Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Некоторые (*.bat и т.д.) файлы FileIsExists не видит, но FileFindNext их находит.
Может это баг, а не особенность? Спрашивали в соответствующей ветке? Я не видел вопроса такого.
Некоторые (*.bat и т.д.) файлы FileIsExists не видит, но FileFindNext их находит.
А ещё нельзя записать информацию в файл типа *.bat , я думаю это вопрос безопасности, а искать пусть ищет все файлы - это полезно.
Может это баг, а не особенность? Спрашивали в соответствующей ветке? Я не видел вопроса такого.
По поводу исполняемых файлов, думал, известно. Это не баг. А особенность состоит в том, что их все же можно увидеть через FileFindNext.
По поводу исполняемых файлов, думал, известно. Это не баг. А особенность состоит в том, что их все же можно увидеть через FileFindNext.
Добро
Вот такая разница может получаться в тестере между тем результатом, который трейдер должен получать в режиме OHLC и тем, который он получает в результате того, что тестер скармилвает советнику вместо реалистичного максимального спреда минимальный за минутный бар
И два простых дилетантских скрипта, с помощью которых можно решить эту проблему. Первый преобразует символ текущего графика в пользовательский символ с OHLC M1 с максимальными, вместо имеющихся, спредами на каждом баре, второй преобразует все символы, выбранные в "обзоре рынка". Работают относительно быстро, без громоздких библиотек и лишних наворотов (хотя не гарантирую, что 100% правильно)) Может быть кому-то ещё пригодится.
преобразует символ текущего графика в пользовательский символ с OHLC M1 с максимальными, вместо имеющихся, спредами на каждом баре
Допустим, внутри бара одномоментно спред вырос за счет шпили Bid-цены вниз. Ну и нафига такой спред в бар писать?
Допустим, внутри бара одномоментно спред вырос за счет шпили Bid-цены вниз. Ну и нафига такой спред в бар писать?
Такое бывает разве что в ролловер, и может реально вынести Ваш ордер с близким стопом, к чему нужно тоже быть готовым. Если такие шпили в котировках присутствуют вне ролловера, то скорее нужно задуматься о смене источника котировок. Это инструмент для ликвидного форекса, для всяких неликвидов наверное подойдут только реальные тики.
Допустим, внутри бара одномоментно спред вырос за счет шпили Bid-цены вниз. Ну и нафига такой спред в бар писать?
Ну и вообще если Вы считаете, что в таких котировках со шпилями лучше их фильтровать, занижая макс минутный спред, чтобы потом огребать по полной торгуя этим на реале, то я с Вами в корне не согласен
Ну и вообще если Вы считаете, что в таких котировках со шпилями лучше их фильтровать, занижая макс минутный спред, чтобы потом огребать по полной торгуя этим на реале, то я с Вами в корне не согласен
Рассуждаете, как новичек...
Под шпилей может быть все, что угодно. Например, спред в два раза больший среднего. Поставив максимальный спред, Вы убили профитность многих ТС.
Задача же формулируется просто: прописать в бары такой спред, чтобы тест "по барам" был максимально близок к "по реальным тикам". Это значит, что нужно давать шанс открываться на баре не хуже, но и не лучше тех цен, что были в реальности.
Соответственно, на модели Тестера "по барам" нужно сделать так, чтобы Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. А Вы своим максимальным спредом не даете открываться по ценам, которые были в реальности.
ЗЫ Целый зоопарк съел на этой теме. Давно бы выкинули эти бары, раз есть доступ к кастомным тикам.
Рассуждаете, как новичек...
Под шпилей может быть все, что угодно. Например, спред в два раза больший среднего. Поставив максимальный спред, Вы убили профитность многих ТС.
Задача же формулируется просто: прописать в бары такой спред, чтобы тест "по барам" был максимально близок к "по реальным тикам". Это значит, что нужно давать шанс открываться на баре не хуже, но и не лучше тех цен, что были в реальности.
Соответственно, на модели Тестера "по барам" нужно сделать так, чтобы Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. А Вы своим максимальным спредом не даете открываться по ценам, которые были в реальности.
Как новичок рассуждаете именно Вы, потому что в реале все будет хуже, чем в тестере, максимально близком к истории. Это почти неизбежность, которая постигается с опытом. Именно так и работает мой подход: его результат выходит чуть хуже результата по реальным тикам, но не настолько, чтобы можно было сказать, что он является самостоятельным ломающим систему фактором. Опытные трейдеры оценят этот подход, я уверен.