Как расположить по времени тестовый и форвардный периоды тестирования советника?
mihanes:
Можно ли менять местами по времени тестовый и форвардный периоды?
До кучи гипотеза: ТС реально прибыльна на последовательности рыночных данных необходимо и достаточно, чтобы ТС была прибыльна на обратной (время вспять) исходной последовательности данных.
До кучи гипотеза: ТС реально прибыльна на последовательности рыночных данных необходимо и достаточно, чтобы ТС была прибыльна на обратной (время вспять) исходной последовательности данных.
До кучи гипотеза: ТС реально прибыльна на последовательности рыночных данных необходимо и достаточно, чтобы ТС была прибыльна на обратной (время вспять) исходной последовательности данных.
Согласитесь ли вы, что эта гипотеза эквивалентна утверждению, что временные ряды цен принадлежат некоторому классу процессов, которые прогнозируемы в обоих направлениях времени? ;)
Очевидно, чтобы иметь возможность прогнозировать в обычном направлении времени вовсе не обязательно, чтобы процесс был прогнозируемым в обратном направлении времени. Поэтому незачем ограничивать множество рассматриваемых ТС.
Согласитесь ли вы, что эта гипотеза эквивалентна утверждению, что временные ряды цен принадлежат некоторому классу процессов, которые прогнозируемы в обоих направлениях времени? ;)
Очевидно, чтобы иметь возможность прогнозировать в обычном направлении времени вовсе не обязательно, чтобы процесс был прогнозируемым в обратном направлении времени. Поэтому незачем ограничивать множество рассматриваемых ТС.
Ой, шалите. Какое прогнозирование?
Если вы о том "при чем тут прогнозирование" - для существования прибыльной ТС необходимо, но недостаточно, чтобы цену можно было прогнозировать. Если о том "какой тип прогнозирования" - в общем случае, нелинейное.
Открою страшную тайну - цену можно просто отслеживать.
Ещё более страшная тайна заключается в том, что можно её не отслеживать вообще и брать информацию из других показателей помимо цены. Только это не относится к обсуждаемой теме.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую.
Я в затруднении. Вроде по умолчанию советуют делать так:
тестовый период (не важно какой продолжительности) идёт перед форвардным периодом. Форвардный же период кончается примерно текущей датой.
Так вот, у меня вопрос к опытным трейдерам, тестившим свои советники: Можно ли менять местами по времени тестовый и форвардный периоды? То есть, чтобы тестовый период заканчивался текущей датой, а форвардный был перед ним? И вообще как лучше делать: сначала тестовый, потом форвардный. Или наоборот?