Как расположить по времени тестовый и форвардный периоды тестирования советника? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласитесь ли вы, что эта гипотеза эквивалентна утверждению, что временные ряды цен принадлежат некоторому классу процессов, которые прогнозируемы в обоих направлениях времени? ;)
Не соглашусь, не знаю достаточно. В гипотезе говорится о "реально прибыльной ТС". Есть сомнения, что такая ТС вообще требует наличие свойств прогнозируемости исходной последовательности данных. Например, арбитраж не требует прогнозного свойства - 100%. Очевидно, средние, построенные "вперед" и "назад" будут не совпадать. Следовательно, любая ТС, основанная на средних, если и может быть прибыльной в оба направления, то торговые сигналы у них будут не совпадать. Можно те же мысли обобщить на любые ТС, в основе которых лежит анализ предыдущих членов последовательности исходных данных.
Очевидно, чтобы иметь возможность прогнозировать в обычном направлении времени вовсе не обязательно, чтобы процесс был прогнозируемым в обратном направлении времени. Поэтому незачем ограничивать множество рассматриваемых ТС.
Не очевидно. Хорошо бы определить свойство прогнозируемости. Очевидно, даже при наличии прогнозирумости последовательности исходных данных, горизонт прогнозирования может быть таков (мал), что прибыльную ТС в принципе не построить. Также уметь прогнозировать по отдельности ВР Bid-ов и Ask-ов не дает права утверждать, что профитная ТС в кармане.
Про обратимость времени - ХЗ. Траектория камня, выброшеного из самолета довольно хорошо прогнозируется. Траекторию камня, лежащего на земле (время вспять), представить, как полет на самолет - довольно сложно. Но не очевидно, что невозможно. Однако, применение дедуктивного обратного раскручивания времени все же имеет свои плоды, например, при баллистических экспертизах... короче, философия. Но однозначно утверждать очевидность - не возьмусь.
Вполне возможно, что время полноценно "разворачиваемо". Качество "разворачиваемости" завивит от количества исходных данных. С тем же камнем из самолета можно говорить, что при обратном времени данных нам понадобится много больше, чем при прямом течении. Вполне, возможно, есть ситуации, когда при обратном требуется меньше данных, чем при прямом.
Т.е. есть некие возмущения, великолепно прогнозируемые в одну из сторон по причине малого количества данных для их описания. Чем меньше этих данных - тем больше шансов, что мы обладаем информацией о существенной их части. Значит выше вероятность нашей способности к верному прогнозированию последствий таких возмущений. Сложно сказать, какое количество данных требуется для описания возмущений "рынок перед роликами" и "рынок во время роликов". Мало - есть шаны на верный прогноз.
В общем, нам нужно понять, какие моменты в рынке можно описать как можно меньшим количеством данных. Тогда и определиться, что именно стоит прогнозировать, а за что лучше не браться. Сумбурно написал по утру...
Например, арбитраж не требует прогнозного свойства - 100%.
Любая арбитражная стратегия предполагает наличие некоторого положения равновесия для цены и наличие отклонений от него. Открытие позиций производится в тот момент, когда наблюдается отклонение такой величины, что ожидаемая прибыль при возврате к положению равновесия превышает косты. Если по вашему это не прогнозирование - то я вам ничем помочь больше не могу.
Следовательно, любая ТС, основанная на средних, если и может быть прибыльной в оба направления, то торговые сигналы у них будут не совпадать
А сигналам и не нужно совпадать для того, чтобы ТС была прибыльной...
Хорошо бы определить свойство прогнозируемости
https://en.wikipedia.org/wiki/Predictable_process
Очевидно, даже при наличии прогнозирумости последовательности исходных данных, горизонт прогнозирования может быть таков (мал), что прибыльную ТС в принципе не построить. Также уметь прогнозировать по отдельности ВР Bid-ов и Ask-ов не дает права утверждать, что профитная ТС в кармане.
Сам факт возможности прогнозирования процесса не является достаточным для существования прибыльной ТС, я об этом тоже говорил.
Вполне возможно, что время полноценно "разворачиваемо". Качество "разворачиваемости" завивит от количества исходных данных
Можно запросто построить процесс, который обладает детерминированной динамикой в одном направлении и качество прогноза которого в обратном направлении будет одинаково плохим, независимо от того, известно ли вам одно наблюдение или же бесконечно много. (подсказка: логистическое отображение, x[t]=k*x[t-1]*(1-x[t-1]))
Вполне, возможно, есть ситуации, когда при обратном требуется меньше данных, чем при прямом
Только интереса подобные возможные ситуации не представляют до тех пор, пока вы не докажете, что цена является именно таким процессом. И опять же, практической пользы от этого будет немного (см пример выше). т.к. для торговли интересна прогнозируемость именно в обычном направлении времени.
Любая арбитражная стратегия предполагает наличие некоторого положения равновесия для цены и наличие отклонений от него. Открытие позиций производится в тот момент, когда наблюдается отклонение такой величины, что ожидаемая прибыль при возврате к положению равновесия превышает косты. Если по вашему это не прогнозирование - то я вам ничем помочь больше не могу.
Возьмем классическую арбитражную ТС, издержки (комиссия и проскальзывание) учтем в цене каждого символа. Если вы торгуете в долг (маржинальная торговля), то да, нужно прогнозировать возврат к среднему, где сможем отбить косты. Это прогнозирование безусловно.
Но если вы торгуете с биржей (обменник) на свои - никакого дальнейшего равновесия нам ждать не нужно, чтобы отбить косты. Мы сразу получаем профит. И он не плавающий, т.к. открытых поз нет. Вы производите просто обмен.
Возьмем BTC-биржу. Рассмотрим Arbitrage_Symbol = BTCUSD / (LTCUSD * BTCUSD). Сигнал на обмен будет таким:
Никаких предсказаний, вообще ничего. Тупая ТС, которая ни на йоту не использует историю. Сделали три обмена (по каждому реальному курсу) и сидим на жопе ровно.Никаких предсказаний, вообще ничего.
Колитесь, где профит... пошел за паяльником.
Подумалось мне давеча, что придумщик биржевой мажинальной торговли полу-идиот. Долговые деньги должны вычисляться с учетом конверсионных сделок. Тогда можно было бы на том же triangulare-arbitrage торговать в долг, при этом не получая требование совершения обратной сделки закрытия.
Толковая мысль, и по-моему реальное конкурентное преимущество для сервисов, предоставляющих маржинальную торговлю. По этой же причине некоторые брокера, просто полагаясь на некоторые стандарты (от того же полу-идиота придумщика :) допускают и другие очевидные ошибки при расчете маржи.