Тест советника основанного на тиках - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прошу высказываться, тех, кто реально знает.
На сколько, то что показывает тестер, будет соответствовать реально торговле ?
Есть советник, работающий по тикам (анализируются только тики, TF не используется). На сколько полученные резутаты соответсвующие реальной торговле
. . .
Неделю тому назад я тоже протестировал некий эксперт за 2010-2016 гг и получил удивительный результат на реальных тиках с максимальной просадкой ~3%.
И начал изучить это "совершенство".
Обнаружил вот что: он в начале теста долго думает(конечно после загрузки тиковых данных), что-то крутится внутри, после чего начинает тест с колоссальной скоростью без просадки, пропускает некоторые дни, иногда пол месяца.
И те дни, которые тестировались после последнего обновления эксперта, не похожи теста до обновления.
Хотя и тест проходит на реальных тиках, по всей вероятности этот эксперт сначала теста анализирует все тики за указанный период теста, определяет (виртуально) те дни где прибыльность большая с меньшой просадкой, запоминает эти дни в массив или в файл, потом начинает тест с учетом только тех прибыльных дней которые запоминались.
Эти сомнения конечно не были, если бы этот эксперт имел соответствующий сигнал, чтобы можно было проверить. И к сожалению многие наивные пользователи верят его.
P.S. как говорят: "Не пойман, не вор".
Я давно уже использую вместо тестера самописные индикаторы, которые имитируют торговлю.
Такой подход позволяет произвести тест моментально.
Советую
Неделю тому назад я тоже протестировал некий эксперт за 2010-2016 гг и получил удивительный результат на реальных тиках с максимальной просадкой ~3%.
И начал изучить это "совершенство".
Обнаружил вот что: он в начале теста долго думает(конечно после загрузки тиковых данных), что-то крутится внутри, после чего начинает тест с колоссальной скоростью без просадки, пропускает некоторые дни, иногда пол месяца.
И те дни, которые тестировались после последнего обновления эксперта, не похожи теста до обновления.
Хотя и тест проходит на реальных тиках, по всей вероятности этот эксперт сначала теста анализирует все тики за указанный период теста, определяет (виртуально) те дни где прибыльность большая с меньшой просадкой, запоминает эти дни в массив или в файл, потом начинает тест с учетом только тех прибыльных дней которые запоминались.
Эти сомнения конечно не были, если бы этот эксперт имел соответствующий сигнал, чтобы можно было проверить. И к сожалению многие наивные пользователи верят его.
P.S. как говорят: "Не пойман, не вор".
Я давно уже использую вместо тестера самописные индикаторы, которые имитируют торговлю.
Такой подход позволяет произвести тест моментально.
Советую
Можно подробней. Максимально подробно, что бы я понял.
Индикатор имитирует стратегию торговли, считает Эквити, просадку и прочее.
В индикаторе точно так же можно задать входные параметры стратегии
Только вот писать его нужно самому
Наверное и всё
Индикатор имитирует стратегию торговли, считает Эквити, просадку и прочее.
В индикаторе точно так же можно задать входные параметры стратегии
Только вот писать его нужно самому
Наверное и всё
Добавить в исходник эти строчки
Новый тест. Результаты лучше, потому что в первом случае трал работал не корректно. То что вы просили добавлено.
Новый тест. Результаты лучше, потому что в первом случае трал работал не корректно. То что вы просили добавлено.
Самый простой способ, это проверить совпадают ли сделки за один и то-же период в тестере и на демо. Если не совпадают, то совпадает ли прибыль на тестере и на демо, хотя-бы примерно. Ну и потом закинуть на реал, как еще проверишь? никак больше. Вроде на демо не сложно закинуть на неделю.
Зачем используется период Н1, если торговля идет на тиках?
То что вы просили добавлено.
Вижу только отчет. Просил еще последние строки журнала тестера, где подробные данные slippage.
ЗЫ Баг отчета выявился - withdrawal показан не в конце, а в начале.