Скачать MetaTrader 5

Критерий сравнения МАшек

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Проблемы с кодом? Загляни в документацию!
kbw74614
228
kbw74614 2014.09.23 23:59 
Будем МАшками именовать любые средние кривые.

Вычислим массив точек пересечение средней с исходным рядом.

Модуль разности сумм четных элементов массива и нечетных элементов массива является критерием качества адаптивности средней. Чем выше значение, тем более адаптивна средняя.

Можно еще этот критерий модифицировать путем умножения на количество элементов в массиве и деления на количество степеней свободы (входные параметры) средней...

Короче, теперь мы можем сравнивать между собой МА-шки в цифрах и составить таблицу-рейтинг средних. Сам я таких исследований не встречал.

Прошу выкладывать сюда все известные вам алгоритмы вычисления средних. Будем искать самую адаптивную под ценовые ряды с разными исходными свойствами (история разных символов).
Evgeniy Gutorov
4719
Evgeniy Gutorov 2014.09.24 12:20  
kbw74614:
Будем МАшками именовать любые средние кривые.

Вычислим массив точек пересечение средней с исходным рядом.

Модуль разности сумм четных элементов массива и нечетных элементов массива является критерием качества адаптивности средней. Чем выше значение, тем более адаптивна средняя.

Можно еще этот критерий модифицировать путем умножения на количество элементов в массиве и деления на количество степеней свободы (входные параметры) средней...

Короче, теперь мы можем сравнивать между собой МА-шки в цифрах и составить таблицу-рейтинг средних. Сам я таких исследований не встречал.

Прошу выкладывать сюда все известные вам алгоритмы вычисления средних. Будем искать самую адаптивную под ценовые ряды с разными исходными свойствами (история разных символов).

Начинаем перечислять :

SMA

EMA

LWMA

DEMA

MEMA

TEMA 

Trix

SQRTMA

JMA

JJMA 

..

до 20 алгоритмов простого сглаживания добавь сюда алгоритмы фильтраций типа цифровой фильтрации..

kbw74614
228
kbw74614 2014.09.24 13:09  

Замечательно! Мне надо запрограммить оболочку сравнения, чтобы быстро можно было получать результаты критерия - сам же напридумывал.

Пока руки будут доходить до этого дела, есть ли соображения по улучшению критерия или альтернативному видению его? 

Evgeniy Gutorov
4719
Evgeniy Gutorov 2014.09.24 22:32  
kbw74614:

Замечательно! Мне надо запрограммить оболочку сравнения, чтобы быстро можно было получать результаты критерия - сам же напридумывал.

Пока руки будут доходить до этого дела, есть ли соображения по улучшению критерия или альтернативному видению его? 

есть такой индикатор all_MA вот в нем расписаны алгоритмы 20 машет остальное нужно будет подсобирать.. а сравнить машки между собой можно по принципу Пирсона - соотношение МА и цены дает коэфициент Пирсона и сравнивая эти коэфициенты мажду собой можно понять насколько одна МА соотноситься с другой..

kbw74614
228
kbw74614 2014.09.30 23:44  

Пока только погуглить успел.

При всем уважении к Воронцову, использовать критерий минимизации ошибки для определения оптимальности средней/фильтра ошибочно:



Вообще, по теме по какой-то причине не найти инфы на русском языке. Пустые потуги были предприняты на Пауке...

Похоже, правильный критерий сравнения средних/фильтров, написанный в первом посту этой ветки, озвучен чуть ли не впервые. Безымянный критерий, однако,...

GaryKa
494
GaryKa 2014.10.01 08:30  
kbw74614: ... Прошу выкладывать сюда все известные вам алгоритмы вычисления средних. Будем искать самую адаптивную под ценовые ряды с разными исходными свойствами (история разных символов).
Прошу все нижеследующее воспринимать как заумные бредни ))

Что такое среднее? Казалось бы банальный вопрос, но ни каждый даст определение.
Свое: Среднее множества - это такое значение, которым можно заменить все члены множества так, что некое свойство старого множества будет эквивалентно тому же свойству нового множества. И да, множество это не ряд (нет порядка).

Если обобщать оттолкнувшись от повседневности, то сначала придем от среднеарифметического к среднестепеному, потом к аналогичному использованию дифферинтеграла ну и наконец к среднему по Колмогорову.
Понятие средней фактически является понятием матожидания.

Также от определения средней зависит и такое понятие как расстояние. Связанные понятия: дисперсия, различные отклонения (в том числе и среднеквадратичное)

Чушь?
Но по мне так чушь: использование в любом закамуфлированном виде классического среднеарифмитического (МА) для рядов отношений (котировок).
Надо либо шкалу измерений свести к шкале интервалов и применять для них подходящие оценки - среднеарифметическое для логарифмов цен; либо сразу учитывать эти особенности,  что выливается в выбор среднегеометрического.

Ну и трансформация множества в ряд происходит через веса - аля средневзвешенные, но это уже чуток другая тема.

Касательно критерия "качества адаптивности", пардон но не всё понял. Какие цели? Адаптивность. А что это такое? Простым языком. Что с чем сравнивать? Если с будущими значениями (сдвиг машки), то каждый раз будет что-то новое :)) - это уже не критерий. Если среднее со всеми членами множества, то надо вводить метрику (что такое расстояние). Для линейных пространств придем интуитивно  к формуле метрики Евклидового пространства (школьная геометрия - расстояние между точками). От этого пляшет уже среднеквадратичная ошибка и т.д. Опять же к котирам это напрямую применять ... несколько странно.
kbw74614
228
kbw74614 2014.10.01 09:01  

GaryKa:
Прошу все нижеследующее воспринимать как заумные бредни ))

Спасибо, оппонент! Только вы на мои бредни и реагируете практически.

Что такое среднее? Казалось бы банальный вопрос, но ни каждый даст определение.
Свое:Среднее множества - это такое значение, которым можно заменить всечлены множества так, что некое свойство старого множества будетэквивалентно тому же свойству нового множества. И да, множество это неряд (нет порядка).

Если обобщать оттолкнувшись от повседневности, то сначала придем отсреднеарифметического к среднестепеному, потом к аналогичномуиспользованию дифферинтеграла ну и наконец к среднему по Колмогорову.
Понятие средней фактически является понятием матожидания.

Такжеот определения средней зависит и такое понятие как расстояние.Связанные понятия: дисперсия, различные отклонения (в том числе исреднеквадратичное)

В контексте под средней понимается на самом деле любая сущность, могущая описать исходное множество. Как вы правильно заметили, средне-арифметическим здесь дело явно не ограничивается. Фильтр Калмана, средняя по Колмогорову и прочее - частные случаи средней.

Чушь?
Но по мне так чушь:использование в любом закамуфлированном виде классическогосреднеарифмитического (МА) для рядов отношений (котировок).
Надо либошкалу измерений свести к шкале интервалов и применять для нихподходящие оценки - среднеарифметическое для логарифмов цен; либо сразуучитывать эти особенности,  что выливается в выбор среднегеометрического.

Только придурки не понимают, что наложение классических средних на котировки без предварительного логарифмирования исходного ряда - допущение, оправданное иногда очень малым относительным изменением котировок на рассматриваемом интерале исследования. Мы будем накладывать на LogPrice-ряд. Согласен на 100%.

Ну и трансформация множества в ряд происходит через веса - аля средневзвешенные, но это уже чуток другая тема.

Не въехал.

Касательнокритерия "качества адаптивности", пардон но не всё понял. Какие цели?Адаптивность. А что это такое? Простым языком. Что с чем сравнивать?Если с будущими значениями (сдвиг машки), то каждый раз будет что-тоновое :)) - это уже не критерий. Если среднее со всеми членамимножества, то надо вводить метрику (что такое расстояние). Для линейныхпространств придем интуитивно  к формуле метрики Евклидовогопространства (школьная геометрия - расстояние между точками). От этогопляшет уже среднеквадратичная ошибка и т.д. Опять же к котирам этонапрямую применять ... несколько странно.

Цель -выразить в цифрах качество средней (точность описания исходных данных). Ну и понять наиболее качественную среднюю среди известных и увидеть пути улучшения. Например, Avals пытался родить некоторые мысли по этому поводу.

Предложенный критерий никак не завязан на линейности, так что надежда на луч света в куче дерьма не потеряна.

Dr.Fx
305
Dr.Fx 2014.11.03 22:41  
Приглашаю ценителей идеи незапаздывающего фильтра в ветку https://www.mql5.com/ru/forum/37390 

Идеальный фильтр 
Vadim Zhunko
5227
Vadim Zhunko 2014.11.03 23:15  
DrFx:
Приглашаю ценителей идеи незапаздывающего фильтра в ветку https://www.mql5.com/ru/forum/37390 

Идеальный фильтр 
Экстраполируюя прошлое в будущее можно предсказать с вероятностью 0.(9), что некий Доктор отправится в бан.
-Aleks-
6983
-Aleks- 2014.11.06 21:34  

Хотел уже было создавать подобную тему, но наткнулся на эту.

Сверим часы, как говорится. Выбор хороших МА начинается, на мой взгляд, с определения назначения стандартных средних, а именно ма - это инструмента для анализа цен, способствующий оценки стоимости актива - классика, или ма это условная точка к действиям трейдера - назовем этот вариант прагматическим.

Для меня анализ средней цены за определенное количество времени не имеет прикладного значения, поэтому в направлении классического понимания предназначения скользящего среднего я не вижу смысла далее смотреть.

Исходя из того, что трейдер лишь обычный человек, я полагаю, что ему требуются обстоятельства для принятия решения, самыми распространенными являются уровни поддержки и сопротивления(даже само название выдает психологическую важность этих точек), а самым распространенным индикатором является скользящее среднее значение цены.

Дело в том, что для принятия решения требуется наступление определенных обстоятельств, а описать и запланировать эти обстоятельства могут только технические индикаторы. Чем больше участников рынка используют индикаторы с одинаковыми настройками, тем чащи они будут единовременно принимать торговое решение, которое в независимости от показателей индикатора будет решением либо о продаже, либо о покупке актива. Такой эффект можно увидеть и на осцилляторе - к примеру RSI.

В доказательство можно привести любой тренд, к фракталам которого идеально будет подходить определенная МА. На мой взгляд, крупный участник рынка предварительно определяет эту МА, а возможно он её консервативно использует на протяжении многих лет,  и после зарождения тренда, после пары фрактальных коррекций и совершений сделок по сигналу от ма крупным игрокам, эту ма замечают и другие участники рынка и начинают в такт "запевале" совершать аналогичные торговые операции.

Учитывая выше изложенное я считаю, что подбор оптимальной ма необходимо осуществлять по критериям, способным породить торговый сигнал, и чем больше ма порождает сигналов имеющих положительное развитие, тем больше у неё вес среди аналогичных.

Поэтому предлагаю подумать над паттернами, которые могли бы служить торговым сигналом, и уже по ним произвести отбор скользящего среднего, в зависимости от повторяемости таких паттернов.

Самый простой паттерн - это отскок от МА, когда цена ушла за МА и вернулась обратно, образовав так называемую шпильку(пин бар).

Какие ещё варианты можете предложить? 

Алексей Тарабанов
7189
Алексей Тарабанов 2014.11.06 21:54  
Вадим, похоже это - Вам вопрос:) 
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий