Скачать MetaTrader 5

Три бара - стратегия оптимального входа в рынок

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yury Reshetov
13479
Yury Reshetov  

Постановка задачи


Перед любым трейдером при входе в рынок встаёт актуальная задача, а именно выбрать один из вариантов:

  1. Открыть позицию по текущей цене

  2. Подождать более выгодной цены для входа в рынок

Какой из вариантов лучше? Ведь если подождать, то цена может уйти либо в лучшую, либо в худшую сторону. К тому же неочевидно, сколько конкретно времени необходимо ждать более лучшей цены.

Если правильно сформулировать задачу, то суть её заключается в стратегии минимизации упущенной выгоды. Ведь трейдер вошедший в рынок по более выгодной цене получает преимущество по сравнению с теми, кто вошёл по цене худшей.

Может показаться, что для ответа на вышеуказанные вопросы, необходимо обладать телепатическими способностями или инсадерской информацией.

На самом деле есть вполне приемлемый критерий для того, чтобы определиться с этим вопросом, причем весьма оптимальный.

Подробности смотрите в PDF документе, который находится в архиве, прикреплённом к данной заметке: 3Bars.zip
Файлы:
3bars.zip 91 kb
Vitalie Postolache
12446
Vitalie Postolache  

Данная стратегия именуется «Три бара». На самом деле, чтобы принять решение, необходимо после формирования текущего бара всего лишь посмотреть на предыдущий бар.

А два оставшихся бара — это время для принятия решения.

Формирования или открытия? Если текущий бар сформировался, то он значит уже закрыт и текущим быть перестал.

Предположим, что мы получили сигнал на открытие длинной позиции (покупка). В таком случае наиболее выгодной вход в рынок по наименьшей цене.

От кого(чего) получили? От другой ТС?

Yury Reshetov
13479
Yury Reshetov  
evillive:
Формирования или открытия? Если текущий бар сформировался, то он значит уже закрыт и текущим быть перестал.

Имеется в виду текущий бар со сформировавшейся ценой открытия, но неизвестными максимумом, минимумом и ценой закрытия.


evillive:

От кого(чего) получили? От другой ТС?


Цитирую по тексту (обратить внимание на выделенное жирным):

"Предположим, что мы определяем направление открытия позиции по сигналам торговой стратегии после того, как сформировался текущий бар."


Нигде не сказано про другую стратегию.

Vitalie Postolache
12446
Vitalie Postolache  
Ну так в тексте не нашёл, как формируются сигналы ТС, там описано, как ставить отложки по уже полученному сигналу, а откуда этот сигнал взялся?
Yury Reshetov
13479
Yury Reshetov  
evillive:
Ну так в тексте не нашёл, как формируются сигналы ТС, там описано, как ставить отложки по уже полученному сигналу, а откуда этот сигнал взялся?
Сигнал взялся от ТС, а какой конкретно не уточняется, т.к. любая ТС, включая "сигналы от балды", к данной задаче не имеет никакого отношения. Ведь речь идёт не о ТС.
Vitalie Postolache
12446
Vitalie Postolache  
Понятненько.
Viktor
228
Viktor  
Reshetov:

Постановка задачи


Перед любым трейдером при входе в рынок встаёт актуальная задача, а именно выбрать один из вариантов:

  1. Открыть позицию потекущей цене

  2. Подождать болеевыгодной цены для входа в рынок

Какой из вариантов лучше? Ведь если подождать, то цена может уйти либо в лучшую, либо в худшую сторону. К тому же неочевидно, сколько конкретно времени необходимо ждать более лучшей цены.

Если правильно сформулировать задачу, то суть её заключается в стратегии минимизации упущенной выгоды. Ведь трейдер вошедший в рынок по более выгодной цене получает преимущество по сравнению с теми, кто вошёл по цене худшей.

Может показаться, что для ответа на вышеуказанные вопросы, необходимо обладать телепатическими способностями или инсадерской информацией.

На самом деле есть вполне приемлемый критерий для того, чтобы определиться с этим вопросом, причем весьма оптимальный.

Подробности смотрите в PDF документе, который находится в архиве, прикреплённом к данной заметке: 3Bars.zip

Юрий, если не трудно, поясните метод чуть подробнее. На примере.

На рисунке ниже, четыре сигнала на покупку.
Первые два фрагмента, по условию, показывают только сигнал и нулевой бар,
последний фрагмент - дает полную картинку.



Как, по вашей методике, получить максимум на трех первых сигналах, и потерять минимум на последнем сигнале?

PS. Котировки на фрагментах реальные.

Vitalie Postolache
12446
Vitalie Postolache  
prorab:

Юрий, если не трудно, поясните метод чуть подробнее. На примере.

На рисунке ниже, четыре сигнала на покупку.
Первые два фрагмента, по условию, показывают только сигнал и нулевой бар,
последний фрагмент - дает полную картинку.



Как, по вашей методике, получить максимум на трех первых сигналах, и потерять минимум на последнем сигнале?

PS. Котировки на фрагментах реальные.

А где там сигналы на покупку? Фракталы вижу, ценовые метки на хаях, а на покупку нету ничего, разве что первый фрактал, ну так он в прошлом, а машину времени не изобрели.

А последний фрагмент вообще оторван, так сложно было действительно полный кусок графика приложить?

Вот так?

По методе, описанной тов. Решетовым, на покупку надо искать минимумы, а не максимумы.

Сам прикладывался и так, и сяк, много сигналов получается похерено из-за несработавших отложек, а по рынку хоть что-то, да есть.

Алексей Тарабанов
7323
Алексей Тарабанов  
Reshetov:
Сигнал взялся от ТС, а какой конкретно не уточняется, т.к. любая ТС, включая "сигналы от балды", к данной задаче не имеет никакого отношения. Ведь речь идёт не о ТС.

Понятно, что речь идет о том, что лучше - войти в рынок в момент...(непонятно, в момент чего именно и в каком направлении), либо дождаться какого-нибудь сигнала, например - пробоя экстремума предыдущего бара. 

Я не сторонник зажмуриваться, открываясь в момент запуска советника, но дальше возникает уже тема ТС, поскольку пробой минимума предыдущего бара может означать как разворот повышающего тренда, так и его продолжение. 

Отчего лимитник ставим, а не стоп-ордер?  

Viktor
228
Viktor  
evillive:

А где там сигналы на покупку? Фракталы вижу, ценовые метки на хаях, а на покупку нету ничего, разве что первый фрактал, ну так он в прошлом, а машины времени не изобрели.

А последний фрагмент вообще оторван, так сложно было действительно полный кусок графика приложить?

***

По методе, описанной тов. Решетовым, на покупку надо искать минимумы, а не максимумы.

***

Так рисунки нужны только для наглядности, тем более, что на последнем фрагменте ясно видны все четыре цифровых метки. А, уж сообразить, что это и есть сигналы на покупку?
Я полагал, что это очевидно.

Фактически, меня интересует вот этот момент:
"Если правильно сформулировать задачу, то суть её заключается в стратегии минимизации упущенной выгоды."

По сути же, это формализованные правила установки отложенных ордеров, стопов и тейков.
На примере это понять проще.

А методику прочтите повнимательней, для покупок ищется минимум на прошлом баре (high свечи).
Потому и речь идет о "лимитнике".
На моих фрагментах они не "ловятся", почему и попросил уточнить.
Vitalie Postolache
12446
Vitalie Postolache  
tara:

Понятно, что речь идет о том, что лучше - войти в рынок в момент...(непонятно, в момент чего именно и в каком направлении), либо дождаться какого-нибудь сигнала, например - пробоя экстремума предыдущего бара. 

Я не сторонник зажмуриваться, открываясь в момент запуска советника, но дальше возникает уже тема ТС, поскольку пробой минимума предыдущего бара может означать как разворот повышающего тренда, так и его продолжение. 

Отчего лимитник ставим, а не стоп-ордер?  

 

А и так, и так напополам выходит. Поставишь байлимит, цена может вниз ухнуть, поставишь селлстоп - а цена вверх. Следи потом, разворачивайся - так это всё равно по рынку, или опять же сеть стопов и лимитников с перекрытием.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий