Заработок на форекс невозможен - страница 41
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не получается. Вот сетка https://www.mql5.com/ru/code/8684 давно лежит. Её цель другая. У меня получился выхлоп, когда смог построить неперерисовывающийся кирпич. В стандартном варианте ренко - последний кирпич может менять цвет. У меня нет. Побочный эффект такого построения (не главный), но тоже интересный, ты знаеш цвет свечки в момент её открытия
Заинтересовало однако.
Какая средняя продолжительность жизни сделок в вашей ТС на тиках?
не получается. Вот сетка https://www.mql5.com/ru/code/8684 давно лежит. Её цель другая. У меня получился выхлоп, когда смог построить неперерисовывающийся кирпич. В стандартном варианте ренко - последний кирпич может менять цвет. У меня нет. Побочный эффект такого построения (не главный), но тоже интересный, ты знаеш цвет свечки в момент её открытия
Сергей, привет, на чем основана стратегия?
Вот так наверное. Это за месяц. )))
Это мечты, но смысл верный.
арбитраж пока что мучаю. Главное - минимальный риск любыми способами. Это и позволяет увеличить прибыль.
Также Юсуф утверждает, что чем выше просадка, тем выше профит. Он естественно не прав, т.к. офигенную просаду нужно сначала превратить хотя бы в ноль, а затем уже в профит.
Т.е. профитность зависит от наискорейшего перехода в профит и от наименьшего при этом риска, что позволяет вложить максимальное количество денег в торги и не дрожжать..
Это мечты, но смысл верный.
...
Ориентируетесь на результат hrenfx ? )
у меня свой ориентир 50-100
Самое главное - отсутствие фильтров типа:
при этом профит фактор должен быть больше единицы.
с этого нужно начинать и на минутках.
Если получится выстоять года три, это хороший путь к победе.
Не выстраивая системы на ренко в коде, не получалось такого даже в голове, т.к. спред уже скушал один кирпичик, плюс его перевороты, которые в сумме дают меньшее количество кирпичей трендового периода. Т.е. рано или поздно, условие по профиту выше приведет к пересиживанию, с возможным последующим сливом с заряженным ордером объемом в лот.
Теперь возьмем арбитраж, даже по hrenfx . Смысл - слива дольше не будет, т.к. если одна пара теряет, другая - находит. Причем они не идут так ровно, как в локе. Конечно всегда всё рушит в таких комбинациях своп. Поэтому третий фактор - скорость, а это минутки или еще лучше - тики.
Заинтересовало однако.
Какая средняя продолжительность жизни сделок в вашей ТС на тиках?
Постараюсь ответить. Многие считают что если человек анализирует тики, то он совершает очень короткие сделки. Это не верно. Тики нужны, что бы построить "правильные" цифровые фильтры (ЦФ), так как написано о них во всех книгах и учебниках. Ведь тут очень много есть радиоинженеров, тех кто изучал цифровую обработку сигналов (ЦОС) и т.д. Если кто то найдет учебник по ЦОС где говориться что исходный поток данных, перед анализом необходимо преобразовать в виде свечей .... я выкину свой диплом в мусорник.
Я тоже в начале изучения рынка, перебирал индикаторы, свечки, искал мифические патерны и т.д. пока не пришол к выводу что нужно использовать то чему тебя учили, то что я очень хорошо знаю. Я всю жизнь занимался радиолокацией (наука такая, сбивать воздушные цели), так вот уже существует в мире огромное количество алгоритмов и математических моделей, которые позволяют прогнозировать, в моем случае это называется, наивыгоднейшая упрежденная точка (НУТ), именно в эту точку пускается ракета. Происходит прогноз, где будет объект через определенный промежуток времени...
Так вот в них в этих алгоритмах, используется то что вы все знаете. Чему нас всех учили в школе. Путь, скорость, ускорение (первая вторая и т.д. производная). Любой из вас может решить задачу. Дано по дороге движется автомобиль (салолет, пешеход) со скоростью 5 у.е. и ускорением 1 у.е где будет этот самокат через 5 минут ?
И я начал вот эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/105740 7 лет уже прошло. Там есть формулы я точно их выкладывал. Любое движение ( а котировки движутся) можно описать с помощью СДУ (стохастических диф. уравнений). Стохастика - это значит там есть шум, его нужно удалять. фильтровать.
Так вот ни в одной этой теории нет такого, что бы сначала сделать преобразование в виде свечей и делать измерения (оценку скорости ускорения объекта в конце свечи, грубо говоря 1 раз в час или день) бред это сивый кобылы, нельзя использовать свечи, они искажают информацию, причем очень здорово искажают. Исходный материал это тики. Именно к ним нужно применять математику. Той же МА все равно что пихать на вход, можно клоузы свечей, а можно тики.
Простой пример. Берем одну и туже торговую систему. Пересечение двух машек. И оптимизируем до безобразия. ТОлько одной на вход подаем клоузы часовых свечек (всего 24 точки) и пытаемся на этом заработать. А во втором случае тики за эти 24 часа и тоже оптимизируем до безобразия.... какая система принесет большую прибыль ? Какая из этих двух систем (точнее ситема одна пересечение машек, входные данные чуть другие, неискаженные) будет иметь меньшую просадку .... ответ же очевиден.
По этому я и верчусь с тиками. Применяю к этому ряду данных различную математику. В частности то тже ренко, это цифровой фильтр, который выделяет движение. Тут уже правильно многие писали и заметили, нехай рынок хоть полдня болтается на месте... пока будет внутри кирпича, ничего не делаем, появился новый кирпич думаем.... это лишь маленькая часть торговой системы, но важная.
Вернусь опять к примеру пересечения двух МА ( на её месте может быть любая ваша ТС, та над которой вы трудились годами). И простой пример пришол сигнал покупать (машки пересеклись)... смотрим Рекно, если кирпичь зеленый, то да можно и купить, а если красный ? может логичнее подождать когда он позеленеет имею ввиду кирпич))) и купить на минимуме ... ведь это просто и логично, дождались окончания отката и купили от минимума (причем на свечах, нифига этого минимума не видно, нужно как минимум ждать когда свечка закроется, а тут вот он, сразу же виден, четко и красиво....
А теперь к среднему времени удержания сделки. Самое большое это почти полгода вот тут эта сделка от начала до конца https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 сделка была открыта в мае и закрыта в сентябре. В процессе её развития доливался на максимумах (от уровня к уровню с маленькими стопами). Очень хорошая торговля была, все время в прибыли сидишь и прибыльно доливаешся...
Но не все ТС такие. Есть арбитражер на Росиии (2-3 сделки в день). Есть на Америке, арбитраж, между свининой и говядиной, там где то 2-3 недели сделки обычно висят. На СМЕ S&P500 сделки только внутри дня через ночь не переношу. Когда торгую руками фъючерс на индекс РТС, сейчас 2-10 сделок в день (срываюсь на скальпинг иногда). Стараюсь количество уменьшить. Года 2-3 назад ручной торговлей совершал 200-300 сделок в день, но это сильно изматывает. Лучший вариант набрал позу, вышел по умному в БУ и высиживаешь прибыль, но такие дни рынок не часто дает.
Как то так.
Постараюсь ответить. Многие считают что если человек анализирует тики, то он совершает очень короткие сделки. Это не верно. Тики нужны, что бы построить "правильные" цифровые фильтры (ЦФ), так как написано о них во всех книгах и учебниках. Ведь тут очень много есть радиоинженеров, тех кто изучал цифровую обработку сигналов (ЦОС) и т.д. Если кто то найдет учебник по ЦОС где говориться что исходный поток данных, перед анализом необходимо преобразовать в виде свечей .... я выкину свой диплом в мусорник.
Я тоже в начале изучения рынка, перебирал индикаторы, свечки, искал мифические патерны и т.д. пока не пришол к выводу что нужно использовать то чему тебя учили, то что я очень хорошо знаю. Я всю жизнь занимался радиолокацией (наука такая, сбивать воздушные цели), так вот уже существует в мире огромное количество алгоритмов и математических моделей, которые позволяют прогнозировать, в моем случае это называется, наивыгоднейшая упрежденная точка (НУТ), именно в эту точку пускается ракета. Происходит прогноз, где будет объект через определенный промежуток времени.
.....
с упреждением стреляют неуправляемым снарядом/ракетой по более-менее линейно движущейся цели, а форекс, сволочь такая, активно маневрирует и выкидывает ложные цели )))
с упреждением стреляют неуправляемым снарядом/ракетой по более-менее линейно движущейся цели, а форекс, сволочь такая, активно маневрирует и выкидывает ложные цели )))
На самолете есть такая система СПО "Береза". Летчик знает что по нему пущена ракета, ты думаешь он зная что в него летит ракета летит равномерно и прямолинейно ? )))
Да он как черт на сковородке крутиться, и ложные цели выкидывает мама не горюй, жить очень хочется. Украина показывает, что мы очень хорошо умеем делать такие алгоритмы и хорошо потрудились над ними, и я рад что много лет возглавлял научно исследовательскую лабораторию (лучшую в России) которая занималась этими алгоритмами в том числе.
Как то так.
Ну ясненько. Именно такую фишку примерно я и делал выходные, т.е. нужно продавать на три кирпича выше и покупать на кирпич ниже и т.д. Т.е. вверху всегда селл, а внизу бай. Но я делал без ренко, т.е. просто определенные уровни цены, которые всегда одинаковы. Правда же ренко не нужен?
А вот про ЦОС - не совсем, где она?....
Т.е. если из одного сигнала вычесть (синхронизированные или сдвинутые на тик или несколько по времени!!!) тот же самый или еще что-нибудь другое с ним сделать.... Эти операции не наблюдаются...
....
А вот про ЦОС - не совсем, где она?....
....
Любой индикатор что мы все применяем, это ЦОС. Таже МА, в научных терминах теории ЦОС это низкочастотный фильтр...
Тебе на вход поступают Цифры, ты с ними что то делаешь (складываешь, умножаешь и т.д.) это ты их Обрабатываешь. Но нужно это делать не просто так, авось что то получится, а с какой то целью. Выделить полезный сигнал. Это и есть ЦОС. Большая огромная теория, там есть такие понятия как спектр, Теорема Котельникова и т.д. очень большая и серьезная наука. Благодаря ей у нас есть компьютеры, радио, телевидение, сотовые телефоны и т.д.