Флетовая конструкция, но как по ней открыться?
Не флетовая конструкция, но одномоментный случай:
New_EURGBP_ask = AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220]) * EURGBP_ask[0.795590] = 0.79553399[+5.60 pips], ChainLength = 5 symbols.
Выделенная часть флетовая и меньше единицы. За счет этого домножая все выражение на эту конструкцию можно добиться сколь угодно малого New_EURGBP_ask:
New_EURGBP_ask = (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N * EURGBP_ask[0.795590] - стремится к нулю при увеличении N.
Не понимаю, где самообман при открытии BUY позиции по New_EURGBP_ask?
Похоже, немного прояснилось, но не до конца.
AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220]) - провернув одномоментно сделку по этой флетовой конструкции получается арбитражная прибыль. Осталось понять, какую это логику дает для действий с New_EURGBP_ask. Есть соображения?
Все, добил "парадокс".
При увеличении N New_EURGBP_ask уменьшается (асимптота - ноль). Значит, чем больше N, тем выгоднее делать BUY New_EURGBP_ask.
Когда делается такая покупка, то часть доступных средств вкладывается в арбитражный (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N, а оставшаяся часть - EURGBP_ask[0.795590]. Первая часть безрисковая и дает сразу арбитражную прибыль, а вторая рисковая - прибыль зависит от изменений курса EURGBP.
Когда увеличивается N, то арбитражная часть вложенных средств также увеличивается, а рисковая - уменьшается. Это и объясняет выгодность открытия BUY-позиции по New_EURGBP_ask. Например, при бесконечном N New_ERUGBP_ask == 0, и BUY New_EURGBP_ask не может вообще дать убытка (отрицательных цен нет). И это правильно, поскольку при бесконечном N арбитражная часть забирает на себя полностью все денежные средства для вложения в сделку, а рисковая - ничего. Получается гарантированный профит.
Все, добил "парадокс".
При увеличении N New_EURGBP_ask уменьшается (асимптота - ноль). Значит, чем больше N, тем выгоднее делать BUY New_EURGBP_ask.
Когда делается такая покупка, то часть доступных средств вкладывается в арбитражный (AUDUSD_ask[0.906580] * EURAUD_ask[1.425190] * USDCAD_ask[1.104540] * (1 / EURCAD_bid[1.427220])) ^ N, а оставшаяся часть - EURGBP_ask[0.795590]. Первая часть безрисковая и дает сразу арбитражную прибыль, а вторая рисковая - прибыль зависит от изменений курса EURGBP.
Когда увеличивается N, то арбитражная часть вложенных средств также увеличивается, а рисковая - уменьшается. Это и объясняет выгодность открытия BUY-позиции по New_EURGBP_ask. Например, при бесконечном N New_ERUGBP_ask == 0, и BUY New_EURGBP_ask не может вообще дать убытка (отрицательных цен нет). И это правильно, поскольку при бесконечном N арбитражная часть забирает на себя полностью все денежные средства для вложения в сделку, а рисковая - ничего. Получается гарантированный профит.
Все, добил "парадокс".
..............
Получается гарантированный профит.
"Воу, воу, воу, палехче."
Куда девал маркап?
Пусть приведенные цены уже с маркапом. Пусть все сделки здесь совершаются в валютном обменном пункте.
Задача была разобраться в одном из логических "парадоксов" - получилось.
В копилку "парадоксов":
New_EURGBP_ask = GBPUSD_ask[1.626440] * EURGBP_ask[0.796760] * USDCHF_ask[0.932330] * (1 / EURCHF_bid[1.209580]) * EURGBP_ask[0.796760] = 0.79584438[+91.56 pips], ChainLength = 5 symbols.
Случай интересен двумя вхождениями EURGBP_ask при вычислении New_EURGBP_ask.
А вот как этот "парадокс" по ценам открытия с текущим спрэдом выглядит на графике.
никак не выглядит, деление на 0.
хотя уже нет, глюк какой-то был, чтоли...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хотя бы в теории: GBPCAD * EURCHF * EURGBP / (USDCAD * EURUSD * EURUSD * USDCHF) ~ 1.
Наличие двух EURUSD выносит мозг. Подскажите, кто сталкивался.