Заработок на форекс невозможен - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хедж по одной паре - это как? А по треугольнику или т.п. форс мажор вдарит несимметрично.
кто сказал что по одной? локи - полная шняга...
кто сказал что по одной? локи - полная шняга...
А почему вы думаете, что если лок не по одной паре, то форс мажор ударит по используемым симметрично? Он как раз и поломает симметрию и сольет депозит.
так то так, да не совсем так. (локов нет кстати, я же написал об этом выше)
а я вижу отсутствие решения и ответа на заданный вами же вопрос - почему?
тут уж сами думайте.
в этом то и работа - находить ответы на такие правильные вопросы.
если взять и расписать тут всё - у кого тогда выторговывать свою выгоду на форекс?
так то так, да не совсем так. (локов нет кстати, я же написал об этом выше)
а я вижу отсутствие решения и ответа на заданный вами же вопрос - почему?
тут уж сами думайте.
в этом то и работа - находить ответы на такие правильные вопросы.
если взять и расписать тут всё - у кого тогда выторговывать свою выгоду на форекс?
Самый большой страх Pair Trader’ов – раскорреляция активов. Так как эти парни очень любят усредняться, когда дельта идет против них, в один прекрасный момент времени наступает маржин колл (или ruin stop) и весь некислый сайз выливается в рынок. Тем самым разрывая еще больше дельту. Такое случилось например в 2007 году в США, во время ипотечного кризиса, похоронило очень много парных трейдеров. В прессе упоминались события 25 сигма, т.е. дельта расходилась на 25 стандартных отклонений!
Самый большой страх Pair Trader’ов – раскорреляция активов. Так как эти парни очень любят усредняться, когда дельта идет против них, в один прекрасный момент времени наступает маржин колл (или ruin stop) и весь некислый сайз выливается в рынок. Тем самым разрывая еще больше дельту. Такое случилось например в 2007 году в США, во время ипотечного кризиса, похоронило очень много парных трейдеров. В прессе упоминались события 25 сигма, т.е. дельта расходилась на 25 стандартных отклонений!
да пофигу. раскорреляцию надо смотреть постоянно и фсё. конечно убыточно при этом слегка. вообще без убытка естественно не бывает.
Т.е. как это? Нет же просадки в системе. Что то ты в показаниях путаешься.
тя чо задело? счас я расскажу всё с разбегу.
Самый большой страх Pair Trader’ов – раскорреляция активов. Так как эти парни очень любят усредняться, когда дельта идет против них, в один прекрасный момент времени наступает маржин колл (или ruin stop) и весь некислый сайз выливается в рынок. Тем самым разрывая еще больше дельту. Такое случилось например в 2007 году в США, во время ипотечного кризиса, похоронило очень много парных трейдеров. В прессе упоминались события 25 сигма, т.е. дельта расходилась на 25 стандартных отклонений!
Не стоит цитировать без понимания. Корреляция для pairs trading вообще не важна.
Ещё одна очевидная ошибка в том же источнике - непонимание разницы между beta neutrality и self financing. Более того, оба обозваны market neutrality, а реализацию первого подхода предлагается осуществлять методами второго. Это вообще п@#$%^.
Далее - 2007 год был плохим не из-за раскорреляций, а из-за похожих моделей рисков и, как следствие, одинаковых остаточных рисков (которые и дали о себе знать).
p.s. "Усреднение" в портфельных моделях может не увеличивать риски, а наоборот уменьшать их. К тому же, оно ограничено и имеет вполне неплохое обоснование.
Не стоит цитировать без понимания. Корреляция для pairs trading вообще не важна.
Почему не важна?
Потому, что парный трейдинг может быть прибыльным при любой кросс-корреляции. Если, разумеется, правильно её считать (охохо, на форуме много споров было на тему правильного способа расчётов :D).
Волатильность спреда - да, будет важна. И вот она как раз зависит от кросс-корреляции (правильно сосчитанной). Но стратегия при нулевой волатильности не становится убыточной, а лишь перестаёт зарабатывать (а это совсем не то, что начать терять на "раскорреляции")