ФорумРазделы

Мысли о случайном - страница 29

Новый комментарий
alexeymosc:

Я вам в личку напишу на выходных, как сделаю еще пару статистических тестов. Может вместе что-нибудь придумаем, хотя бы концепцию.
Пишите на пятёрке в личку. Я там в основном и здесь лишь иногда случайно появляюсь. Но для программистов я в итоге и так выложу схему. Просто перед тем, как выкладывать, нужно ещё раз всё взвесить. Возможно, отсеять что-то лишнее и возможно, добавить что-то из новых, пока ещё не проверенных идей. В общем, работы ещё очень много. 

Добрый день!

 

Продолжаю данную ветку следующим скриншотом:

По оси x - время суток с шагом 5 минут (по котировкам с сервера MQ5 Demo).

 По оси y - значение мат.ожидания торговли по некоему алгоритму, раскрывать который пока не буду. Моделирование со спредом 3 пункта. Видно, что в некоторых временных срезах МО достигает 3 пунктов.

 Мне кажется, что есть зависимость между исходом работы стратегии и временем суток. Как думаете?

alexeymosc:

 Мне кажется, что есть зависимость между исходом работы стратегии и временем суток. Как думаете?


Думаю что есть. вспомнить хотя бы былые ночные пипсовщики. Да и некоторые спецы  говорят, что , к примеру, азиатскую и американскую сессии играть по-разному нужно.
alexeymosc:

Добрый день!

 Мне кажется, что есть зависимость между исходом работы стратегии и временем суток. Как думаете?


Я так понимаю, разные линии - это разные периоды тестирования. Тогда да, зависимость вполне прослеживается визуально.
alsu:

Я так понимаю, разные линии - это разные периоды тестирования. Тогда да, зависимость вполне прослеживается визуально.

Не совсем так. Разные линии - результат отдачи одной стратегии при изменении одного ее параметра, период тестирования одинаков: 10 лет на М5, тестирую на ценах OCLH.
alexeymosc:

Не совсем так. Разные линии - результат отдачи одной стратегии при изменении одного ее параметра, период тестирования одинаков: 10 лет на М5, тестирую на ценах OCLH.

Тогда стоит разбить период тестирования на несколько интервалов (хотя бы на 2-3) и поглядеть, сохраняется ли зависимость от времени суток. Если да, то можно говорить о закономерности.
alsu:

Тогда стоит разбить период тестирования на несколько интервалов (хотя бы на 2-3) и поглядеть, сохраняется ли зависимость от времени суток. Если да, то можно говорить о закономерности.

ОК, спасибо.
alexeymosc:

ОК, спасибо.
Интересно было бы посмотреть на результаты. Предполагаю, что закономерность на некоторых участках истории не будет проявляться. Лично мне просто интересно, на каких участках (по годам). И ещё Вы не упомянули, на каком символе проводится тест.
tol64:
Интересно было бы посмотреть на результаты. Предполагаю, что закономерность на некоторых участках истории не будет проявляться. Лично мне просто интересно, на каких участках (по годам). И ещё Вы не упомянули, на каком символе проводится тест.


EURUSD. Да, сделаю по 10 годам отдельные графики. Самому интересно.

По годам:

 

В целом, разброд и шатание (

Но можно выделить время, где более слажено идет статистика, например, 3 часа ровно, но и там есть убыточные годы.

1...222324252627282930
Новый комментарий