Тест по ценам открытия. В тестере эксп открывает ордера согласно схеме увеличения размера канала последующих усреднений, чтобы обеспечить - MQL4 и MetaTrader 4

noobys 2014.04.03 17:11 #5721

Здравствуйте! Подскажите, как научить советник определять фракталы?

Viktar Dzemikhau 2014.04.03 18:46 #5722

skyjet:
Здравствуйте! Подскажите, как научить советник определять фракталы?

Вопрос бы по подробнее. Есть же куча разных индюков, который умеют рисовать и находить фракталы. Советнику их определять не нужно. Берёшь индюк и из буферов индюка цепляешь значения того или иного фрактала. Ничего сложного, если уделить внимание этому вопросу.

Fractals - Индикаторы Билла Fractals - Индикаторы Билла Fractals - Индикаторы Билла

Роман 2014.04.03 22:41 #5723

Доброго дня! Пацаны, подскажите по такому вопросу: В тестере эксп открывает ордера согласно алгоритма и схемы увеличения размера канала последующих усреднений - это видно на картинке - каждое последующее усреднение открывается на бОльшем удалении от предыдущего (как в Илане). Но при этом в принте выдаются такие значения выражений, что усреднения происходить не должны, т.к. условия на их о открытия не выполняются 25 никак не больше 2856, 2197, 1690. Как вообще он заходит в это условие и открывает позиции? Я решил всё скобками фигурными обложить - не помогает...

Тест по ценам открытия. Вот код и картинка:

...
// Внешние переменные (оптимизируются)
extern string A1 = " Параметры ММ ";
extern double Lots = 0.02;         // Стартовый лот

//-------------------                                  
extern double LotExponent = 2.7;  // на сколько умножать стартовый лот в степени - схема по Илану                                   

extern string A2 = " В настоящих пипсах ";
extern int StopLossPips_BUY = 100;   // уровень стартового усреднения в бай  объёма позиции в пипсах 


// Увеличение шага усреднений по схеме

extern double PipStepExponent_BUY  = 1.3; // на сколько умножать стартовый шаг в степени 

//-----------------------------------------------------------------------

.....

// если стартовая открыта и достигнут уровень усреднения, то усреднить на  Lots * MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(), -1, MN_L));  
    if (NumberOfPositions(Symbol(), -1, MN_L)>=1 && 
       GetProfitOpenPosInCurrency(Symbol(), -1, MN_L)<0)   
      // if (MathAbs (GetProfitOpenPosInPoint(Symbol(), -1, MN_L)) > StopLossPips)  
          {
           if (GetTypeLastOpenPos(Symbol(), MN_L)==OP_BUY) 
              if (MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L)<0) // надо ли усреднять
                {
                 if (NumberOfPositions(Symbol(), -1, MN_L)==1) 
                    {// при первом усреднении, усреднять через стартовое количество пунктов - StopLossPips_BUY
                     if ( NormalizeDouble((MathAbs(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L))/Point),0)>StopLossPips_BUY)                 
                     {WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY,  NormalizeLots(Lots*MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L))), Ask, 0, TP_START_BUY, " первое усреднение вверх ", MN_L);
                      Print (" первое усреднение ");
                     }
                    } 
                 if (NumberOfPositions(Symbol(), -1, MN_L)>1) // при последующих - усреднять через  MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L))  
                    {
                     if ( NormalizeDouble((MathAbs(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L))/Point),0) > 
                          NormalizeDouble((StopLossPips_BUY* MathPow(PipStepExponent_BUY,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L)-1)),0))                                           
                     {
                       WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY,  NormalizeLots(Lots*MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L))), Ask, 0, TP_START_BUY, " усреднение вверх ", MN_L);          
                       Print (" последующие, если это больше ", NormalizeDouble((MathAbs(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L))/Point),0),
                              " этого, то открыть бай ", NormalizeDouble(StopLossPips_BUY*MathPow(PipStepExponent_BUY,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L)-1),0));
                     }
                    }
                 }   
                     
              
           if (GetTypeLastOpenPos(Symbol(), MN_L)==OP_SELL) 
               if ((PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_SELL, MN_L)-MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK))<0)
               
                  if (NumberOfPositions(Symbol(), -1, MN_L)==1)
                     {
                      if (NormalizeDouble((MathAbs(PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_SELL, MN_L)-MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK))/Point),0)>StopLossPips_SELL)           
                      WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL,  NormalizeLots(Lots*MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(),OP_SELL,MN_L))),Bid, 0, TP_START_SELL, " усреднение вниз ", MN_L);         
                     }
                     
          }           
.....

Стилизатор - Разработка программ Принципы трейдинга - Торговля Принципы трейдинга - Торговля

Роман 2014.04.03 22:43 #5724

skyjet:
Здравствуйте! Подскажите, как научить советник определять фракталы?

См. навигатор. Если речь об этом, то так.

Viktar Dzemikhau 2014.04.04 08:29 #5725

Roman.:

Доброго дня! Пацаны, подскажите по такому вопросу: В тестере эксп открывает ордера согласно алгоритма и схемы увеличения размера канала последующих усреднений - это видно на картинке - каждое последующее усреднение открывается на бОльшем удалении от предыдущего (как в Илане). Но при этом в принте выдаются такие значения выражений, что усреднения происходить не должны, т.к. условия на их о открытия не выполняются 25 никак не больше 2856, 2197, 1690. Как вообще он заходит в это условие и открывает позиции? Я решил всё скобками фигурными обложить - не помогает...

Тест по ценам открытия. Вот код и картинка:

Как я понимаю, не видя всего кода и не изучив как он работает тут, навряд ли, кто-то подскажет. Все функции, используемые в данном блоке известны лишь Вам. Лучше всего принтовать по ходу всё и следить за выдачей сообщений.

Разработка приложений на MetaQuotes Генерация включаемого кода - Исполнение по запросу -

Роман 2014.04.04 10:28 #5726

hoz:

Как я понимаю, не видя всего кода и не изучив как он работает тут, навряд ли, кто-то подскажет. Все функции, используемые в данном блоке известны лишь Вам. Лучше всего принтовать по ходу всё и следить за выдачей сообщений.

Все ф-ии работают исправно - это ф-ии Ким И.В. "Только полезные ф-ии от Ким И.В." По названию ф-ий - понятно их назначение.

Роман 2014.04.04 11:59 #5727

Разобрался - всё работает исправно. Надо было принтовать ПЕРЕД открытием позиции.

 if (GetTypeLastOpenPos(Symbol(), MN_L)==OP_BUY) 
              if (MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L)<0) // надо ли усреднять
                {
                 if (NumberOfPositions(Symbol(), -1, MN_L)==1) 
                    {// при первом усреднении, усреднять через стартовое количество пунктов - StopLossPips_BUY
                     if ( NormalizeDouble((MathAbs(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L))/Point),0)>StopLossPips_BUY)                 
                        {
                         Print (" первое усреднение ",NormalizeDouble((MathAbs(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L))/Point),0),
                                " StopLossPips_BUY = ",StopLossPips_BUY, " MODE_BID = ", DoubleToStr(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID),Digits), " PriceOpenLastPos = ", DoubleToStr(PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L),Digits), "P = ", DoubleToStr(Point,Digits));                 
                         WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY,  NormalizeLots(Lots*MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L))), Ask, 0, TP_START_BUY, " первое усреднение вверх ", MN_L);
                        }
                    } 
                 if (NumberOfPositions(Symbol(), -1, MN_L)>1) // при последующих - усреднять через  MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L))  
                    {
                     if (NormalizeDouble((MathAbs(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L))/Point),0) > 
                         NormalizeDouble((StopLossPips_BUY* MathPow(PipStepExponent_BUY,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L)-1)),0))                                           
                     {
                        Print (" последующие, если это больше ", DoubleToStr(NormalizeDouble((MathAbs(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID)-PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L))/Point),0),Digits),
                              " этого, то открыть бай ", DoubleToStr(NormalizeDouble(StopLossPips_BUY*MathPow(PipStepExponent_BUY,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L)-1),0),Digits),
                              " MODE_BID = ", DoubleToStr(MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID),Digits), " PriceOpenLastPos = ", DoubleToStr(PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L),Digits));
                       WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY,  NormalizeLots(Lots*MathPow(LotExponent,NumberOfPositions(Symbol(),OP_BUY,MN_L))), Ask, 0, TP_START_BUY, " усреднение вверх ", MN_L);          
                                           }
                    }
                 }

А то получалось, что усредняющая позиция открывалась согласно алгоритма и ф-ия PriceOpenLastPos(Symbol(), OP_BUY, MN_L) - возвращала значение только что этой открытой позиции, поэтому и были вопросы.

Благодарю, hoz.

Исполнение по запросу - Исполнение по запросу - Parabolic SAR - Трендовые

Viktar Dzemikhau 2014.04.05 04:58 #5728

Roman, Рад, что у Вас получилось :) К тому же, столь быстро.

В общем-то, у меня снова начал ругаться компилятор. Есть библиотека, которая использует в себе класс. Класс есс-но в библиотеку инклюдиться:

#include <HOZ_Code\Classes\CLogging.mqh>

CLogging logging;

При компилировании данной библиотеки, которая использует класс CLogging.mqh у меня ругается компилятор так:

'#property' - name expected     CLogging.mqh    6       1

В классе в данной строке:

Что это всё может означать?

Мастер MQL4/MQL5 Профилирование кода - Разработка Подключение хранилища - Проекты

elektronik 2014.04.06 09:43 #5729

Как скриптом вкл/выкл отображения торговых уровней?

SashG 2014.04.07 01:39 #5730

Помогите!!!

В советнике из общего доступа на форуме к условию на вход в сделку прикрутил паттерн из 3-х баров.

После оптимизации и тестирования (3,5 года) поставил на одном демо-счете десяток окон с индивидуальными в каждом настройками, что обеспечивало скорострельность совы не менее 1,5 сделок в день. Такую же скорострельность обеспечил на 10 виртуальных компах своего сервера по одному окну в каждом.

Прошла неделя, но нигде ни одной сделки не заключено.

Что делать?

=========================

int GetSignal()
{
double LevelADX = iADX(NULL,TF_ADX,PeriodADX,4,MODE_MAIN,0);
double Delta_01_ADX =(iADX(NULL,TF_ADX,PeriodADX,4,MODE_MAIN,0)
- iADX(NULL,TF_ADX,PeriodADX,4,MODE_MAIN,2));
double mas,maf;
mas=iMA(NULL,TF_MA,Slow.period,0,Slow.metod,Slow.price,1);
maf=iMA(NULL,TF_MA,Fast.period,0,Fast.metod,Fast.price,1);
//------------------
double delta1,delta2;

delta1=NormalizeDouble((Close[1]-Close[2])/Point,5);
delta2=NormalizeDouble((Close[2]-Close[3])/Point,5);

double body3=NormalizeDouble((Open[3]-Close[3])/Point,5);
//------------------
int STsig=-1;
if(CrossLevel && Lines>0) {
int up,dw;
int up_l,dw_l;
for(jj=0;jj<8;jj++) {
if(ST[jj][0]<LevelDw) dw++; else{
if(ST[jj][0]>LevelUp) up++;
}
if(ST[jj][1]<LevelDw) dw_l++; else{
if(ST[jj][1]>LevelUp) up_l++;
}
}
if(up<=8-Lines && up_l>8-Lines) STsig=1;
if(dw<=8-Lines && dw_l>8-Lines) STsig=0;
}
if(STsig==-1 && BreakSweep) {
double big,small;
double big_l,small_l;
for(jj=0;jj<8;jj++) {
if(ST[jj][1]>big_l) big_l=ST[jj][1];
if(ST[jj][1]<small_l || small_l==0) small_l=ST[jj][1];
}
if(big_l-small_l<=Sweep && (small_l>=LevelUp || big_l<=LevelDw)) {
for(jj=0;jj<8;jj++) {
if(ST[jj][0]>big) big=ST[jj][0];
if(ST[jj][0]<small || small==0) small=ST[jj][0];
}
if(big-small>Sweep)

{

//--------------- мои прикрутки Volume [], а также Open [] и Close [] ------------------------------

if(Close[1]>Close[2]&& Close[2]>Close[3]&& Close[3]<Open[3] && Close[2]>High[3]
&& body3>=Body3 && delta1>=Delta1 && delta2>Delta2 && big_l<=LevelDw && maf>mas)
STsig=0;

if(Close[1]<Close[2]&& Close[2]<Close[3]&& Close[3]>Open[3] && Close[2]<Low[3]
&& body3>=Body3 && delta1>=Delta1 && delta2>Delta2 && small_l>=LevelUp && maf<mas)
STsig=1;
}

}

if(Volume[0]<2 && Volume[1]>Volume1 && Volume[2]>Volume2
&& Delta_01_ADX > DeltaADX && LevelADX < StopADX && STsig==0) return(OP_BUY);

if(Volume[0]<2 && Volume[1]>Volume1 && Volume[2]>Volume2
&& Delta_01_ADX > DeltaADX && LevelADX < StopADX && STsig==1) return(OP_SELL);
return(-1);

}

=================================================

Заранее благодарен!

Реальные и сгенерированные тики Стилизатор - Разработка программ Обзор рынка - Торговые

Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 573