Скачать MetaTrader 5

Множественная регрессия, алгоритм

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Зачем продавать продукты в MetaTrader AppStore? Узнай из статьи!
transcendreamer
3283
transcendreamer 2013.03.08 08:16 

Добрый день всем!

Хотел бы сейчас обратиться, прежде всего, к тем трейдерам, кто более склонен к математике и статистике. Дело в том, что есть одна тян, зовут ее множественная регрессия, и вот захотелось мне попробовать в МТ. Не то чтобы я грааль хочу сделать, просто очень эта мысль одолевает. Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке. Может быть я еще недостаточно бородат? или меня на Гугле забанили? Recycle уже пробовал, но это не совсем регрессия. Библиотеку статистических функция для MQL уже смотрел, там не нашел. Ветки по статистике, мультивалютность и посты уважаемых форумчан здесь тоже читал. Может быть мне поставить MT4R? или есть решение попроще? Если никто не подскажет, я отчаянно напишу простой перебор параметров, так сказать, решение не аналитическим способом.

Спасибо что уделили время и хорошего Вам весеннего настроения!

СанСаныч Фоменко
6131
СанСаныч Фоменко 2013.03.08 13:12  
transcendreamer:

Добрый день всем!

Хотел бы сейчас обратиться, прежде всего, к тем трейдерам, кто более склонен к математике и статистике. Дело в том, что есть одна тян, зовут ее множественная регрессия, и вот захотелось мне попробовать в МТ. Не то чтобы я грааль хочу сделать, просто очень эта мысль одолевает. Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке. Может быть я еще недостаточно бородат? или меня на Гугле забанили? Recycle уже пробовал, но это не совсем регрессия. Библиотеку статистических функция для MQL уже смотрел, там не нашел. Ветки по статистике, мультивалютность и посты уважаемых форумчан здесь тоже читал. Может быть мне поставить MT4R? или есть решение попроще? Если никто не подскажет, я отчаянно напишу простой перебор параметров, так сказать, решение не аналитическим способом.

Спасибо что уделили время и хорошего Вам весеннего настроения!


MT4R.

Это сложно, но прощание с алхимией под названием "технический анализ". Не жалейте времени. Все окупится.

ПС. Рядом со словом "регрессия" существует еще много чего интересного. 

Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2013.03.08 13:41  
transcendreamer:

Добрый день всем!

Хотел бы сейчас обратиться, прежде всего, к тем трейдерам, кто более склонен к математике и статистике. Дело в том, что есть одна тян, зовут ее множественная регрессия, и вот захотелось мне попробовать в МТ. Не то чтобы я грааль хочу сделать, просто очень эта мысль одолевает. Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке. Может быть я еще недостаточно бородат? или меня на Гугле забанили? Recycle уже пробовал, но это не совсем регрессия. Библиотеку статистических функция для MQL уже смотрел, там не нашел.

Плохо смотрел:

См. https://www.mql5.com/ru/code/1146


dataanalysis.mqh Классы анализа данных:
  1. CBdSS - вычисление функций ошибок.
  2. CDForest - работа с лесами деревьев решений.
  3. CKMeans - кластеризация алгоритмом k-means++.
  4. CLDA - линейный дискриминантный анализ.
  5. CLinReg - линейная регрессия.
  6. CMLPBase - многослойный персептрон (нейронные сети).
  7. CLogit - множественная логит-регрессия.
  8. CMarkovCPD - цепи Маркова для данных о населении.
  9. CMLPTrain - обучение многослойного персептрона.
  10. CMLPE - ансамбли нейронных сетей.
  11. CPCAnalysis - метод главных компонент.
anonymous
365
anonymous 2013.03.08 14:00  
transcendreamer:
Но вот беда, нигде не могу найти алгоритм multiple regression, хоть на каком языке.

Вот тут есть пример кода, который можно адаптировать под вашу задачу: https://www.mql5.com/ru/articles/1365 

Если же вам нужен анализ остатков/etc. возьмите любой математический пакет - MatLab, R, ...

Сам алгоритм доступнейшим образом изложен в википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression

Reshetov:
CLogit - множественная логит-регрессия.

Всё же, множественная регрессия и множественная логистическая регрессия - принципиально разные вещи. :)

transcendreamer
3283
transcendreamer 2013.03.08 17:41  
Спасибо!
transcendreamer
3283
transcendreamer 2013.03.09 17:17  

подскажите, как правильно настроить R для МТ

поставил arbomat для примера, не хочет работать

описал в этой теме https://forum.mql4.com/ru/37296/page37

СанСаныч Фоменко
6131
СанСаныч Фоменко 2013.03.10 10:43  
transcendreamer:

подскажите, как правильно настроить R для МТ

поставил arbomat для примера, не хочет работать

описал в этой теме https://forum.mql4.com/ru/37296/page37

 

Переписать это и это. Прочитать ссылки. Все работает, если аккуратно следовать. Начните с индикатора. 

Но надо без иллюзий. Сама R достаточно сволочная система. Кроме этого нужны знания по временным рядам и эконометрике. Все займет много времени. Зависит, конечно, от начальной подготовки. Но это не дни и не недели.

Здесь достаточно большой набор литературы за ограниченные деньги. Искать надо по time series  и R. Обычно положения эконометрики сопровождаются кодом на R. 

transcendreamer
3283
transcendreamer 2013.03.10 11:10  
спасибо за наводку!
transcendreamer
3283
transcendreamer 2013.03.10 15:06  

странно, не запускается индикатор

точнее - не работает 

в списке процессов вижу Rterm.exe

но в окне МТ ничего не появляется

важна ли определенная версия R? 

Vladimir Perervenko
2320
Vladimir Perervenko 2013.03.11 10:01  
faa1947:

Переписать это и это. Прочитать ссылки. Все работает, если аккуратно следовать. Начните с индикатора. 

Но надо без иллюзий. Сама R достаточно сволочная система. Кроме этого нужны знания по временным рядам и эконометрике. Все займет много времени. Зависит, конечно, от начальной подготовки. Но это не дни и не недели.

Здесь достаточно большой набор литературы за ограниченные деньги. Искать надо по time series  и R. Обычно положения эконометрики сопровождаются кодом на R. 

R - Отличная смстема. У нее есть две замечательных особенности (Без учета собственных чудесных пакетов):

1.Пакет Rmatlab  дает возможность работать в Матлаб прямо из Рсессии.

2. Пакет Rcpp дает возможность вставлять код на С++ в функции, которые исполняются на порядок быстрее.

Одна незадача не запускается в 7/64. Бьюсь две недели. Может у кого работает ? Подскажите плз. 

transcendreamer
3283
transcendreamer 2013.03.11 15:41  
vlad1949:

R - Отличная смстема. У нее есть две замечательных особенности (Без учета собственных чудесных пакетов):

1.Пакет Rmatlab  дает возможность работать в Матлаб прямо из Рсессии.

2. Пакет Rcpp дает возможность вставлять код на С++ в функции, которые исполняются на порядок быстрее.

Одна незадача не запускается в 7/64. Бьюсь две недели. Может у кого работает ? Подскажите плз. 

вот у меня 7/64 и все работает, ставил по дефолту, даже не знаю, почему оно может не работать

я ставил не в program files, а в свою отдельную папку, может быть это имеет значение

посмотрите еще вот эту версию с патчем http://cran.r-project.org/bin/windows/base/rpatched.html 

 

сейчас скачал десятую Статистику enterprise, посмотрю что там и как 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий