Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Целый зоопарк съел на этой теме. Давно бы выкинули эти бары, раз есть доступ к кастомным тикам.
Я вообще убежден, что лучшей по соотношению качества/быстроты реализацией тестера для большинства робастных стратегий был бы тестер, основанный на минутных барах, думаю, что этим все сказано. Разумеется, барах с хай/лоу асками и бидами, а не только бидами как в МТ
Как новичок рассуждаете именно Вы, потому что в реале все будет хуже, чем в тестере, максимально близким к истории. Это почти неизбежность, которая постигается с опытом. Именно так и работает мой подход: его результат выходит чуть хуже результата по реальным тикам, но не настолько, чтобы можно было сказать, что он является самостоятельным ломающим систему фактором. Опытные трейдеры оценят этот подход, я уверен.
Ну очевидно же, что по теме работы с Тестером и кастомными символами мы с Вами в разных весовых категориях.
Ускоряю бэкстеты на порядки без потерь в точности. Тестер и торговля совпадают с точностью до пипса за счет виртуализации. Исходниками делюсь не на ровном месте.
В этом я не сомневаюсь и очень Вам за это благодарен. Но sed magis... как говорится :)
При тестах чаще всего рациональнее брать худший спред за минуту и это факт. Если котировки заметно кривые, то нужно менять котировкиПри тестах чаще всего рациональнее брать худший спред за минуту и это факт. Если котировки заметно кривые, то нужно менять котировки
Это настолько легко проверить. Берете реальные тики и прогоняете на них - получили эталон.
А затем на барах с худшим спредом и с другим правилом формирования спреда. Где ближе к эталону - там и лучше вариант.
Это настолько легко проверить. Берете реальные тики и прогоняете на них - получили эталон.
А затем на барах с худшим спредом и с другим правилом формирования спреда. Где ближе к эталону - там и лучше вариант.
С точки зрения программера - да, с точки зрения трейдера нет. Это сферический эталон в вакууме, а трейдер готовится к тому, что его рынок будет пробовать на зуб сразу после запуска на реал. Впрочем я думаю, что мы здесь уже все обсудили )
Это настолько легко проверить. Берете реальные тики и прогоняете на них - получили эталон.
А затем на барах с худшим спредом и с другим правилом формирования спреда. Где ближе к эталону - там и лучше вариант.
Хотя если бы я сходу понял, как привинтить к своему советнику Ваше готовое решение, наверное я бы не стал изобретать дилетантских велосипедов. Но судя по тому что я читал в Ваших ветках, это не только у меня бывает такая проблема =))
Когда Вы сделали дубляж исполнения МТ4 в МТ5 - этому просто цены нет, я лично на данный без Вашей библиотеки МТ5 не запускаю (пока своей достойной нет)). С виртуализацией и тестерами, а тем более с кастомными символами, пока хорошо разобраться не успел.
...в результате того, что тестер скармилвает советнику вместо реалистичного максимального спреда минимальный за минутный бар
А почему минимальный? Насколько я знаю, в барах хранится средний спред за бар. Вот средний - это и есть наиболее близкий к реальности, нежели максимальный (как предлагаете вы) или минимальный (как предлагает другой товарищ).
А вообще, правильней писать именно тот спред, который был в момент совершения операции. Если у вас торговля идёт по открытию бара, то нужно писать спред первого тика. Если же на закрытии - то последнего. Если же всё вразнобой - тогда режим OHLC применять не следует.
А почему минимальный? Насколько я знаю, в барах хранится средний спред за бар. Вот средний - это и есть наиболее близкий к реальности, нежели максимальный (как предлагаете вы) или минимальный (как предлагает другой товарищ).
А вообще, правильней писать именно тот спред, который был в момент совершения операции. Если у вас торговля идёт по открытию бара, то и в бары нужно писать спред первого тика. Если же на закрытии - то последнего. Если же всё вразнобой - тогда режим OHLC применять не следует.
Там речь о срабатывании отложек, включая стопы, тейки и лимиты, на границах этих баров между опен и клоуз, поэтому нужны адекватные уровни хай/лоу, и реалистичные спреды, причем по правилу: если нельзя установить гарантированно адекватный, то должен приниматься вариант который хуже, а не лучше, и это аксиома. По реальным тикам конечно было бы лучше, но скорость загрузки, число операций и объем данных несравнимы просто в этих режимах. Это излишне, этого не требуется для нормальных задач трейдинга. Для большинства реалистичных задач хватает минутных баров.
Я проверял предметно, и спред именно максимальный за минуту, а не средний проверьте сами и убедитесь в этом.
Я проверял предметно, и спред именно максимальный за минуту, а не средний проверьте сами и убедитесь в этом.
Что то не очень понимаю: сначала говорили, что там минимальный, а теперь уже максимальный?
если нельзя установить гарантированно адекватный, то должен приниматься вариант который хуже, а не лучше, и это аксиома
Что то не очень понимаю: сначала говорили, что там минимальный, а теперь уже максимальный?
Видимо опечатался.