% использования депозита

[Dmitry Karpikov]

Добрый день всем!

Подскажите, какой % использования депозита в торговой системе/советнике самый оптимальный с точки зрения соотношения риск/доходность?

60% использования нормально? 

[Yaroslav Yatsenko]

Оптимальной нагрузкой на капитал будет 25%. ((2+1)*0.5 - 1)/2 = 0.25 = 25%

 Меньше - "морозишь бабки", больше -  повышенный риск.

[Maxim Romanov]

Dmitry Karpikov:

Добрый день всем!

Подскажите, какой % использования депозита в торговой системе/советнике самый оптимальный с точки зрения соотношения риск/доходность?

60% использования нормально? 

Индивидуально для каждой стратегии и от прибыли. В некоторых случаях и до 90% нормально, в других и 10% много

[Maxim Kuznetsov]

Dmitry Karpikov:

Добрый день всем!

Подскажите, какой % использования депозита в торговой системе/советнике самый оптимальный с точки зрения соотношения риск/доходность?

60% использования нормально? 

чем больший процент в игре тем выше доходность и одновременно вероятность вылетить.

При размеренной ручной торговле % может долетать до 80 и не должен быть менее 15. Для автоматов я бы больше 30 не давал :-) И конечно зависит от дисциплины реинвеста/снятия

[Alexey Volchanskiy]

Yaroslav Yatsenko:

Оптимальной нагрузкой на капитал будет 25%. ((2+1)*0.5 - 1)/2 = 0.25 = 25%

 Меньше - "морозишь бабки", больше -  повышенный риск.

Откуда формула - с потолка? )

[Vitaly Muzichenko]

Dmitry Karpikov:

Добрый день всем!

Подскажите, какой % использования депозита в торговой системе/советнике самый оптимальный с точки зрения соотношения риск/доходность?

60% использования нормально? 

Если депозит 50$, то можно и 60% использовать, а если несколько десятков тысяч, то не думаю что вы захотите входить даже на 10% от депозита в одну сделку, независимо от торговой стратегии.

[Alexey Volchanskiy]

Vitaly Muzichenko:
Если депозит 50$, то можно и 60% использовать, а если несколько десятков тысяч, то не думаю что вы захотите входить даже на 10% от депозита в одну сделку, независимо от торговой стратегии.

Виталий, есть стратегии с локированием. И есть ДЦ с хеджированной маржой == 0%. Вы в курсе, кто не в курсе, объясню. Это значит, что при открытии 2-х разнонаправленных ордеров по одному инструменту маржа будет равна нулю!

И как в этом случае считать загрузку депо? ))) 

[Vitaly Muzichenko]

Alexey Volchanskiy:

Виталий, есть стратегии с локированием. И есть ДЦ с хеджированной маржой == 0%. Вы в курсе, кто не в курсе, объясню. Это значит, что при открытии 2-х разнонаправленных ордеров по одному инструменту маржа будет равна нулю!

И как в этом случае считать загрузку депо? ))) 

Загрузка депо считается от момента локирования, если локировать минусовую позицию, то как раз этом минус и есть не зафиксированный убыток, вот на сумму этого убытка и можно посчитать % потери, но еще не зафиксированный, и чем дольше удерживать, тем больше минус, свопы то идут каждый день.

Если ставить лок, то его потом нужно ещё правильно снять, чаще всего это оканчивается убытком в несколько раз больше, чем на момент установки лока - лок снял в надежде на разворот, а разворота нет, вот вам и дополнительный минус, и при входе на пол-депозита, пересидеть такое просто невозможно.

В общем при входе на 60% от депозита - два лося и нет депозита, ну или один "удачный" лок 

[Dmitry Karpikov]

Спасибо за советы)

У меня депозит 50$ поставил 60%, потом снижать буду по мере роста депозита. 

[Yaroslav Yatsenko]

Alexey Volchanskiy:
Откуда формула - с потолка? )

 

Вопрос заключался в определении ОПТИМАЛЬНОЙ нагрузки на капитал. Для этого берем ПФ 2 и вероятность прибыли 50% и получаем ОПТИМАЛЬНУЮ нагрузку на капитал в 25%.

[Vitalii Ananev]

Dmitry Karpikov:

Спасибо за советы)

У меня депозит 50$ поставил 60%, потом снижать буду по мере роста депозита. 

С таким депозитом лучше на центовом счете торговать. А вообще в литературе многие "классики" рекомендуют ограничивать размер потерь в одной сделке 1%-2% от депозита.