Скачать MetaTrader 5

Флетовая конструкция, но как по ней открыться?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
bxa29869
141
bxa29869  

Хотя бы в теории: GBPCAD * EURCHF * EURGBP / (USDCAD * EURUSD * EURUSD * USDCHF) ~ 1.

Наличие двух EURUSD выносит мозг. Подскажите, кто сталкивался.

bxa29869
141
bxa29869  
Догадался, надо каждое вхождение EURUSD умозрительно считать, как вхождение не одинаковых символов.
bxa29869
141
bxa29869  

Не флетовая конструкция, но одномоментный случай:

New_EURGBP_ask =  AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220]) * EURGBP_ask[0.795590] = 0.79553399[+5.60 pips], ChainLength = 5 symbols.

 

Выделенная часть флетовая и меньше единицы. За счет этого домножая  все выражение на эту конструкцию можно добиться сколь угодно малого New_EURGBP_ask:

New_EURGBP_ask   =  (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N  * EURGBP_ask[0.795590] - стремится к нулю при увеличении N. 

 

Не понимаю, где самообман при открытии BUY позиции по New_EURGBP_ask? 

bxa29869
141
bxa29869  

Похоже, немного прояснилось, но не до конца.

 

AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220]) - провернув одномоментно сделку по этой флетовой конструкции получается арбитражная прибыль. Осталось понять, какую это логику дает для действий с New_EURGBP_ask. Есть соображения?

bxa29869
141
bxa29869  

Все, добил "парадокс".

 

При увеличении N New_EURGBP_ask уменьшается (асимптота - ноль). Значит, чем больше N, тем выгоднее делать BUY New_EURGBP_ask.

 

Когда делается такая покупка, то часть доступных средств вкладывается в арбитражный (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N, а оставшаяся часть  - EURGBP_ask[0.795590]. Первая часть безрисковая и дает сразу арбитражную прибыль, а вторая рисковая - прибыль зависит от изменений курса EURGBP.

 

Когда увеличивается N, то арбитражная часть вложенных средств также увеличивается, а рисковая - уменьшается. Это и объясняет выгодность открытия BUY-позиции по New_EURGBP_ask. Например, при бесконечном N New_ERUGBP_ask == 0, и BUY New_EURGBP_ask не может вообще дать убытка (отрицательных цен нет). И это правильно, поскольку при бесконечном N арбитражная часть забирает на себя полностью все денежные средства для вложения в сделку, а рисковая - ничего. Получается гарантированный профит.

Mislaid
620
Mislaid  
bxa29869:

Все, добил "парадокс".

 

При увеличении N New_EURGBP_ask уменьшается (асимптота - ноль). Значит, чем больше N, тем выгоднее делать BUY New_EURGBP_ask.

 

Когда делается такая покупка, то часть доступных средств вкладывается в арбитражный (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N, а оставшаяся часть  - EURGBP_ask[0.795590]. Первая часть безрисковая и дает сразу арбитражную прибыль, а вторая рисковая - прибыль зависит от изменений курса EURGBP.

 

Когда увеличивается N, то арбитражная часть вложенных средств также увеличивается, а рисковая - уменьшается. Это и объясняет выгодность открытия BUY-позиции по New_EURGBP_ask. Например, при бесконечном N New_ERUGBP_ask == 0, и BUY New_EURGBP_ask не может вообще дать убытка (отрицательных цен нет). И это правильно, поскольку при бесконечном N арбитражная часть забирает на себя полностью все денежные средства для вложения в сделку, а рисковая - ничего. Получается гарантированный профит.

Допрыгались пиндосы с санкциями. Молодежь уже прикидывает покупку EURGBP по нулевой цене.
Heroix
1265
Heroix  
bxa29869:

Все, добил "парадокс".

 ..............

Получается гарантированный профит.


"Воу, воу, воу, палехче."

Куда девал маркап? 

bxa29869
141
bxa29869  

Пусть приведенные цены уже с маркапом. Пусть все сделки здесь совершаются в валютном обменном пункте.

 

Задача была разобраться в одном из логических "парадоксов" - получилось.

bxa29869
141
bxa29869  

В копилку "парадоксов":

New_EURGBP_ask = GBPUSD_ask[1.626440] * EURGBP_ask[0.796760] * USDCHF_ask[0.932330] * (1 / EURCHF_bid[1.209580]) * EURGBP_ask[0.796760] = 0.79584438[+91.56 pips], ChainLength = 5 symbols.

 

Случай интересен двумя вхождениями EURGBP_ask при вычислении New_EURGBP_ask. 

TarasBY
1739
TarasBY  
bxa29869:

В копилку "парадоксов":

New_EURGBP_ask = GBPUSD_ask[1.626440] * EURGBP_ask[0.796760] * USDCHF_ask[0.932330] * (1 / EURCHF_bid[1.209580]) * EURGBP_ask[0.796760] = 0.79584438[+91.56 pips], ChainLength = 5 symbols.

 

Случай интересен двумя вхождениями EURGBP_ask при вычислении New_EURGBP_ask. 

А вот как этот "парадокс" по ценам открытия с текущим спрэдом выглядит на графике.
Файлы:
Vitalie Postolache
12318
Vitalie Postolache  
TarasBY:
А вот как этот "парадокс" по ценам открытия с текущим спрэдом выглядит на графике.

никак не выглядит,  деление на 0.


хотя уже нет, глюк какой-то был, чтоли...

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий