Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нужен программист? Cервис Фриланс найдет его!
Avdevtr
179
Avdevtr 2013.07.31 21:34 

Собственно вопрос в названии темы.

Известно, что при скальпинге во время сильных движений, да и не только, при маркет исполнении обычным делом являются проскальзывания, и порой доходят до 20-30 4х-значных пунктов.

В каких-то кухнях еще сохраняются тепличные условия для подобных систем (инстант исполнение), но существует риск сильно пролететь с выплатой заработанных, или вообще введенных сумм, да и грошь цена скальпинговой системе, которая не способна работать на счете с маркет исполнением.

В моем случае, система не сливает в пух и прах, как у многих пипсовщиков, но прибыльность ощутимо падает, когда речь заходит о торговле у ЕCN-брокеров. Поэтому я озадачился этим вопросом. Уверен, что я не первый, и скорее всего изобретаю велосипед, поэтому надеюсь, что добрые товарищи с данного форума помогут советом :)

Мне в голову приходит пока только один возможный вариант, как можно уменьшить или даже частично избавиться от проскальзвания стоп-ордеров и стоп-лоссов:

В момент, когда по условиям должен сработать отложенный бай-стоп, к примеру, посылать по текущей цене бай-лимит. (при условии, что существует возможность выставлять ордер внутри спреда). Будет ли в этом толк? Или, не успев попасть в цену, будем до посинения отправлять лимитные приказы и в итоге получать теже проскальзывания? ...

Относительно выхода по стоп-лоссу: что-то подобное, вместо закрытия, модифицировать тейк-профит на текущую цену.

Может кто-то задавлся такими вопросами и уже наступал на подобные грабли буду благодарен за ценные советы :)

Всем спасибо.

Комбинатор
15649
Комбинатор 2013.07.31 21:44  

S.Dmitry:

В моем случае, система не сливает в пух и прах, как у многих пипсовщиков, но прибыльность ощутимо падает, когда речь заходит о торговле у ЕCN-брокеров. Поэтому я озадачился этим вопросом. Уверен, что я не первый, и скорее всего изобретаю велосипед, поэтому надеюсь, что добрые товарищи с данного форума помогут советом :)

Эмм вы сейчас сами себе противоречите. На нормальном ECN прибыль у вас не упала бы, как минимум, по сравнению с DD счетами.

Уменьшите количество срабатываний стопов :)

Avdevtr
179
Avdevtr 2013.07.31 22:03  

К сожалению, падает.

Конечно, порой бывает наоборот на ECN на порядок лучше результаты, чем DD счетами, в какой-то конкретный день, но обычно наоборот. Пропадает некоторая стабильность, допускаю, что тут дело не только в проскальзываниях, но сейчас я озаботился именно этим вопросом.

Потом, меня это вдвойне затрагивает, так как я использую перевороты в торговле, то есть после стопа, позиция переворачивается. Таким образом, получается если первый ордер чутка проскользит на вход, потом на выходе, в итоге переворотный вообще откроется не по тем ценам, скорее всего в худшем положении и пропадает вообще толк открывать его :) Лучше ждать другой возможности.

Стопы был-бы рад уменьшить, но прибыльные закрываются тралом, убыточные по стоп-лоссу :))) Итоге в любом случае стоп-лосс)))

Хотя в принципе я так и делаю, условия для открытия задаю более консервативные, меньше сделок и прибыли, зато более надежно..

Дмитрий
1046
Дмитрий 2013.08.01 04:33  
15:29:58 1.32524 1.32547
15:30:00 1.32512 1.32527

15:30:01 1.32515 1.32537

дырка в котировках 1,32515-1,32133(NDD счет)


15:30:04 1.32133 1.32144
15:30:06 1.32149 1.32155
15:30:10 1.32145 1.32150

15:30:10 1.32141 1.32147

вчерась... у уважаемого дц

Avdevtr
179
Avdevtr 2013.08.01 08:06  
YOUNGA:
15:29:58 1.32524 1.32547
15:30:00 1.32512 1.32527

15:30:01 1.32515 1.32537

дырка в котировках 1,32515-1,32133(NDD счет)


15:30:04 1.32133 1.32144
15:30:06 1.32149 1.32155
15:30:10 1.32145 1.32150

15:30:10 1.32141 1.32147

вчерась... у уважаемого дц


Да, кто-то попал небось.

Если взять данный пример, например в 15:30:01 у нас срабатывает sell-stop.

Держа в уме цену данного ордера и в момент, когда он должен сработать, мы выставляем селл-лимит по текущей цене.

Какова вероятность успеть попасть в цену? :)

Avals
3158
Avals 2013.08.01 08:10  
S.Dmitry:

Да, кто-то попал небось.

Если взять данный пример, например в 15:30:01 у нас срабатывает sell-stop.

Держа в уме цену данного ордера и в момент, когда он должен сработать, мы выставляем селл-лимит по текущей цене.

Какова вероятность успеть попасть в цену? :)


дело нетолько в вероятности, сколько в том, что он сработает на движении в противоположную сторону. По сути другая система
Дмитрий
1046
Дмитрий 2013.08.01 08:11  

нет цены - нет сделки, но дц не виноват

Avdevtr
179
Avdevtr 2013.08.01 08:19  
Avals:

дело нетолько в вероятности, сколько в том, что он сработает на движении в противоположную сторону. По сути другая система



Вот сейчас руками открываю лимитники по текущим ценам, и цена открытия совпадает с ценой, которую я запрашивал. Но сейчас рынок спокойный.

Если не успею, лимитник просто не выставится? или повиснет на той цене по которому я его хочу выставить, пока цена за ним не вернется?

Avals
3158
Avals 2013.08.01 08:28  
S.Dmitry:



Вот сейчас руками открываю лимитники по текущим ценам, и цена открытия совпадает с ценой, которую я запрашивал. Но сейчас рынок спокойный.

Если не успею, лимитник просто не выставится? или повиснет на той цене по которому я его хочу выставить, пока цена за ним не вернется?

Avdevtr
179
Avdevtr 2013.08.02 07:01  

ECN счет, помогите понять механизм фиксации убытков.. :)

В момент, когда нужно закрыть позицию стоп-лосс и тейк-профит модифицируются на текущую цену?

Или что-то более хитрое?

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий