Множественная регрессия, алгоритм
Добрый день всем!
Хотел бы сейчас обратиться, прежде всего, к тем трейдерам, кто более склонен к математике и статистике. Дело в том, что есть одна тян, зовут ее множественная регрессия, и вот захотелось мне попробовать в МТ. Не то чтобы я грааль хочу сделать, просто очень эта мысль одолевает. Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке. Может быть я еще недостаточно бородат? или меня на Гугле забанили? Recycle уже пробовал, но это не совсем регрессия. Библиотеку статистических функция для MQL уже смотрел, там не нашел. Ветки по статистике, мультивалютность и посты уважаемых форумчан здесь тоже читал. Может быть мне поставить MT4R? или есть решение попроще? Если никто не подскажет, я отчаянно напишу простой перебор параметров, так сказать, решение не аналитическим способом.
Спасибо что уделили время и хорошего Вам весеннего настроения!
MT4R.
Это сложно, но прощание с алхимией под названием "технический анализ". Не жалейте времени. Все окупится.
ПС. Рядом со словом "регрессия" существует еще много чего интересного.
Добрый день всем!
Хотел бы сейчас обратиться, прежде всего, к тем трейдерам, кто более склонен к математике и статистике. Дело в том, что есть одна тян, зовут ее множественная регрессия, и вот захотелось мне попробовать в МТ. Не то чтобы я грааль хочу сделать, просто очень эта мысль одолевает. Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке. Может быть я еще недостаточно бородат? или меня на Гугле забанили? Recycle уже пробовал, но это не совсем регрессия. Библиотеку статистических функция для MQL уже смотрел, там не нашел.
Плохо смотрел:
См. https://www.mql5.com/ru/code/1146
- CBdSS - вычисление функций ошибок.
- CDForest - работа с лесами деревьев решений.
- CKMeans - кластеризация алгоритмом k-means++.
- CLDA - линейный дискриминантный анализ.
- CLinReg - линейная регрессия.
- CMLPBase - многослойный персептрон (нейронные сети).
- CLogit - множественная логит-регрессия.
- CMarkovCPD - цепи Маркова для данных о населении.
- CMLPTrain - обучение многослойного персептрона.
- CMLPE - ансамбли нейронных сетей.
- CPCAnalysis - метод главных компонент.
Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке.
Вот тут есть пример кода, который можно адаптировать под вашу задачу: https://www.mql5.com/ru/articles/1365
Если же вам нужен анализ остатков/etc. возьмите любой математический пакет - MatLab, R, ...
Сам алгоритм доступнейшим образом изложен в википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression
CLogit - множественная логит-регрессия.
Всё же, множественная регрессия и множественная логистическая регрессия - принципиально разные вещи. :)
подскажите, как правильно настроить R для МТ
поставил arbomat для примера, не хочет работать
описал в этой теме https://forum.mql4.com/ru/37296/page37
подскажите, как правильно настроить R для МТ
поставил arbomat для примера, не хочет работать
описал в этой теме https://forum.mql4.com/ru/37296/page37
Переписать это и это. Прочитать ссылки. Все работает, если аккуратно следовать. Начните с индикатора.
Но надо без иллюзий. Сама R достаточно сволочная система. Кроме этого нужны знания по временным рядам и эконометрике. Все займет много времени. Зависит, конечно, от начальной подготовки. Но это не дни и не недели.
Здесь достаточно большой набор литературы за ограниченные деньги. Искать надо по time series и R. Обычно положения эконометрики сопровождаются кодом на R.
странно, не запускается индикатор
точнее - не работает
в списке процессов вижу Rterm.exe
но в окне МТ ничего не появляется
важна ли определенная версия R?
Переписать это и это. Прочитать ссылки. Все работает, если аккуратно следовать. Начните с индикатора.
Но надо без иллюзий. Сама R достаточно сволочная система. Кроме этого нужны знания по временным рядам и эконометрике. Все займет много времени. Зависит, конечно, от начальной подготовки. Но это не дни и не недели.
Здесь достаточно большой набор литературы за ограниченные деньги. Искать надо по time series и R. Обычно положения эконометрики сопровождаются кодом на R.
R - Отличная смстема. У нее есть две замечательных особенности (Без учета собственных чудесных пакетов):
1.Пакет Rmatlab дает возможность работать в Матлаб прямо из Рсессии.
2. Пакет Rcpp дает возможность вставлять код на С++ в функции, которые исполняются на порядок быстрее.
Одна незадача не запускается в 7/64. Бьюсь две недели. Может у кого работает ? Подскажите плз.
R - Отличная смстема. У нее есть две замечательных особенности (Без учета собственных чудесных пакетов):
1.Пакет Rmatlab дает возможность работать в Матлаб прямо из Рсессии.
2. Пакет Rcpp дает возможность вставлять код на С++ в функции, которые исполняются на порядок быстрее.
Одна незадача не запускается в 7/64. Бьюсь две недели. Может у кого работает ? Подскажите плз.
вот у меня 7/64 и все работает, ставил по дефолту, даже не знаю, почему оно может не работать
я ставил не в program files, а в свою отдельную папку, может быть это имеет значение
посмотрите еще вот эту версию с патчем http://cran.r-project.org/bin/windows/base/rpatched.html
сейчас скачал десятую Статистику enterprise, посмотрю что там и как
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день всем!
Хотел бы сейчас обратиться, прежде всего, к тем трейдерам, кто более склонен к математике и статистике. Дело в том, что есть одна тян, зовут ее множественная регрессия, и вот захотелось мне попробовать в МТ. Не то чтобы я грааль хочу сделать, просто очень эта мысль одолевает. Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке. Может быть я еще недостаточно бородат? или меня на Гугле забанили? Recycle уже пробовал, но это не совсем регрессия. Библиотеку статистических функция для MQL уже смотрел, там не нашел. Ветки по статистике, мультивалютность и посты уважаемых форумчан здесь тоже читал. Может быть мне поставить MT4R? или есть решение попроще? Если никто не подскажет, я отчаянно напишу простой перебор параметров, так сказать, решение не аналитическим способом.
Спасибо что уделили время и хорошего Вам весеннего настроения!