Скачать MetaTrader 5

Флетовая конструкция, но как по ней открыться?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Что происходит в MQL5.community? Раздел Стена ответит на этот вопрос!
bxa29869
141
bxa29869 2014.09.12 06:35 

Хотя бы в теории: GBPCAD * EURCHF * EURGBP / (USDCAD * EURUSD * EURUSD * USDCHF) ~ 1.

Наличие двух EURUSD выносит мозг. Подскажите, кто сталкивался.

bxa29869
141
bxa29869 2014.09.12 06:51  
Догадался, надо каждое вхождение EURUSD умозрительно считать, как вхождение не одинаковых символов.
bxa29869
141
bxa29869 2014.09.12 07:14  

Не флетовая конструкция, но одномоментный случай:

New_EURGBP_ask =  AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220]) * EURGBP_ask[0.795590] = 0.79553399[+5.60 pips], ChainLength = 5 symbols.

 

Выделенная часть флетовая и меньше единицы. За счет этого домножая  все выражение на эту конструкцию можно добиться сколь угодно малого New_EURGBP_ask:

New_EURGBP_ask   =  (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N  * EURGBP_ask[0.795590] - стремится к нулю при увеличении N. 

 

Не понимаю, где самообман при открытии BUY позиции по New_EURGBP_ask? 

bxa29869
141
bxa29869 2014.09.12 07:31  

Похоже, немного прояснилось, но не до конца.

 

AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220]) - провернув одномоментно сделку по этой флетовой конструкции получается арбитражная прибыль. Осталось понять, какую это логику дает для действий с New_EURGBP_ask. Есть соображения?

bxa29869
141
bxa29869 2014.09.12 07:59  

Все, добил "парадокс".

 

При увеличении N New_EURGBP_ask уменьшается (асимптота - ноль). Значит, чем больше N, тем выгоднее делать BUY New_EURGBP_ask.

 

Когда делается такая покупка, то часть доступных средств вкладывается в арбитражный (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N, а оставшаяся часть  - EURGBP_ask[0.795590]. Первая часть безрисковая и дает сразу арбитражную прибыль, а вторая рисковая - прибыль зависит от изменений курса EURGBP.

 

Когда увеличивается N, то арбитражная часть вложенных средств также увеличивается, а рисковая - уменьшается. Это и объясняет выгодность открытия BUY-позиции по New_EURGBP_ask. Например, при бесконечном N New_ERUGBP_ask == 0, и BUY New_EURGBP_ask не может вообще дать убытка (отрицательных цен нет). И это правильно, поскольку при бесконечном N арбитражная часть забирает на себя полностью все денежные средства для вложения в сделку, а рисковая - ничего. Получается гарантированный профит.

Mislaid
621
Mislaid 2014.09.12 14:45  
bxa29869:

Все, добил "парадокс".

 

При увеличении N New_EURGBP_ask уменьшается (асимптота - ноль). Значит, чем больше N, тем выгоднее делать BUY New_EURGBP_ask.

 

Когда делается такая покупка, то часть доступных средств вкладывается в арбитражный (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N, а оставшаяся часть  - EURGBP_ask[0.795590]. Первая часть безрисковая и дает сразу арбитражную прибыль, а вторая рисковая - прибыль зависит от изменений курса EURGBP.

 

Когда увеличивается N, то арбитражная часть вложенных средств также увеличивается, а рисковая - уменьшается. Это и объясняет выгодность открытия BUY-позиции по New_EURGBP_ask. Например, при бесконечном N New_ERUGBP_ask == 0, и BUY New_EURGBP_ask не может вообще дать убытка (отрицательных цен нет). И это правильно, поскольку при бесконечном N арбитражная часть забирает на себя полностью все денежные средства для вложения в сделку, а рисковая - ничего. Получается гарантированный профит.

Допрыгались пиндосы с санкциями. Молодежь уже прикидывает покупку EURGBP по нулевой цене.
Heroix
1257
Heroix 2014.09.12 17:41  
bxa29869:

Все, добил "парадокс".

 ..............

Получается гарантированный профит.


"Воу, воу, воу, палехче."

Куда девал маркап? 

bxa29869
141
bxa29869 2014.09.13 05:41  

Пусть приведенные цены уже с маркапом. Пусть все сделки здесь совершаются в валютном обменном пункте.

 

Задача была разобраться в одном из логических "парадоксов" - получилось.

bxa29869
141
bxa29869 2014.09.13 08:25  

В копилку "парадоксов":

New_EURGBP_ask = GBPUSD_ask[1.626440] * EURGBP_ask[0.796760] * USDCHF_ask[0.932330] * (1 / EURCHF_bid[1.209580]) * EURGBP_ask[0.796760] = 0.79584438[+91.56 pips], ChainLength = 5 symbols.

 

Случай интересен двумя вхождениями EURGBP_ask при вычислении New_EURGBP_ask. 

TarasBY
1739
TarasBY 2014.09.15 15:36  
bxa29869:

В копилку "парадоксов":

New_EURGBP_ask = GBPUSD_ask[1.626440] * EURGBP_ask[0.796760] * USDCHF_ask[0.932330] * (1 / EURCHF_bid[1.209580]) * EURGBP_ask[0.796760] = 0.79584438[+91.56 pips], ChainLength = 5 symbols.

 

Случай интересен двумя вхождениями EURGBP_ask при вычислении New_EURGBP_ask. 

А вот как этот "парадокс" по ценам открытия с текущим спрэдом выглядит на графике.
Файлы:
Vitalie Postolache
12093
Vitalie Postolache 2014.09.15 15:48  
TarasBY:
А вот как этот "парадокс" по ценам открытия с текущим спрэдом выглядит на графике.

никак не выглядит,  деление на 0.


хотя уже нет, глюк какой-то был, чтоли...

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий