Скачать MetaTrader 5

Статистика сделок по объемам

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  

Не знает ли уважаемая публика, нет ли на просторах интернета статистики распределения количества сделок в зависимости от объемов? Т.е. интересуют графики/таблицы/рисунки, отражающие информацию к примеру, такого вида:

Объем в лотах   %

<1                   10

<5                   25

<10                 17

Подойдет любой брокер, актив и период. Хочется взглянуть на сам вид распределения.

В любом случае, если такой информации нет, то какие могут быть соображения о виде зависимости, скажем, для любимого нами forex? E.g. может ли она коррелировать с кривой доходов населения и т.п.?

Dima.A
140
Dima.A  
alsu:

Не знает ли уважаемая публика, нет ли на просторах интернета статистики распределения количества сделок в зависимости от объемов? Т.е. интересуют графики/таблицы/рисунки, отражающие информацию к примеру, такого вида:

Объем в лотах   %

<1                   10

<5                   25

<10                 17

Подойдет любой брокер, актив и период. Хочется взглянуть на сам вид распределения.

В любом случае, если такой информации нет, то какие могут быть соображения о виде зависимости, скажем, для любимого нами forex? E.g. может ли она коррелировать с кривой доходов населения и т.п.?

Встречался такой рисунок. На верхнем скрине - объемы вытянутые из тикового объема, на нижнем, цитирую:

"...Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее."


Peter
318
Peter  

Вы ведь про тиковый объем, как я понимаю? Если нет, то архивы (в т.ч. и тиковые - я здесь уже про нормальную биржу говорю) есть много у кого. На Финаме, к примеру. Элементарный фильтр в Экселе удовлетворит ваш интерес.

А позвольте полюбопытствовать - зачем?

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
Dima.A.:

Встречался такой рисунок. На верхнем скрине - объемы вытянутые из тикового объема, на нижнем, цитирую:

"...Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее."

Спасибо, но не то)

Меня интересует не агрегатный объем торгов, а именно распределение объемов единичных сделок внутри него, т.е. например, за месяц такой-то процент сделок был совершен объемом до 1 лота, такой-то объемом до 5 лотов и т.д.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  

Peter_Zabriski:

А позвольте полюбопытствовать - зачем?

Теоретизирую)) Пытаюсь на бумаге построить динамическую модельку, хочу, чтобы реакцией на внешнее воздействие автоматом получались волны, группирующиеся по масштабам. То есть пытаюсь увидеть, каков может быть механизм самоорганизации во вложенные структуры типа EW. Но для расчетов нужно знать хотя бы примерно аналитический вид распределения возможностей трейдеров, так сказать.
Viktor Vasilyuk
565
Viktor Vasilyuk  
скорее всего, вы хотите отделить мелких от крупных? чтобы видеть кто гоняет валюту на определенных ценовых уровнях?
GaryKa
493
GaryKa  
alsu:
Не знаю может поможет. Там об некоторых извесных (не факт что популярных) optimal execution strategies для крупных участников. Есть ещё конечно сторона маркет-мейкеров и их стратегии щипания ликвидности
Vasiliy Sokolov
24722
Vasiliy Sokolov  
alsu:

Не знает ли уважаемая публика, нет ли на просторах интернета статистики распределения количества сделок в зависимости от объемов? Т.е. интересуют графики/таблицы/рисунки, отражающие информацию к примеру, такого вида:

Объем в лотах   %

<1                   10

<5                   25

<10                 17

Подойдет любой брокер, актив и период. Хочется взглянуть на сам вид распределения.

В любом случае, если такой информации нет, то какие могут быть соображения о виде зависимости, скажем, для любимого нами forex? E.g. может ли она коррелировать с кривой доходов населения и т.п.?

А почему именно forex? Ведь это на порядок усложняет задачу.
Vasiliy Sokolov
24722
Vasiliy Sokolov  

Вот тут на коленке сделал гистограммку распределение объемов между тиками за один торговый день РТС:

 

Видно что распределение сильно не нормальное и подавляющие количество тиков имеют минимальный единичный объем. На более крупных тайфреймах уже сложней сделать, на коленке не получиться.

Mihail Marchukajtes
4267
Mihail Marchukajtes  

Кластер дельта Вам в помощь, реальные объёмы фьючерса, количество покупателей и продавцов по конкретной цене. и т.д. Очень хорошо дополняет любую ТС. Сам сейчас без объёмов не торгую, так как они первостепенны. Именно объёмы и толкают цену.....

pako
3311
pako  
nikelodeon:

Кластер дельта Вам в помощь, реальные объёмы фьючерса, количество покупателей и продавцов по конкретной цене. и т.д. Очень хорошо дополняет любую ТС. Сам сейчас без объёмов не торгую, так как они первостепенны. Именно объёмы и толкают цену.....



пальцем покажите где там количество покупателей и продавцов по конкретной цене?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий