Возможно ли эффективно бороться с проскальзываниями стоповых отложек и стоп-лоссов?
S.Dmitry:
В моем случае, система не сливает в пух и прах, как у многих пипсовщиков, но прибыльность ощутимо падает, когда речь заходит о торговле у ЕCN-брокеров. Поэтому я озадачился этим вопросом. Уверен, что я не первый, и скорее всего изобретаю велосипед, поэтому надеюсь, что добрые товарищи с данного форума помогут советом :)
Эмм вы сейчас сами себе противоречите. На нормальном ECN прибыль у вас не упала бы, как минимум, по сравнению с DD счетами.
Уменьшите количество срабатываний стопов :)
К сожалению, падает.
Конечно, порой бывает наоборот на ECN на порядок лучше результаты, чем DD счетами, в какой-то конкретный день, но обычно наоборот. Пропадает некоторая стабильность, допускаю, что тут дело не только в проскальзываниях, но сейчас я озаботился именно этим вопросом.
Потом, меня это вдвойне затрагивает, так как я использую перевороты в торговле, то есть после стопа, позиция переворачивается. Таким образом, получается если первый ордер чутка проскользит на вход, потом на выходе, в итоге переворотный вообще откроется не по тем ценам, скорее всего в худшем положении и пропадает вообще толк открывать его :) Лучше ждать другой возможности.
Стопы был-бы рад уменьшить, но прибыльные закрываются тралом, убыточные по стоп-лоссу :))) Итоге в любом случае стоп-лосс)))
Хотя в принципе я так и делаю, условия для открытия задаю более консервативные, меньше сделок и прибыли, зато более надежно..
15:30:00 1.32512 1.32527
15:30:01 1.32515 1.32537
дырка в котировках 1,32515-1,32133(NDD счет)
15:30:06 1.32149 1.32155
15:30:10 1.32145 1.32150
15:30:10 1.32141 1.32147
вчерась... у уважаемого дц
15:29:58 1.32524 1.32547
15:30:00 1.32512 1.32527
15:30:01 1.32515 1.32537
дырка в котировках 1,32515-1,32133(NDD счет)
15:30:06 1.32149 1.32155
15:30:10 1.32145 1.32150
15:30:10 1.32141 1.32147
вчерась... у уважаемого дц
Да, кто-то попал небось.
Если взять данный пример, например в 15:30:01 у нас срабатывает sell-stop.
Держа в уме цену данного ордера и в момент, когда он должен сработать, мы выставляем селл-лимит по текущей цене.
Какова вероятность успеть попасть в цену? :)
Да, кто-то попал небось.
Если взять данный пример, например в 15:30:01 у нас срабатывает sell-stop.
Держа в уме цену данного ордера и в момент, когда он должен сработать, мы выставляем селл-лимит по текущей цене.
Какова вероятность успеть попасть в цену? :)
дело нетолько в вероятности, сколько в том, что он сработает на движении в противоположную сторону. По сути другая система
нет цены - нет сделки, но дц не виноват
дело нетолько в вероятности, сколько в том, что он сработает на движении в противоположную сторону. По сути другая система
Вот сейчас руками открываю лимитники по текущим ценам, и цена открытия совпадает с ценой, которую я запрашивал. Но сейчас рынок спокойный.
Если не успею, лимитник просто не выставится? или повиснет на той цене по которому я его хочу выставить, пока цена за ним не вернется?
Вот сейчас руками открываю лимитники по текущим ценам, и цена открытия совпадает с ценой, которую я запрашивал. Но сейчас рынок спокойный.
Если не успею, лимитник просто не выставится? или повиснет на той цене по которому я его хочу выставить, пока цена за ним не вернется?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Собственно вопрос в названии темы.
Известно, что при скальпинге во время сильных движений, да и не только, при маркет исполнении обычным делом являются проскальзывания, и порой доходят до 20-30 4х-значных пунктов.
В каких-то кухнях еще сохраняются тепличные условия для подобных систем (инстант исполнение), но существует риск сильно пролететь с выплатой заработанных, или вообще введенных сумм, да и грошь цена скальпинговой системе, которая не способна работать на счете с маркет исполнением.
В моем случае, система не сливает в пух и прах, как у многих пипсовщиков, но прибыльность ощутимо падает, когда речь заходит о торговле у ЕCN-брокеров. Поэтому я озадачился этим вопросом. Уверен, что я не первый, и скорее всего изобретаю велосипед, поэтому надеюсь, что добрые товарищи с данного форума помогут советом :)
Мне в голову приходит пока только один возможный вариант, как можно уменьшить или даже частично избавиться от проскальзвания стоп-ордеров и стоп-лоссов:
В момент, когда по условиям должен сработать отложенный бай-стоп, к примеру, посылать по текущей цене бай-лимит. (при условии, что существует возможность выставлять ордер внутри спреда). Будет ли в этом толк? Или, не успев попасть в цену, будем до посинения отправлять лимитные приказы и в итоге получать теже проскальзывания? ...
Относительно выхода по стоп-лоссу: что-то подобное, вместо закрытия, модифицировать тейк-профит на текущую цену.
Может кто-то задавлся такими вопросами и уже наступал на подобные грабли буду благодарен за ценные советы :)
Всем спасибо.