. Короче из всех результатов оптимизации выбрать оптимальные.

Тут кстати можно использовать контракты для форвардного тестирования. Скажем, оптимизируем первые три, смотрим результаты на 4-м, но это уже другой вопрос.

В МТ5 можно задать любой критерий оптимизации Гаусса, прибыльность, доходность, просадка и т.д. Если вы не можете для себя выбрать критерий, то это ваши проблемы, и эксель здесь не поможет. И можно не ограничиваться 3-месяцами, а брать любой период. Всё ограничивается вашей фантазией.

[Aleksey Vyazmikin]

igorbel:

Приветствую!

Поделитесь, как обрабатываете результаты оптимизации. Вот прооптимизировал я стратегию на фьючах за пару лет, получил результаты оптимизации в Excel таблицах. Как дальше быть? Как бы их все правильно объединить и выбрать "хорошие" значения? Может какие-то онлайн сервисы существуют или приложения. 

 

Самый простой способ - усреднять :) Делаете фильтр по важным значениям и отсеиваете те, что лучше среднего, пару фильтров и будет на что сфокусировать внимание.

[Stanislav Korotky]

igorbel:

Кхе.. еще бы знать, что по-вашему есть лучший из результатов. Случайный пик - лучший результат? Если бы всё было так просто, то и не создавали бы все эти визуализации и прочие методы.

В тестере МТ5 я получаю просто результаты всех прогонов. Мне надо отыскать оптимальные параметры с плавной кривой Гаусса. В общем, как по теории.

У меня была кучка идей по этому поводу, но ни одна не реализована, к сожалению. Фактически нужно результаты кластеризовать неким методом. Например, опять-таки Кохоненом, или другой вариант - Expectation Maximization - это точно по Гауссу.