Почему принято считать что минимальная просадка это хорошо ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Средства на счете, которые, временно,не задействованы, служат для того, чтобы достойно встретить ситуацию возникновения максимальной просадки, значение которой Вы должны определять, желательно, по результатам прогона ТС на всей, доступной, истории инструмента.
И как же, интересно, Вы достойно встретите максимальную просадку, если она растёт и растёт и уже превысила ту, что была при тестировании на истории. Если у вас нет ограничения убытка, то это может привести к сливу всего депозита в ожидании и надежде, что средств хватит и удастся пересидеть период просадки. Единственно достойное решение - это не рассчитывать на то, что средств для пересиживания хватит, а закрывать убыток на каком то заранее запланированном уровне.
Для меня тоже всегда было загадкой:
У тебя есть миллион долларов на счёте. Ты торгуешь 5% в месяц с такой же просадкой. Зачем тебе остальной миллион? Подушка безопасности на случай форс-мажора? А если этот форс мажор (раз он может быть) сольёт полмиллиона? Тогда зачем выпендриваться 5-ю процентами?
Не легче держать девятьсот тысяч под подушкой, а на сто торговать с риском 50%? При этом гипотетическом хренпойми когда возникши форс-мажоре потеряешь лишь 10% от капитала.
Вы просто не правильно понимаете суть. Смыл в том, торговать надо так чтобы возможный размер потери в сделке не превысил 5% депозита. Вы наверно думаете, что надо взять 5% от миллиона и от получившихся 50 000 уже вычислять объем сделки? На самом деле объем в сделке вычисляется от миллиона но так что бы в случае получения убытка его размер не превысил 5% от депозита.
То есть в сделке у вас всегда задействован весь ваш депозит только регулируя объем в сделке не зависимо от размера стоп лоса размер потери не будет выше заданного процента (5%). То есть грубо говоря для примера, стоп лосс 100 пунктов - объем 1 лот размер потери 5%, стоп лосс 200 пунктов - объем уже 0.5 лота размер потери опять же 5%, но в сделке участвует весь свободный депозит.
И как же, интересно, Вы достойно встретите максимальную просадку, если она растёт и растёт и уже превысила ту, что была при тестировании на истории. Если у вас нет ограничения убытка, то это может привести к сливу всего депозита в ожидании и надежде, что средств хватит и удастся пересидеть период просадки. Единственно достойное решение - это не рассчитывать на то, что средств для пересиживания хватит, а закрывать убыток на каком то заранее запланированном уровне.
Слив депозита будет означать не работающую стратегию ! Если пересиживание не входит в стратегию это пересиживание превращается в рулетку !
Слив депозита будет означать не работающую стратегию ! Если пересиживание не входит в стратегию это пересиживание превращается в рулетку !
Совсем не обязательно. Пусть у нас депозит всего 10 баксов, и есть перспектива выиграть при хорошем движении 1000 баксов. Мы, то что-то выигрываем, то проигрываем, и потихоньку сливаем. Мы можем сливать этот депозит постоянно и с удовольствием.
Тут кто-то сказал, что суть в сливе 5% от депозита. У вас депозит 100 тыс, а у меня 10 тыс. Если мы работаем на одном инструменте с равной позицией, то вы потеряете 5% (5 тыс) и я 5 тыс - прибыли-убытки равны. Но вы потеряли 5%, а я 50%. Ни для вас, ни для меня это не смертельно, мы оба пополним депозит на те-же самые 5 тыс. Только у меня преимущество - Ваши деньги годами будут лежать у брокера, а свои я давно истратил на телевизор, холодильник и пр.))
Получается, что процент потери от депозита - это вообще ни о чем.
Еще одна легенда: большее плечо - больший риск. Предыдущий пример показывает, что суммы прибыли убытков абсолютно одинаковы. Т.е. и риск одинаков.
Совсем не обязательно. Пусть у нас депозит всего 10 баксов, и есть перспектива выиграть при хорошем движении 1000 баксов. Мы, то что-то выигрываем, то проигрываем, и потихоньку сливаем. Мы можем сливать этот депозит постоянно и с удовольствием.
Тут кто-то сказал, что суть в сливе 5% от депозита. У вас депозит 100 тыс, а у меня 10 тыс. Если мы работаем на одном инструменте с равной позицией, то вы потеряете 5% (5 тыс) и я 5 тыс - прибыли-убытки равны. Но вы потеряли 5%, а я 50%. Ни для вас, ни для меня это не смертельно, мы оба пополним депозит на те-же самые 5 тыс. Только у меня преимущество - Ваши деньги годами будут лежать у брокера, а свои я давно истратил на телевизор, холодильник и пр.))
Получается, что процент потери от депозита - это вообще ни о чем.
Еще одна легенда: большее плечо - больший риск. Предыдущий пример показывает, что суммы прибыли убытков абсолютно одинаковы. Т.е. и риск одинаков.
Я понял , я про тоже ! Просто если продавать сигналы к примеру или иметь Памм , для инвестора глазу приятнее 5% ))
Я понял , я про тоже ! Просто если продавать сигналы к примеру или иметь Памм , для инвестора глазу приятнее 5% ))
Да приятнее но инвестор же не знает, сколько депозитов было слито, чтобы дать такую красоту, в принципе дилинговые центры не ограничивают количество счетов хоть тысячами убивай.
имею счет - с янв -16г торгуя без СЛ с максим. просадками, нарастил чистую прибыль с $ 5 до 810 а это // в 162 раза или 16 200 %
о чем говорит статистика:
Март-17 =Баланс 5690-3000 Приб.-1180 бонус брокера - 700 инвестировал = $ 810
янв-16 = Баланс 1215-350 Приб.-860 бонус брокера = $ 5
*это к тому что без СЛ торги и масксим. просадки приемлемы НО со значительными замечаниями:
торги на Форекс и миним. лотами
быть готовым поддержать счет вливаниями (в такие События как Брексит )
установка счета на ВПС для к/сут. работы трейлинг стопа
и очень желательно подключить Ребейт .