И все же. Каким должен быть минимальный и максимальный временной периоды для оптимизации МТС?

[Aaz]

Пишу научную статью про торговый советник, где столкнулся с трудностью связанной с временем оптимизации МТС (каким должен быть исторический промежуток по времени выбираемый для оптимизации?). Необходима если даже можно научная информация по этому поводу. спасибо!

[[Удален]]

Если получится что то хорошее на М1 - то возможно что то дельное получится в реальной торговле.

[Aaz]

_new-rena:

Если получится что то хорошее на М1 - то возможно что то дельное получится в реальной торговле.

я имел ввиду не выбираемый таймфрейм, а исторический промежуток выбираемый для оптимизации. Прошу не забывать про малые экономические циклы, равные 5 лет

[Mikhail Kozhemyako]

 

я имел ввиду не выбираемый таймфрейм, а исторический промежуток выбираемый для оптимизации. Прошу не забывать про малые экономические циклы, равные 5 лет

Несомненно циклы в пять лет существуют, Но по-моему их никто серьёзно не расматривает... Слишком долго... Тоже самое рассмотрите, скажем на M1, и Вы Повелитель Времени. Потом что это может быть проверено в самом ближайщем будущем..)))

Хотите учитывать новости, флаг Вам в руки...но опасно это...Никто не хочет ждать пять лет, чтоб заработать даже 100% от депозита.))) Наговорил тут немеренно ввыпив пива..........Пошлити меня на ..... 

P.S. Исторические данные есть где скачать, про это ни раз говорилось в форуме. А промежуток может быть любой, лишь бы на следующем промежутке показывал аналогичные результаты.. 

[Boris]

passivusnet:

я имел ввиду не выбираемый таймфрейм, а исторический промежуток выбираемый для оптимизации. Прошу не забывать про малые экономические циклы, равные 5 лет

Чем больше, тем лучше! То есть на самом большом промежутке, который выдерживает Ваша система!

[khorosh]

passivusnet:
Пишу научную статью про торговый советник, где столкнулся с трудностью связанной с временем оптимизации МТС (каким должен быть исторический промежуток по времени выбираемый для оптимизации?). Необходима если даже можно научная информация по этому поводу. спасибо!

Вряд ли здесь можно дать какие-либо общие рекомендации, подходящие для любых советников. У каждого советника свои особенности и по видимому своя оптимальная длительность периода оптимизации. Вот только что оптимизировал свой новый советник на минутках на интервале с 01.09.2012 по сегодня. После прогнал с 01.01.2009 и оказалось, что советник успешно работает на всём этом интервале при общем количестве сделок более 3000. Но просадка, конечно, оказалась значительно больше по сравнению с просадкой на интервале оптимизации. А другой возможно придётся оптимизировать на интервале 5 лет, чтобы он прибыльно проработал хотя бы месяц без оптимизации.

[Aaz]

Sepulca:

Несомненно циклы в пять лет существуют, Но по-моему их никто серьёзно не расматривает... Слишком долго... Тоже самое рассмотрите, скажем на M1, и Вы Повелитель Времени. Потом что это может быть проверено в самом ближайщем будущем..)))

Хотите учитывать новости, флаг Вам в руки...но опасно это...Никто не хочет ждать пять лет, чтоб заработать даже 100% от депозита.))) Наговорил тут немеренно ввыпив пива..........Пошлити меня на ..... 

P.S. Исторические данные есть где скачать, про это ни раз говорилось в форуме. А промежуток может быть любой, лишь бы на следующем промежутке показывал аналогичные результаты.. 

С Вами полностью согласен.

[Vasiliy Sokolov]

passivusnet:
Пишу научную статью про торговый советник, где столкнулся с трудностью связанной с временем оптимизации МТС (каким должен быть исторический промежуток по времени выбираемый для оптимизации?). Необходима если даже можно научная информация по этому поводу. спасибо!

Общепринятого стандарта нет. Как минимум исторический период должен включать несколько разных рыночных состояний. Количество совершенных сделок должно быть значимым.

[PapaYozh]

passivusnet:
Пишу научную статью про торговый советник, где столкнулся с трудностью связанной с временем оптимизации МТС (каким должен быть исторический промежуток по времени выбираемый для оптимизации?). Необходима если даже можно научная информация по этому поводу. спасибо!

 

:))

Если для статьи, то выбирайте такой, который подтвердит выводы вашей статьи. 

[BBC]

Любая оптимизация бесполезна, поскольку это ничто иное, как подгонка параметров под график. Точный синоним слову оптимизация - самообман.

Ищите иной способ создания рабочего кода советника.

В тестере можно лишь проверить правильность/безошибочность написания кода и состоятельность самой идеи.

[solar]

Доверительный интервал устанавливается опытным путем .  При достижении минимальной ошибки от целевой функции  прогноза можно использовать данный период. Далее можно использовать онлайн проверку отклонения предикта от целевой функции , при выходе за границы погрешности нужно проводить опять оптимизацию. Таким образом Вы будет использовать метод скользящего окна. Решения в лоб у данного вопроса не будет просто.