% использования депозита - страница 3

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:
с одной стороны получается действительно много-много локов. Но если все закрытия делать подобным образом (то есть всегда закрываться встречкой), а "раскрывать" локи post-factum то рисуются интересные горизонты: во первых можно держать линию баланса ровной для любой стратегии (просто положительные) локи сыграют роль буфера что для ПАММ находка. Опять-же раз появился управляемый буфер, то можно разумно рулить нагрузкой на депозит. Пока на грани идеи, но правильное закрытие кучи локов позволит удерживать самые рискованные рядом с ценой (с вероятностью что их перекроит в плюс).

перспективы видятся, но и работы чтобы хотя бы это проверить тоже немерянно :-) вплоть до того, что надо реализовывать некоторое подобие микро-стакана со своими объёмами и как-то соотносить его с входящим..

Да, мысли правильные, у меня примерно такие же ) 

Насчет подчеркнутого - и в ПАММ и в Сигналах закрытие явно убыточной позиции приводит к "порче" красивой кривой, как бы там она не считалась. Если реализовать вышесказанные мысли, возможно, получится этого  избежать.

Могу сказать лишь одно, когда сделаю такой класс для МТ4/5, в кодобазу не выложу ))) 

 
Alexey Volchanskiy:
Откуда формула - с потолка? )

The 25% of the portfolio per play is the optimal amount based on the known outcomes of the events. How do we know this? Once again, there is a mathematical formula that proves this. It is known as the optimal fixed fraction. And the formula follows;

        Optimal F = ((B + 1) * P - 1) / B 
         Where:
         F = the optimal fixed fraction
         P = the probability of a winning bet or coin flip
         B = the ratio of amount won on a winning bet to amount lost on a losing bet

        In the case of our 2:1 coin flip example, the following inputs show;
        Optimal F = ((2 + 1) * 0.5 - 1) / 2 
        Optimal F = 3 * 0.5 - 1 / 2
        Optimal F = 0.5 / 2 
        Optimal F = 0.25 or 25%
 
Если поймали длинный тренд и производится наращивание позиции по тренду после того , как предыдущая позиция вышла в безубыток, совокупная позиция и загрузка депозита в этом случае могут быть очень большими. Но расстояние между позициями должно быть достаточно большим, иначе позиции часто будут закрываться в безубыток.
123
Новый комментарий