Скачать MetaTrader 5

Подскажите, где глянуть на формулу расчёта позиции

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ищешь единомышленников? На форуме их много!
Вангелис
677
Вангелис 2010.08.25 00:06 

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где найти формулу для расчёта позиции?

Что хочу - хочу уметь рассчитывать, какой будет результирующая позиция, для примера:

если по паре EURUSD мы открываем позицию  BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3200, SL= 1,3150, TP= 1,3500;

затем выставили ордер                             BUY  с параметрами : объём 0,3 лота, цена 1,3300, SL= 1,3250, TP= 1,3550;

затем ещё ордер                                    SELL  с параметрами : объём 0,4 лота, цена 1,3350, SL= 1,3450, TP= 1,3000;

Какие параметры будет иметь в результате открытая позиция

o_o
Модератор
23690
o_o 2010.08.25 01:35  

цена открытия будет расчитана по взвешенной

а стопы станут такими, которые были у последнего ордера.

-------------

Программисты кстати, ленивее чем трейдеры. трейдер бы давно проверил, а программист, он теоретик, ему надо все в хелпе читать, а что не написано, так мы на форуме спрашиваем. И просто попробовать в терминале что то ручками сделать полный облом. :)

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
Yedelkin
4532
Yedelkin 2010.08.25 08:05  
sergeev:

Программисты кстати, ленивее чем трейдеры. трейдер бы давно проверил, а программист, он теоретик, ему надо все в хелпе читать, а что не написано, так мы на форуме спрашиваем. И просто попробовать в терминале что то ручками сделать полный облом. :)

Спорное утверждение. Я - не программист ни разу, но всегда был против использования метода научного тыка в областях, придуманных человеком. Терминал и язык - это не природное явление; следовательно, должно быть разумное объяснение любому вопросу, возникающему при их изучении. А полагаться "на ручки" - значит заранее обрекать себя на возможность получения неполной информации: сегодня "ручки" показали одно, а завтра, - совершенно другое.

Так что здесь дело не в лени, а в системном подходе к изучению нового материала. К исследованиям приходится прибегать только в крайних случаях, когда долго нет внятного ответа.

   Wangelys, см. Руководство к терминалу, "Торговля /Общие принципы /Типы ордеров", примечание снизу. 

Вангелис
677
Вангелис 2010.08.26 01:54  
sergeev:

цена открытия будет расчитана по взвешенной

а стопы станут такими, которые были у последнего ордера.

-------------

Программисты кстати, ленивее чем трейдеры. трейдер бы давно проверил, а программист, он теоретик, ему надо все в хелпе читать, а что не написано, так мы на форуме спрашиваем. И просто попробовать в терминале что то ручками сделать полный облом. :)

Не совсем в точку - я больше трейдер, чем программист, а точнее - я программист, обслуживающий потребности трейдера в лице меня же.
Поэтому затрудняюсь определить. кто же из нас двоих меня ленивее... :)))
Всё объясняется не ленью, а любовью к порядку и точности в словах, формулировках, определениях.
Любое изделие, устройство, программный продукт должны использоваться согласно инструкции, а не по наитию или с эмпирическим подходом, и не потому, что отсутствует интеллект, интуиция, трудолюбие, а потому, что ко всем этим качествам в себе я отношусь уважительно и стараюсь применять их рационально.
Есть и ещё один весомый аргумент: юзая сырой программный продукт с массой недоработок, можно запросто принять за истину полученную эмпирическим путём какой-нибудь систематически повторяющийся баг, ИЛИ Я НЕ ПРАВ???
Вангелис
677
Вангелис 2010.08.26 04:34  
Yedelkin:

Спорное утверждение. Я - не программист ни разу, но всегда был против использования метода научного тыка в областях, придуманных человеком. Терминал и язык - это не природное явление; следовательно, должно быть разумное объяснение любому вопросу, возникающему при их изучении. А полагаться "на ручки" - значит заранее обрекать себя на возможность получения неполной информации: сегодня "ручки" показали одно, а завтра, - совершенно другое.

Так что здесь дело не в лени, а в системном подходе к изучению нового материала. К исследованиям приходится прибегать только в крайних случаях, когда долго нет внятного ответа.

   Wangelys, см. Руководство к терминалу, "Торговля /Общие принципы /Типы ордеров", примечание снизу. 

Спасибо, разобрался.
Правда морального удовлетворения не испытал:  как-то не очень изящно и не совсем логично (с моей точки зрения) решается этот вопрос, а к тому же плохо сказывается в результате на состоянии депозита трейдера,  или я чего-то не дочитал?
Постараюсь на примере объяснить, о чём это я:

если в МТ4  по паре EURUSD  открыта позиция  BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3200, SL= 1,3150, TP= 1,3400;

                                          затем  открыта позиция   BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3300, SL= 1,3250, TP= 1,3500; 

то при движении цены до уровня 1,3450 с последующим разворотом вниз до цены 1,3230 получаем закрытие первой позиции по TP с прибылью 200п. и закрытие второй позиции по SL с убытком 50п., имеем в результате 5*200-5*50 = 750$ чистого подъёма;

теперь рыночная ситуация аналогичная, но в МТ5

                        по паре EURUSD  открыта позиция  BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3200, SL= 1,3150, TP= 1,3400;

                                              затем сработал ордер   BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3300, SL= 1,3250, TP= 1,3500; 

                                         результирующая позиция   BUY с параметрами : объём 1 лот, SL=1,3250,  TP=1,3500 при движении цены до уровня 1,3450 с последующим разворотом вниз до цены 1,3230 закроется по SL с убытком 50п., что даст 500$ чистейшего убытка!
Таким образом, при одинаковых исходных данных  в одной и той же рыночной ситуации депозит в МТ5 будет меньше, чем в МТ4 на 1250$ !!!

С моей точки зрения логичнее (и справедливее) было бы при изменении открытой позиции в МТ5 фиксировать "промежуточную прибыль" ....
ИЛИ Я НЕ ПРАВ??? 

 

Vladimir Batrudinov
4924
Vladimir Batrudinov 2010.08.26 06:43  
Wangelys:

Спасибо, разобрался.
Правда морального удовлетворения не испытал:  как-то не очень изящно и не совсем логично (с моей точки зрения) решается этот вопрос, а к тому же плохо сказывается в результате на состоянии депозита трейдера,  или я чего-то не дочитал?
Постараюсь на примере объяснить, о чём это я:

если в МТ4  по паре EURUSD  открыта позиция  BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3200, SL= 1,3150, TP= 1,3400;

                                          затем  открыта позиция   BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3300, SL= 1,3250, TP= 1,3500; 

то при движении цены до уровня 1,3450 с последующим разворотом вниз до цены 1,3230 получаем закрытие первой позиции по TP с прибылью 200п. и закрытие второй позиции по SL с убытком 50п., имеем в результате 5*200-5*50 = 750$ чистого подъёма;

теперь рыночная ситуация аналогичная, но в МТ5

                        по паре EURUSD  открыта позиция  BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3200, SL= 1,3150, TP= 1,3400;

                                              затем сработал ордер   BUY  с параметрами : объём 0,5 лота, цена 1,3300, SL= 1,3250, TP= 1,3500; 

                                         результирующая позиция   BUY с параметрами : объём 1 лот, SL=1,3250,  TP=1,3500 при движении цены до уровня 1,3450 с последующим разворотом вниз до цены 1,3230 закроется по SL с убытком 50п., что даст 500$ чистейшего убытка!
Таким образом, при одинаковых исходных данных  в одной и той же рыночной ситуации депозит в МТ5 будет меньше, чем в МТ4 на 1250$ !!!

С моей точки зрения логичнее (и справедливее) было бы при изменении открытой позиции в МТ5 фиксировать "промежуточную прибыль" ....
ИЛИ Я НЕ ПРАВ??? 

 

Если речь идет о ПИРАМИДЕНГЕ, а в примере именно он (а скажем не ПЕРЕВОРОТ) то вот я понять не могу причем тут фиксация промежуточных итогов?

Насколько я понимаю, логично рассчитывать на фиксацию прибыли при УРЕЗКЕ или ПЕРЕВОРОТЕ открытой позиции, в отличии от УСРЕДНЕНИЯ (ДОЛИВКИ) или ПИРАМИДИНГА.

Не сочтите за хамство, но на мой взгляд, если же речь идет о ПИРАМИДЕНГЕ, то отсутствие проработанной стратегии (или ошибки в торгово-математических моделях) это именно ВАША вина и проблема. Но не как не головная боль разработчиков.

При ПИРАМИДЕНГЕ по логике вещей расчеты SL и TP нужно делоть исходя из рыночной ситуации. О чем это я?

Да о том, что если Вы берете на себя риски, выполняя увеличение объема позиции, то должны правильно это делать. Тут существует несколько вариантов:

1. Точная копия ситуации в MT4 - при открытии второй позиции необходимо все уровни (SL и TP) указать таким образом чтобы у СОВОКУПНОЙ позиции они были равны 0. При этом необходимо установить два отложенных ордера по 0,5 выше чем цена открытия СОВОКУПНОЙ позиции (уровень БУ по ней), в вашем примере это уровни 1,34 и 1,35. Дополнительно выставить два отложника по 0,5 ниже цены открытия СОВОКУПНОЙ позиции, на уровнях 1,3150 и 1,3250.

При таком подходе, часть СОВОКУПНОЙ позиции прикроется по цене 1,34 (как и в MT4 зафиксировав часть прибыли), а вторая прикроется по SL на 1,3250.

Неудобство этого способа заключается в "большом" количестве отложников, и необходимости их контролировать.

2. TP для для совокупной позиции пробивается на уровне 1,35, а SL на уровне 1,32 (при этом трейдер или система берут на себя дополнительные риски). Частично компенсировать данные риски можно переводом совокупной позиции в БУ в момент достижения уровня 1,3350 (проход 100 пунктов в сторону TP). Дальше можно активизировать систему тралов (скажем с шагом в 10). таким образом если цена достигнет уровня 1,3450 и развернется СОВОКУПНАЯ позиция прикроется по ST на уровне расположенном примерно на 1,3350 (мы получим рибыль в 100 пипсов по совокупной позиции).

3. Похож на предыдущий вариант, с той разницей, что TP пробивается на уровне 1,3450 (200 пипсов от открытия) или остается на уровне 1,34. При этом как и прежде для компенсации дополнительного риска поза выводится в БУ при достижении ценой 1,3350.

Допустим мы расположили TP на уровне 1,3450, после установки БУ и активации системы тралов (можно ее активировать и раньше. По условиям ТС) мы получим ситуации. при которой СОВОКУПНАЯ позциция может прикрыться по:

а. TP на 1,3450. Если цена дойдет дуда (в вашем примере дошла). Тогда будет зафиксирована прибыль в размере 200 пипсов (по объему СОВОКУПНОЙ позиции);

б. по БУ расположенном на уровне 1,3250 (В том случае, если не будут использоваться тралы, или цена не подымется выше, что позволит передвинуть ST в профитную зону);

в. по ST, который будет расположен между уровнями 1,3250 - 1,350.

4. Суть этого варианта заключается в установке TP на уровне лежащем в диапазоне цен 1,34-1,35. SL в это время располагается уровне 1,3225 (25 пипсов ниже уровня БУ по СОВОКУПНОЙ позиции). При этом активизируется система тралов.

PS

Еще много вариантов можно придумать, но речь то не об этом...

Yedelkin
4532
Yedelkin 2010.08.26 08:07  
Wangelys:

Спасибо, разобрался.
Правда морального удовлетворения не испытал:  как-то не очень изящно и не совсем логично (с моей точки зрения) решается этот вопрос, а к тому же плохо сказывается в результате на состоянии депозита трейдера,  или я чего-то не дочитал?
Постараюсь на примере объяснить, о чём это я:

...Таким образом, при одинаковых исходных данных  в одной и той же рыночной ситуации депозит в МТ5 будет меньше, чем в МТ4 на 1250$ !!!

С моей точки зрения логичнее (и справедливее) было бы при изменении открытой позиции в МТ5 фиксировать "промежуточную прибыль" ....
ИЛИ Я НЕ ПРАВ???  

Я бы немного добавил по поводу "одинаковых исходных данных  в одной и той же рыночной ситуации".  Скорее всего, у Вас ещё и одинаковая идеология и стратегия для разных платформ. Мне же удалось как-то сразу воспринять правила МТ5 и уже исходя из них прорабатывать свои стратегии.
Sergey Pavlov
8945
Sergey Pavlov 2010.08.26 08:55  
Wangelys:

...

Таким образом, при одинаковых исходных данных  в одной и той же рыночной ситуации депозит в МТ5 будет меньше, чем в МТ4 на 1250$ !!!

С моей точки зрения логичнее (и справедливее) было бы при изменении открытой позиции в МТ5 фиксировать "промежуточную прибыль" ....
ИЛИ Я НЕ ПРАВ??? 

Рекомендую обратить внимание на библиотеку от outkast. Возможно Вам пригодится.
Вангелис
677
Вангелис 2010.08.27 00:43  
Interesting:

Если речь идет о ПИРАМИДЕНГЕ...


Нет речь совсем не об этом, я привёл пример только для иллюстрации причины моего морального неудовлетворения.
Я прекрасно понимаю, что можно придумывать массу вариантов, но это напоминает ситуацию описанную в фильме "Собачье сердце" - там профессор Преображенский не понимал, зачем нужно было в доме забивать досками парадные двери и заставлять жильцов проходить через чёрный ход.
Когда создаётся новый продукт взамен предыдущей версии, нормальному потребителю вполне логично испытывать желание, чтобы использование нового продукта было проще и работа с ним добавляла некоторые удобства, а не необходимость искать обходные пути и преодолевать препятствия. Я по натуре не тот человек, который ищет себе трудности и от этого счастлив...
Вам приходилось когда-либо читать паспорт на какое-то сложное техническое устройство? Там часто можно увидеть фразу о том, что производитель оставляет за собой право изменять конструкцию отдельных частей устройства, но при этом гарантирует, что такие изменения не ухудшат потребительских характеристик устройства. Вот это пример правильного отношения к потребителю, чего мне хотелось бы увидеть и в МТ5.
Вангелис
677
Вангелис 2010.08.27 00:58  
Yedelkin:
Я бы немного добавил по поводу "одинаковых исходных данных  в одной и той же рыночной ситуации".  Скорее всего, у Вас ещё и одинаковая идеология и стратегия для разных платформ. Мне же удалось как-то сразу воспринять правила МТ5 и уже исходя из них прорабатывать свои стратегии.

У меня нет пока ни идеологии ни стратегии для МТ5 - я просто его изучаю, а стратегию буду вырабатывать, когда платформа будет иметь более завершённый вид.

А в целом, у меня просто потребительская идеология и я хочу простоты и удобства. Не люблю сам себе усложнять жизнь, а ещё больше, когда мне это делают другие.

Вангелис
677
Вангелис 2010.08.27 01:00  
DC2008:
Рекомендую обратить внимание на библиотеку от outkast. Возможно Вам пригодится.
Спасибо, обязательно поинтересуюсь.
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий