Заработок на форекс невозможен - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любой индикатор что мы все применяем, это ЦОС. Таже МА, в научных терминах теории ЦОС это низкочастотный фильтр...
Тебе на вход поступают Цифры, ты с ними что то делаешь (складываешь, умножаешь и т.д.) это ты их Обрабатываешь. Но нужно это делать не просто так, авось что то получится, а с какой то целью. Выделить полезный сигнал. Это и есть ЦОС. Большая огромная теория, там есть такие понятия как спектр, Теорема Котельникова и т.д. очень большая и серьезная наука. Благодаря ей у нас есть компьютеры, радио, телевидение, сотовые телефоны и т.д.
ЦОС... уважаю )))) Сам от туда...
заделал арбитражного индюка по тикам тока что, прикольненько.
Да можно, можно. 95% так и делает.
95% используют такие торговые системы, где стоп не нужен?
Скажем по-нашему, по -бразильски. Они стопы нихрена не ставят.
95% не использующих стоп это слишком много. а вот то что 95% медлят с выходом не используя трейлинг или того хуже увеличиваю стоп все надеясь что рынок развернется это больше похоже на правду. сам был таким.
Это не много. По итогам пяти лет 99% набегает.
Это не много. По итогам пяти лет 99% набегает.
есть инфа о средней продолжительности сделок у этих масс?
Нет, но по сведениям одного работника ДЦ, зарабатывающие клиенты держат позиции от одного до нескольких часов.
На самолете есть такая система СПО "Береза". Летчик знает что по нему пущена ракета, ты думаешь он зная что в него летит ракета летит равномерно и прямолинейно ? )))
Да он как черт на сковородке крутиться, и ложные цели выкидывает мама не горюй, жить очень хочется. Украина показывает, что мы очень хорошо умеем делать такие алгоритмы и хорошо потрудились над ними, и я рад что много лет возглавлял научно исследовательскую лабораторию (лучшую в России) которая занималась этими алгоритмами в том числе.
Никак, на Авиамоторной трудился?
Постараюсь ответить. Многие считают что если человек анализирует тики, то он совершает очень короткие сделки. Это не верно. Тики нужны, что бы построить "правильные" цифровые фильтры (ЦФ), так как написано о них во всех книгах и учебниках. Ведь тут очень много есть радиоинженеров, тех кто изучал цифровую обработку сигналов (ЦОС) и т.д. Если кто то найдет учебник по ЦОС где говориться что исходный поток данных, перед анализом необходимо преобразовать в виде свечей .... я выкину свой диплом в мусорник.
Я тоже в начале изучения рынка, перебирал индикаторы, свечки, искал мифические патерны и т.д. пока не пришол к выводу что нужно использовать то чему тебя учили, то что я очень хорошо знаю. Я всю жизнь занимался радиолокацией (наука такая, сбивать воздушные цели), так вот уже существует в мире огромное количество алгоритмов и математических моделей, которые позволяют прогнозировать, в моем случае это называется, наивыгоднейшая упрежденная точка (НУТ), именно в эту точку пускается ракета. Происходит прогноз, где будет объект через определенный промежуток времени...
Так вот в них в этих алгоритмах, используется то что вы все знаете. Чему нас всех учили в школе. Путь, скорость, ускорение (первая вторая и т.д. производная). Любой из вас может решить задачу. Дано по дороге движется автомобиль (салолет, пешеход) со скоростью 5 у.е. и ускорением 1 у.е где будет этот самокат через 5 минут ?
И я начал вот эту ветку https://www.mql5.com/ru/forum/105740 7 лет уже прошло. Там есть формулы я точно их выкладывал. Любое движение ( а котировки движутся) можно описать с помощью СДУ (стохастических диф. уравнений). Стохастика - это значит там есть шум, его нужно удалять. фильтровать.
Так вот ни в одной этой теории нет такого, что бы сначала сделать преобразование в виде свечей и делать измерения (оценку скорости ускорения объекта в конце свечи, грубо говоря 1 раз в час или день) бред это сивый кобылы, нельзя использовать свечи, они искажают информацию, причем очень здорово искажают. Исходный материал это тики. Именно к ним нужно применять математику. Той же МА все равно что пихать на вход, можно клоузы свечей, а можно тики.
Простой пример. Берем одну и туже торговую систему. Пересечение двух машек. И оптимизируем до безобразия. ТОлько одной на вход подаем клоузы часовых свечек (всего 24 точки) и пытаемся на этом заработать. А во втором случае тики за эти 24 часа и тоже оптимизируем до безобразия.... какая система принесет большую прибыль ? Какая из этих двух систем (точнее ситема одна пересечение машек, входные данные чуть другие, неискаженные) будет иметь меньшую просадку .... ответ же очевиден.
По этому я и верчусь с тиками. Применяю к этому ряду данных различную математику. В частности то тже ренко, это цифровой фильтр, который выделяет движение. Тут уже правильно многие писали и заметили, нехай рынок хоть полдня болтается на месте... пока будет внутри кирпича, ничего не делаем, появился новый кирпич думаем.... это лишь маленькая часть торговой системы, но важная.
Вернусь опять к примеру пересечения двух МА ( на её месте может быть любая ваша ТС, та над которой вы трудились годами). И простой пример пришол сигнал покупать (машки пересеклись)... смотрим Рекно, если кирпичь зеленый, то да можно и купить, а если красный ? может логичнее подождать когда он позеленеет имею ввиду кирпич))) и купить на минимуме ... ведь это просто и логично, дождались окончания отката и купили от минимума (причем на свечах, нифига этого минимума не видно, нужно как минимум ждать когда свечка закроется, а тут вот он, сразу же виден, четко и красиво....
А теперь к среднему времени удержания сделки. Самое большое это почти полгода вот тут эта сделка от начала до конца https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 сделка была открыта в мае и закрыта в сентябре. В процессе её развития доливался на максимумах (от уровня к уровню с маленькими стопами). Очень хорошая торговля была, все время в прибыли сидишь и прибыльно доливаешся...
Но не все ТС такие. Есть арбитражер на Росиии (2-3 сделки в день). Есть на Америке, арбитраж, между свининой и говядиной, там где то 2-3 недели сделки обычно висят. На СМЕ S&P500 сделки только внутри дня через ночь не переношу. Когда торгую руками фъючерс на индекс РТС, сейчас 2-10 сделок в день (срываюсь на скальпинг иногда). Стараюсь количество уменьшить. Года 2-3 назад ручной торговлей совершал 200-300 сделок в день, но это сильно изматывает. Лучший вариант набрал позу, вышел по умному в БУ и высиживаешь прибыль, но такие дни рынок не часто дает.
Как то так.
Спасибо за ответ. Это даже настоящая статья получилась, со всеми ответами на перспективу. Теперь более менее понятно как с тиками люди управляются. Понимаю, что существует много проблем со сбором тиков, обработкой, хранением. У каждого трейдера со стажем свое понимание рынка, свои наработки, свой опыт. Для меня график рынка представляется как механизм механических часов со своими шестернями и колёсиками, вращающемися в разные стороны с единой целью подачи стрелок вперед. У меня эксперт выдает с минутного графика в день 5-6 сделок на каждой паре, и больше никак. Может с тикового графика и можно выжать больше, но мороки с ними представляю.
Скажем по-нашему, по -бразильски. Они стопы нихрена не ставят.