помогите разобраться с параметром Slippage
Не надо. Но 1 это мало, три спреда самый раз - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3
Это если нужно по-любому сделку открыть. А если важно именно соблюдение запланированного уровня открытия?
Это если нужно по-любому сделку открыть. А если важно именно соблюдение запланированного уровня открытия?
2. Нормализовал ее.
3. Отправил приказ на открытие позиции.
4. Сервер обработал этот приказ.
Если пункты 1-2-3-4 успевают выполниться за время ОДНОГО ТИКА, то рыночный ордер исполнится, несмотря на величину Slippage.
Если нет, то на следующем тике придет другая цена.
Здесь возможны два варианта:
а) цена хуже запрошенной, но на величину меньше Slippage. Сервер выполнит приказ, по худшей цене.
б) во всех остальных случаях сервер выдаст РЕКВОТ.
PS. В некоторых ДЦ частенько загружают сервер лишними расчетами, например скидкой спреда в пользу клиента.
Это замедляет обработку запросов терминала и сервер уже не укладывается в один тик.
Еще нужно добавить что на ECN счетах параметр слиппэйдж игнорируется.
У меня на ECN со слиппэйджем, равным двум спрэдам, ещё не было проблем.
А попробуйте поставить слиппэйдж один пункт - реквот тоже не будет.
Только вот есть одна кухонная реквота на есн счетах у всех вроде бы ДЦ- цитата:
Методика исполнения рыночных ордеров (Market Orders) на ECN счетах построена так, чтобы предоставление таких преимуществ, как мгновенное исполнение ордеров и отсутствие дилерских интервенций, не было сопряжено с вероятностью возникновения большого проскальзывания (slippage) в период высокой волатильности рынка. Реализуется такая защита интересов клиента, путем сравнивания уровня цены запроса, принятого от клиента рыночного ордера (Market Order) с самой выгодной ценой, по которой данный ордер может быть исполнен. Если разница превышает предельное значение проскальзывания (slippage), то исполнение такой заявки прерывается с последующим отклонением клиентского рыночного ордера (Market Order). Величина предельного значения проскальзывания (slippage) является адаптивной и зависит от степени волатильности цен на момент инициализации клиентом заявки на исполнение рыночного ордера (Market Order). По такому же принципу активируются отложенные Стоп ордера на покупку и продажу (Pending STOP BUY/SELL orders). Исполнение ордеров Stop Loss и процедуры Stop Out происходит по лучшей доступной цене на Market Place и фактически может существенно отличаться от уровня ордера либо расчетных значений при принудительной ликвидации позиций осуществляемой согласно процедуре Stop Out.
А попробуйте поставить слиппэйдж один пункт - реквот тоже не будет.
Только вот есть одна кухонная реквота на есн счетах у всех вроде бы ДЦ- цитата:
Теперь даже отложенный ордер по рынку может не сработать га хорошей движухе. Т.к честный еснДЦ боится чтобы клиент потерял деньги из-за проскальзывания)) Раньше на сильных движениях вис терминал - или были мегареквоты. Теперь без вмешательства дилера это называется реквота из-за заботы о клиенте)) Поменяли немного понятия.)Спасибо за выдержку из их правил, но у меня слип увеличивается соответственно увеличению спрэда и открывает как раз на "движухе", а без неё зачем открывать!
Да просто если проскальзывание превысит слип - то ордер на есн все равно откроется. На есн счетах параметр слиппэйдж не работает.
А не было ли реквот на сильной движухе?
Стоп, запутался совсем, тоесть на счетах типа стандарт, слиппейдж актуален, а наЕсн что получается в функции открытия ордера нужно ставить ноль?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Совсем запутался, помогите плиз
значит вот:
значение int , если я выведу во внешние переменные extern int Slippage = 1; нужно ли далее по коду как то преобразовывать данное число, то есть
Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT) или
Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS)