тестирование и последняя сделка - страница 5

Новый комментарий
 
Up
 
Кто знает почему так происходит?
Файлы:
4z_jdo.png  239 kb
 
Maksim Neimerik:
Кто знает почему так происходит?
Одновременно закрывается много сделок с небольшим убытком в каждой
 

А что-нибудь поменялось за 2 года в платформе ? Можно каким то образом отсечь "последнюю" сделку , которая не закрылась "история закончилась" для тестирования ?

Смысл очень простой : моя стратегия работает таким образом что я всегда нахожуь "в рынке", всегда сделка открыта (как только закрывается - тут же открывается новая). И получается что последняя сделка у меня почти всегда при тестировании минусовая - что очень портит необходимую мне для анализа информацию. (у меня пирамида). в большинстве случаев около 60-100 сделок за год, но "посленяя" всегда лузерная т.к. ей не хватает данных для закрытия.

Получается весь механизм платформы MetaQoutes для меня нерабочий из за этого нерешенного момента :(

Был бы крыжик какой "не учитывать" последнюю октрытую позицию если она не закрылась до конца тестирования.

 
Andrey Mikhailov:

А что-нибудь поменялось за 2 года в платформе ? Можно каким то образом отсечь "последнюю" сделку , которая не закрылась "история закончилась" для тестирования ?

Смысл очень простой : моя стратегия работает таким образом что я всегда нахожуь "в рынке", всегда сделка открыта (как только закрывается - тут же открывается новая). И получается что последняя сделка у меня почти всегда при тестировании минусовая - что очень портит необходимую мне для анализа информацию. (у меня пирамида). в большинстве случаев около 60-100 сделок за год, но "посленяя" всегда лузерная т.к. ей не хватает данных для закрытия.

Получается весь механизм платформы MetaQoutes для меня нерабочий из за этого нерешенного момента :(

Был бы крыжик какой "не учитывать" последнюю октрытую позицию если она не закрылась до конца тестирования.

добавьте в тестируемый советник параметр "не открывать сделок после дня X" и тестируйте до X с небольшим запасом

 
Andrey Mikhailov:
Подскажите как обойти такую проблему: при тестировании советника весь результат тестирования становиться неправильным из за того что в конце закрывается в минус последняя сделка. Как можно отсечь в результате последнюю сделку ? Принцип работы системы что она всегда в рынке , как только закроется текущая сделка - сразу открывается следующая и она закрывается всегда только в плюс. (MQL5)
Такой вид получается, если используется ТС "пересиживание"
 
Maxim Kuznetsov:

добавьте в тестируемый советник параметр "не открывать сделок после дня X" и тестируйте до X с небольшим запасом


так и извращаюсь, странно что такую мелочь не могут на уровне платформы столько лет запилить - ведь это ясно как божий день ! еще с екселем сидеть и считать или на калькуляторе ...

 
Andrey Mikhailov:


так и извращаюсь, странно что такую мелочь не могут на уровне платформы столько лет запилить - ведь это ясно как божий день ! еще с екселем сидеть и считать или на калькуляторе ... 

input datetime StopTrader = __DATETIME__;

void OnTick()
{
     if( StopTrader < TimeCurrent() )
          return;
}

И всех дел. Выставляйте нужную дату, можете даже время и эксперт перестанет выполнять дальнейшие действия.
Можете перенести открытие позиций/ордеров в отдельную функцию и данную проверку прописать в нее. И радуйтесь жизни.

P.S. Ну если вас так смущает убыток при конце тестирования. Тогда нужно будет писать просадку на тот-же конец. Который будет равен убытку при окончании времени тестирования. Что равно тому убытку который виден от последний закрытий.
 
По моему, это никому не мешает. Просто иметь эту сделку ввиду. Да и как это убрать? Да и зачем. Лишнее нагромождение тестера это. Для Вас это важно, потому что мало сделок. Да и по моему, ни у кого нет 60 сделок в год, потому что такие системы не работают. Потому что на таком маленьком кол-ве сделок просто невозможно получить статистические данные достоверные. Вы торговали по этой стратегии на реале? Получается?
 
Ivan_Invanov:
По моему, это никому не мешает. Просто иметь эту сделку ввиду. Да и как это убрать? Да и зачем. Лишнее нагромождение тестера это. Для Вас это важно, потому что мало сделок. Да и по моему, ни у кого нет 60 сделок в год, потому что такие системы не работают. Потому что на таком маленьком кол-ве сделок просто невозможно получить статистические данные достоверные. Вы торговали по этой стратегии на реале? Получается?

Ну как вариант конечно вполне себе интересная идея.
Но тут нужно немного другое решение для тестера. Если точнее дать возможность выбора при тестировании. Закрывать или нет позиции в конце. Ну и само собой если выбрано "Не закрывать", то писать текущую просадку, или баланс/средства, чтоб видна была просадка.
По большому счету в работе это ни чего сложного. Но это уже размышления к разработчикам.

12345
Новый комментарий
Причина обращения: