Создайте простой Мартингейл - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Baronardi, попробуйте обратиться к khorosh'у. Он наверняка что-нибудь подскажет.
Лично я не питаю никаких позитивных чувств к мартингейлу - т.к. это даже не торговая система, а просто система управления ставками, причем весьма рисковая.
я уже тоже не особо питаю к Мартингейлу нежных чувств)))
После нескольких бессонных ночей с разными сливными советниками))) и тестером))))
Сливатор создать нужно?
Этого "добра" нагуглить можно немерено......
Автору тоже для размышления
Взял за основу обычный MACD Sample.mq4 , который есть в каждом МТ4. И запретил ему зарывать сдели самому. а вместо этого ввел стоплосс.
Потом в открытии ордера вместо Lots ввел функцию GetLots(), которая проверяет последние закрытые сделки и если там несколько убыточных то тогда увеличивает лот
в общем смотрите
это за пару месяцев с марта 2013 по май на 5минутке
Изначально этот советник сливал депозит но при подключении мартингейла он начал что то давать)))
Сделок на самом деле маловато, да и начальный капитал можно взять ближе к реальному (скажем, в районе $1000).
У нас тут есть народ, любящий торговать 0.01 на начальном капитале $1000000 ($лимон). Просады получаются мизерными, просто граали выходят.
Идея вообще-то неплохая, но...
Cамое лучшее для адекватной оценки - это начальный капитал $1000, постоянный лот 0.1 и не менее 1000 сделок. Если при этом прибыльность будет на уровне 2.5-3, а макс. просада (любая) - не больше 20%, то на него можно посмотреть внимательнее.
(Но я еще не начал говорить об RF, факторе возвратности...)
Чтобы была уверенность в советнике с мартином, нужно чтобы он хотя бы 4 года на истории нормально работал.
Вот например один из вариантов:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2009.01.02 08:00 - 2013.05.03 23:59 (2009.01.01 - 2013.05.03)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Смоделировано тиков 14501
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 15000.00
Чистая прибыль 92653.46 Общая прибыль 105263.19 Общий убыток -12609.73
Прибыльность 8.35 Матожидание выигрыша 180.26
Абсолютная просадка 721.77 Максимальная просадка 7613.32 (16.32%) Относительная просадка 25.66% (7206.24)
Всего сделок 514
Короткие позиции (% выигравших) 212 (68.40%) Длинные позиции (% выигравших) 302 (71.52%)
Прибыльные сделки (% от всех) 361 (70.23%) Убыточные сделки (% от всех) 153 (29.77%)
Самая большая прибыльная сделка 6833.92 убыточная сделка -458.48
Средняя прибыльная сделка 291.59 убыточная сделка -82.42
Максимальное количество непрерывных выигрышей 24 (1368.14) непрерывных проигрышей 7(-1540.62)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 9252.97 (6) непрерывный убыток -1540.62 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 3
У меня почему то не хочет МТ4 на древних данных тестить))
на часовом графике может за год а если на 5минутке так только 2 месяца))))
Так что даже если захочу не получится хорошо протестить((
khorosh а можешь выложить на чем у тебя такая хорошая статистика?
У меня почему то не хочет МТ4 на древних данных тестить))
на часовом графике может за год а если на 5минутке так только 2 месяца))))
Так что даже если захочу не получится хорошо протестить((
khorosh а можешь выложить на чем у тебя такая хорошая статистика?
Чтобы можно было тестировать на более длинном историческом периоде, в архив котировок должны быть закачаны соответствующие котировки. Свои советники в открытый доступ не выкладываю.
Вот господа, в тестировании знаете в чем у всех типичная ошибка????
Никто не учитывает, что денежку никто не держит всё время на депо. Иногда выводят и так далее..... А ведь на длительных периодах за счет роста депо и просадки проскальзывают уже не те что в начале при постоянном то лоте. Мы же этого не замечаеи в тестере.... А если нарисовать такую линию просадки, т.е эквити?
Самое правильное тестирование - реинвест процента от депо. Якобы, как пишет выше, уважаемый Mathemat , нужно начинать любую сделку от стартового депо в 1000$. Т.е. относительно по времени получать от эксперта в пунктах одну и ту же прибыль при одном и том же риске и депо. Вот тогда и будет результат тестирования приближенным к реальности, или даже к реалу. Положьте сюда тест мартина на таких условиях, и посмотрим - сливатор это или нет.
О миллионе....
Не будет такого русского, который начнет брать в месяц с мульта по 100 баков, соответственно на мульте лот в 0,01 - смешно, т.к. в банке годовыми больше поимеешь.
Вот господа, в тестированиии знаете в чем у всех типичная ошибка????
Никто не учитывает, что денежку никто не держит всё время на депо. Иногда выводят и так далее..... А ведь на длительных периодах за счет роста депо и просадки проскальзывают уже не те что в начале при постоянном то лоте. Мы же этого не замечаеи в тестере.... А если нарисовать такую линию просадки, т.е эквити?
Самое правильное тестирование - реинвест процента от депо. Якобы, как пишет выше, уважаемый Mathemat , нужно начинать любую сделку от стартового депо в 1000$. Т.е. относительно по времени получать от эксперта в пунктах одну и ту же прибыль при одном и том же риске и депо. Вот тогда и будет результат тестирования приближенным к реальности, или даже к реалу. Положьте сюда тест мартина на таких условиях, и посмотрим - сливатор это или нет.
О миллионе....
Не будет такого русского, который начнет брать в месяц с мульта по 100 баков, соответственно на мульте лот в 0,01 - смешно, т.к. в банке годовыми больше поимеешь.