Индикаторы: Corr average
Большое спасибо за щедрый обмен многочисленными индикаторами здесь, в разделе CodeBase!
Не могли бы вы дать ссылку на "метод коррекции", разработанный доктором Андреасом Улем, который вы использовали здесь (и на некоторых других индикаторах, которыми вы поделились)?
Я провел поиск в Интернете и нашел множество его публикаций, но не нашел ни одного названия, которое намекало бы на то, что речь идет о его "методе коррекции" (если только он не зарыт в одной из упомянутых публикаций).
Большое спасибо за щедрый обмен многочисленными индикаторами здесь, в разделе CodeBase!
Не могли бы вы дать ссылку на "метод коррекции", разработанный доктором Андреасом Улем, который вы использовали здесь (и на некоторых других индикаторах, которыми вы поделились)?
Я провел поиск в Интернете и нашел множество его публикаций, но не нашел ни одного названия, которое бы намекало на то, что речь идет о его "методе коррекции" (если только оно не зарыто в одной из упомянутых публикаций).
- mgschwan
- wavelab.at
Список всех его публикаций (многие из них можно скачать) можно найти здесь: http: //wavelab.at/member-uhl.shtml.
Да, я знаю это и даже указал в своем посте. Мне просто нужно знать , какой из них имеет отношение к "методу коррекции", который вы использовали здесь в своих индикаторах.
Могу ли я спросить, что вы лично думаете о коррекции Аля?
Я создал mt4-индикатор с ema (пунктир, aqua) и dema (пунктир, yellow) с одинаковым периодом=14 и применил к ema обычный stddev для получения Ahl (сплошной, aqua) и incremental stddev (сплошной, yellow - спасибо Fernado!) для dema.
С одной стороны, впечатляет, что на плоском рынке Ahl становится идеально горизонтальным - но с другой стороны, он очень сильно отстает, когда рынок идет вровень!
Что вы думаете по этому поводу?
Калли
v2/
(v1+v2), но вы используете 1-v1/v2 (это я нашел на другом форуме).
Могу ли я спросить, что вы лично думаете о коррекции Аля?
Я создал mt4-индикатор с ema (пунктир, aqua) и dema (пунктир, yellow) с одинаковым периодом=14 и применил к ema нормальный stddev для получения Ahl (сплошной, aqua) и incremental stddev (сплошной, yellow - спасибо Fernado!) для dema.
С одной стороны, впечатляет, что на плоском рынке Ahl становится идеально горизонтальным - но с другой стороны, он очень сильно отстает, когда рынок идет вровень!
Что вы думаете по этому поводу?
Калли
Боюсь, я не знаю, кто такой "Ahl" ...
В любом случае, вам не хватает части цикла в том, что вы пытаетесь сравнить (в оригинальном методе вы должны проверить следующие несколько строк тоже), эта часть :
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
и вы не можете этого сделать (если вы опустите эту часть цикла в оригинальном методе, то вы упустите весь смысл, и тогда вы будете сравнивать несравнимое).
В любом случае : модификация/коррекция метода Ула была сделана для того, чтобы позволить этому методу :
- быть более эффективным на процессоре
- быть пригодным для любого набора значений (без необходимости задавать некоторый минимальный выигрыш)
- поскольку в обоих случаях (методах) вычисления выигрыш более-менее схож - за исключением вышеописанных причин изменения, я считаю, что используемый мной метод применим для любого набора значений (в отличие от оригинального метода), независимо от их диапазона значений
Также я не понимаю смысла в отставании. Весь смысл "коррекции" в том, чтобы отфильтровать ненужный шум: т.е. отстать (если вы хотите это так назвать).
И еще раз: нельзя сравнивать ema с dema. Это совершенно разные вещи. Любое сравнение, игнорирующее тот факт, что дема сильно отличается от эмы (по своей природе), приводит к неправильному выводу.
Карл, конкретный "инкрементный расчет взвешенной дисперсии", которым я поделился ранее, может быть применен только к EMA (не DEMA). Так что будьте осторожны, чтобы не смешать здесь "яблоки" и "апельсины" (если только я неправильно понял ваш пост, и вы имеете в виду расчеты EMA, которые вы используете для построения DEMA, а не дисперсию конечного значения DEMA).
Для тех, кто читает этот пост и не знает о каком "расчете" идет речь, вот ссылка на пост, о котором идет речь:
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Fernando Carreiro, 2016.12.12 22:07
Если вы хотите узнать математику и то, как все это связано и какие уравнения лучше подходят для предотвращения ошибок округления и тому подобное, взгляните на эту статью, которая включает экспоненциальную скользящую среднюю:
Боюсь, я не знаю, кто такой "Ahl"...
В любом случае, вы упускаете часть цикла в том, что вы пытаетесь сравнить (в оригинальном методе вы должны проверить следующие несколько строк тоже), эта часть :
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
и вы не можете этого сделать (если вы опускаете эту часть цикла в оригинальном методе, то вы упускаете весь смысл).
В любом случае : исправление в методе Ула было сделано для того, чтобы этот метод :
- быть более эффективным на процессоре
- быть пригодным для любого набора значений (без необходимости задавать некоторый минимальный коэффициент усиления)
- поскольку в обоих случаях (методах) расчета коэффициент усиления более-менее схож - за исключением вышеописанных причин изменения, я считаю, что используемый мной метод пригоден для любого набора значений (в отличие от оригинального метода)
Также мне не понятен момент с отставанием. Весь смысл "коррекции" заключается в том, чтобы отфильтровать ненужный шум: т.е. отстать (если вы хотите назвать это так).
Извините, что имя однокурсника - Dr. Ahl, и я перепутал его с Dr. A. Uhl - что-то вроде фрейдистского промаха :) - извините.
Насчет отставания, просто посмотрите на "аква-линии": 17 ноября 12:00 - локальный максимум, и это первая свеча, с которой начинается "водопад". Проходит 12 баров (17 ноября, 21:00), прежде чем Ул начинает падать.
И можно сказать, что следующая "боковая прогулка" цен начинается в 17 ноября 19:00, а Uhl начинает свой следующий "горизонт" в 18 ноября 09:00, что на 10 баров позже.
Я знаю проблему соотношения фильтрации и запаздывания, но в данном случае Uhl действует после того, как все уже произошло, и деньги могли бы заработать раньше.
По крайней мере, это намек на то, что Uhl может быть более интересным и полезным для более коротких таймфреймов, чем h1 - нет?
Извините, что имя одноклассника - доктор Аль, и я перепутал его с доктором А. Уль - что-то вроде фрейдистского промаха :) - извините.
Насчет отставания - просто посмотрите на "аква-лайны": 17 ноября 12:00 - локальный максимум, и это первая свеча, с которой начинается "водопад". Проходит 12 баров (17 ноября, 21:00), прежде чем Ул начинает падать.
И можно сказать, что следующая "боковая прогулка" цен начинается в 17 ноября 19:00, а Uhl начинает свой следующий "горизонт" в 18 ноября 09:00, что на 10 баров позже.
Я знаю проблему соотношения фильтрации и запаздывания, но в данном случае Uhl действует после того, как все уже произошло, и деньги могли бы заработать раньше.
По крайней мере, это намек на то, что Uhl может быть более интересным и полезным для более коротких таймфреймов, чем h1 - нет?
Я использую свою любимую фразу: "Как обычно, рекомендуется немного поэкспериментировать".
Я не выкладываю "высеченные в камне" версии. Если вы считаете, что на других таймфреймах (и символах), отличных от приведенных в примере, это нужно использовать по-другому, то почему бы и нет? В конце концов, код и параметры существуют для того, чтобы позволить изменения - не для того, чтобы предложить использовать его так, как он закодирован и отображен в примере (это скорее иллюстрация, чем руководство).
Всего наилучшего
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Corr average:
Средняя, использующая метод "коррекции" Андреаса Уля.
Автор: Mladen Rakic