Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да все есть оптимизация если только вы не эксплуатируете физику рынка, любую систему мы тестируем сначала но какому то одному участку а потом по другому. Я вообще оптимизацией не пользуюсь если на то пошло. Простая подгонка под участок. Тут тоже, просто идея такова что эта подгонка происходит в несколько этапов плюс куча фильтров которые сохраняют только лучшие варианты. По сути это автоматический поиск закономерностей на выбранном участке. Чем красивее вариант тем больше вероятность что это вариант а не случайность
Может чем-то поможет в плане анализа и/или развития идеи.
К сожалению регрессия хорошо применима к физическим процессам, т.е. к тем материям, где есть четкие закономерности или хотя-бы достаточно сильный момент инерции, в мире денех, есть только вероятность того, что цена будет двигаться в каком-то направлении - и по моим оценкам у простых трейдеров для некоторых стратегий эта вероятность очень точно совпадает с 50/50 и это вроде не проблема, только вот это на очень большом периоде, а на коротком участке 15 черных подряд и потом "Zеро" !!!
В итоге теоретически вроде бы все миллионеры, а на практике слив за сливом...
Согласен, отличия от физических процессов существенные. Тем не менее, в эконометрическом анализе временных рядов без регрессии (авторегрессии) обойтись невозможно.
https://habr.com/ru/post/267035/
Может чем-то поможет в плане анализа и/или развития идеи.
Для потребления электроэнергии идея кажется вполне разумной.
По поводу форекса приведу цитату из комментариев:
> как ваш метод работает на сложных рядах, например usdrub?
> Никак. Ко мне пачками ломятся форексяне, устала уже от них. Я прогнозом на валютных парах не занимаюсь вообще.
https://habr.com/ru/post/267035/
Может чем-то поможет в плане анализа и/или развития идеи.
Я почитал, идея интересная но я думаю на рынке это вряд ли будет работать. Понимаете какое дело, если бы было так легко предсказывать даже свечку в будущее все бы это уже делали ) У меня другая модель была, строил СЛАУ на свечках, решал в коде их а результата нет ). Модели рынка как сказали выше да можно что то придумать. У меня четко сформировалось ощущение что либо ты используешь физику рынка и пишешь мат модель исходя из реальной физики, учитывая ордера их стопы и прочее и получаешь небольшую но стабильную прибыль, либо ты просто берешь какую то модель и выжимаешь из нее все соки с помощью вот этого брутфорса и надеешься что закономерность тебе даст пару тройку раз торгануть в плюс, а потом лавочку прикрываешь и ждешь следующей пятницы ) .
Для потребления электроэнергии идея кажется вполне разумной.
По поводу форекса приведу цитату из комментариев:
> как ваш метод работает на сложных рядах, например usdrub?
> Никак. Ко мне пачками ломятся форексяне, устала уже от них. Я прогнозом на валютных парах не занимаюсь вообще.
в правильно приготовленном (обработанном для него) ценовом ряду сей метод должен ловить сезонные моменты.
сиречь открытие/закрытие торговых сессий, переход дня, некоторые новости. Потому-что происходит одно и то-же раз от раза.
в правильно приготовленном (обработанном для него) ценовом ряду сей метод должен ловить сезонные моменты.
сиречь открытие/закрытие торговых сессий, переход дня, некоторые новости. Потому-что происходит одно и то-же раз от раза.
Дельная мысль. Я кстати видел один робот в маркете посмотрел на график охренел). Скачал с визуализацией посмотрел а он там просто корридор проторговывает перед закрытием дня ). Дело в том что там свопы начисляются и торги затихают основные в отсутствие ярко выраженных трендов ) . Таких временных точек может быть много. Именно с привязкой к серверному времени
Брутфорс - это полный перебор методов.
Но методы должны соответствовать природе процесса. А на финансовых рынках - это нестационарный процесс
(то есть постоянно изменяется не только амплитуда, но и частота колебаний цены).
Но имеющиеся аналитические методы на финансовых рынках не имеют механизма идентификации 2-го фактора (постоянно изменяющейся частоты).
Для этого нужна выявленная элементарная структура (как атом в физике, как молекула в химии).
Фигуры ТА, волны Эллиотта и прочие таковыми не являются, так как выявляются с разрывом во времени.
Элементарная структура выявлена, и разработаны её параметры (теория импульсного равновесия).
Такая структура может быть опорной для брутфорса.
Брутфорс - это полный перебор методов.
Но методы должны соответствовать природе процесса. А на финансовых рынках - это нестационарный процесс
(то есть постоянно изменяется не только амплитуда, но и частота колебаний цены).
Но имеющиеся аналитические методы на финансовых рынках не имеют механизма идентификации 2-го фактора (постоянно изменяющейся частоты).
Для этого нужна выявленная элементарная структура (как атом в физике, как молекула в химии).
Фигуры ТА, волны Эллиотта и прочие таковыми не являются, так как выявляются с разрывом во времени.
Элементарная структура выявлена, и разработаны её параметры (теория импульсного равновесия).
Такая структура может быть опорной для брутфорса.
Я с этой теорией не знаком но гляну как время будет обязательно
в правильно приготовленном (обработанном для него) ценовом ряду сей метод должен ловить сезонные моменты.
сиречь открытие/закрытие торговых сессий, переход дня, некоторые новости. Потому-что происходит одно и то-же раз от раза.
Возможно так и есть, но моё небольшое исследование суточной сезонности несколько огорчило - история если и повторяется, то не так часто как хотелось бы.
Возможно так и есть, но моё небольшое исследование суточной сезонности несколько огорчило - история если и повторяется, то не так часто как хотелось бы.
суточный цикл на мажорах рисует почти стабильную кривую. Её форма постоянна и все экстремумы и перегибы приходятся на одни и те-же моменты времени. На мажорах можно (и нужно) торговать ориентируясь по будильнику :-)
вы видимо что-то перемудрили с исследованиями, бывает такое