Циклические закономерности на рынке - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Без разницы..
Вам виднее...
Вам виднее...
поясните..
поясните..
Ну, во-первых, на Вашем графике всё несколько не так, как на привычном... свечном.
Видимо и поэтому совершенно без разницы 30 минут на графике, или что...
Спасибо.
Почему то подумал, что проверочные TC основанные на этих моделях не использовали прогноз направления (условная дисперсия и т.д, вроде о направлении ни слова)Спасибо.
Почему то подумал, что проверочные TC основанные на этих моделях не использовали прогноз направления (условная дисперсия и т.д, вроде о направлении ни слова)Я вот как-то отошел (и другим советую) от попыток получить общую модель прогноза для котира, вместо этого предпочитаю идентифицировать так сказать "точки прогнозируемости", в который имеет место локальная неэффективность, т.е. размазанность информации в ограниченном объеме котировок. Даже не знаю, как это коротко объяснить,... вот есть такие процессы, называются дискретно-непрерывные (цитирую рисунок из уважаемого Василия Ивановича):
Поэтому всякие там арчи-гарчи рассматриваю не более чем как феноменологию, в принципе описывающую процесс, но не говорящую ни слова о его внутреннем устройстве.
Могу подсказать "дверь", которая ведёт в том направлении. Но, результат - будет зависеть от Вас.
Проведите на тестере (у меня - ForexTester) серию сделок со случайным направлением открытия и ТП=СЛ=20...25 пунктов. Открывайте новую позицию сразу по закрытии имеющейся. А затем - взгляните на цепочку отрезков, отображающих на графике тестера совершённые сделки (возьмите дня три).
Если Вы увидите кое-что интересное - будет материал для размышлений. А не увидите - будет жаль...
Вот собственно что получилось. Я всегда замечал, что период подьема сменяется периодом спада при случайном входе, в итоге на долгосроке просто слив по спреду, причем на графике доходность можно увидеть фрактальность, то есть самоподобие больших участко маленьким. Но над тем, как это применить я думаю долго и пока безуспешно. Это правильное направление? Или я что-то другое не замечаю?
Автор, сделайте дискретизацию по тф хотябы, м1-прогноз на сколько и каково ско, м2-тоже самое и так далее
Прочитал ветки, которые ты скинул, особо ничего не подчерпнул из них. Сейчас наделаю картинок с разных таймфремов.
"Долго и безуспешно" - это прямо таки слоган форекса!
вы умеете заработать на сб?наверное вы слишком умны для этого, и имеете огромный багаж знаний и стандартных теорий, которые в силу своей логичности не дают просвет новым мыслям
Вот собственно что получилось. Я всегда замечал, что период подьема сменяется периодом спада при случайном входе, в итоге на долгосроке просто слив по спреду, причем на графике доходность можно увидеть фрактальность, то есть самоподобие больших участко маленьким. Но над тем, как это применить я думаю долго и пока безуспешно. Это правильное направление? Или я что-то другое не замечаю?
Можно попробовать найти в потоке сделок корреляции, те, которые не выявились при анализе самих цен. Другими словами, помочь спрогнозировать результат сделки с помощью результатов предыдущих сделок. Но будьте осторожны, преступник вооружен можно выявить то, чего на самом деле нет))