Скачать MetaTrader 5

Как расположить по времени тестовый и форвардный периоды тестирования советника?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Михаил
23
Михаил  

Всех приветствую.

Я в затруднении. Вроде по умолчанию советуют делать так:

тестовый период (не важно какой продолжительности) идёт перед форвардным периодом. Форвардный же период кончается примерно текущей датой.

Так вот, у меня вопрос к опытным трейдерам, тестившим свои советники: Можно ли менять местами по времени тестовый и форвардный периоды? То есть, чтобы тестовый период заканчивался текущей датой, а форвардный был перед ним? И вообще как лучше делать: сначала тестовый, потом форвардный. Или наоборот?

kbw74614
228
kbw74614  
Тут есть гадкие мысли по теме, включая "а на фига?".
Комбинатор
16728
Комбинатор  

mihanes:

Можно ли менять местами по времени тестовый и форвардный периоды?

Нет.
kbw74614
228
kbw74614  

До кучи гипотеза: ТС реально прибыльна на последовательности рыночных данных необходимо и достаточно, чтобы ТС была прибыльна на обратной (время вспять) исходной последовательности данных.

Алексей Тарабанов
7329
Алексей Тарабанов  
kbw74614:

До кучи гипотеза: ТС реально прибыльна на последовательности рыночных данных необходимо и достаточно, чтобы ТС была прибыльна на обратной (время вспять) исходной последовательности данных.

Интересная мысль. Возможно, позволит уменьшить размерность задачи динамической оптимизации параметров ТС. 
anonymous
401
anonymous  
kbw74614:

До кучи гипотеза: ТС реально прибыльна на последовательности рыночных данных необходимо и достаточно, чтобы ТС была прибыльна на обратной (время вспять) исходной последовательности данных.

Согласитесь ли вы, что эта гипотеза эквивалентна утверждению, что временные ряды цен принадлежат некоторому классу процессов, которые прогнозируемы в обоих направлениях времени? ;)

Очевидно, чтобы иметь возможность прогнозировать в обычном направлении времени вовсе не обязательно, чтобы процесс был прогнозируемым в обратном направлении времени. Поэтому незачем ограничивать множество рассматриваемых ТС.

Алексей Тарабанов
7329
Алексей Тарабанов  
anonymous:

Согласитесь ли вы, что эта гипотеза эквивалентна утверждению, что временные ряды цен принадлежат некоторому классу процессов, которые прогнозируемы в обоих направлениях времени? ;)

Очевидно, чтобы иметь возможность прогнозировать в обычном направлении времени вовсе не обязательно, чтобы процесс был прогнозируемым в обратном направлении времени. Поэтому незачем ограничивать множество рассматриваемых ТС.

Ой, шалите. Какое прогнозирование? 
anonymous
401
anonymous  
tara:
Ой, шалите. Какое прогнозирование? 

Если вы о том "при чем тут прогнозирование" - для существования прибыльной ТС необходимо, но недостаточно, чтобы цену можно было прогнозировать. Если о том "какой тип прогнозирования" - в общем случае, нелинейное.

Алексей Тарабанов
7329
Алексей Тарабанов  
Открою страшную тайну - цену можно просто отслеживать. 
anonymous
401
anonymous  
tara:
Открою страшную тайну - цену можно просто отслеживать. 
Ещё более страшная тайна заключается в том, что можно её не отслеживать вообще и брать информацию из других показателей помимо цены. Только это не относится к обсуждаемой теме.
Алексей Тарабанов
7329
Алексей Тарабанов  
anonymous:
Ещё более страшная тайна заключается в том, что можно её не отслеживать вообще и брать информацию из других показателей помимо цены. Только это не относится к обсуждаемой теме.
Есть много, друг Горацио ... 
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий