Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не стоит цитировать без понимания. Корреляция для pairs trading вообще не важна.
Ещё одна очевидная ошибка в том же источнике - непонимание разницы между beta neutrality и self financing. Более того, оба обозваны market neutrality, а реализацию первого подхода предлагается осуществлять методами второго. Это вообще п@#$%^.
Далее - 2007 год был плохим не из-за раскорреляций, а из-за похожих моделей рисков и, как следствие, одинаковых остаточных рисков (которые и дали о себе знать).
p.s. "Усреднение" в портфельных моделях может не увеличивать риски, а наоборот уменьшать их. К тому же, оно ограничено и имеет вполне неплохое обоснование.
для понимания в начале - надо. потом легче будет определить куда рыть дальше.
Потому, что парный трейдинг может быть прибыльным при любой кросс-корреляции. Если, разумеется, правильно её считать (охохо, на форуме много споров было на тему правильного способа расчётов :D).
и никто пока ничего правильного не показал
Потому, что парный трейдинг может быть прибыльным при любой кросс-корреляции. Если, разумеется, правильно её считать (охохо, на форуме много споров было на тему правильного способа расчётов :D).
должно же кому то отвалиться уже наконец! Ларри крут, ничего не скажешь.
и никто пока ничего правильного не показал
Достаточно считать по определению на приращениях. А далее возникают два вопроса, один из которых простой (тип приращений), а второй сложный, но решаемый (оценка шага квантования и выводы из получаемых решений).
На форуме за десять лет линию регрессии построить не могут математически корректно, что уж говорить о корреляции.
Не обобщайте. Развёрнутое (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y столько раз уже тут видел...
Достаточно считать по определению на приращениях. А далее возникают два вопроса, один из которых простой (тип приращений), а второй сложный, но решаемый (оценка шага квантования и выводы из получаемых решений).
Не обобщайте. Развёрнутое (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y столько раз уже тут видел...
мудрено как то. проще надо.
мудрено как то. проще надо.
По поводу корреляции могу сказать, что для анализа необходим критерий выявления нелинейных корреляций того или иного порядка, а также метод преобразования ряда для того, чтобы остались только линейные. Об этом можно неформализованно судить по виду АКФ, однако ничего подобного на форуме я не припоминаю. Дальше Спирмена народ не шагает.
когда придет полное понимание арбитражной ситуации, можно будет про корреляцию забыть напрочь. он вообще не нужна.
когда придет полное понимание арбитражной ситуации, можно будет про корреляцию забыть напрочь. он вообще не нужна.