Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Есть возможность протестировать программу перед покупкой. Узнай как!
Лёха
1264
Лёха 2012.10.17 11:40 

Вчера вот в очередном припадке озарения внезапно подумал, что пресловутая "эффективность" Форекса - больше миф, нежели реально явление (хотя его существование я не отрицаю). А пришло мне в голову, что Форекс заслуженно считается сложным рынком по иной причине - у него относительно небольшие движения, в сравнении с другими рынками. Для этого самого сравнения я написал небольшой индюк, что в аттаче. Он показывает среднее изменение цены за период/за указанное количество баров. Т.е. при параметрах 20, 240 на D1 результат будет примерно соответствовать среднегодовому изменению цены за последний месяц (в днях, не календарный). По умолчанию сравнение идёт с предыдущим баром в течении 20 баров (т.е. каждый день месяца на D1).

Вот эту идею и предлагаю обсудить - а то что-то на форуме вообще стало скучно. :(

Вот небольшая картинка для затравки:


Файлы:
Валерий
41
Валерий 2012.10.17 11:53  
Тема, действительно, интересная, но, в принципе, не новая. Ведь давно известно, что волатильность валютных рынков намного меньше волатильности фондовых рынков. Большое плечо, предоставляемое ДЦ, создает иллюзию большой волатильности форекса.
Лёха
1264
Лёха 2012.10.17 11:57  
Valeriy.:
Тема, действительно, интересная, но, в принципе, не новая. Ведь давно известно, что волатильность валютных рынков намного меньше волатильности фондовых рынков. Большое плечо, предоставляемое ДЦ, создает иллюзию большой волатильности форекса.

Вот в этом-то, имхо и фокус - плечо плечом, а толку-то мало, если движения нет.
Валерий
41
Валерий 2012.10.17 12:11  
Azzx:

Вот в этом-то, имхо и фокус - плечо плечом, а толку-то мало, если движения нет.

Ну почему же мало? Главное ведь не урвать побольше пунктов, а взять прибыли больше возможных рисков. Так, что при сильных движениях пунктов то много, но и риски возрастают пропорционально. А отсутствие больших движений может компенсироваться правильным манименеджментом и рискменеджментом.

Скорее, важно на любом рынке найти такие точки входа, когда возможная прибыль станет максимальной, а возможные риски - минимальными. Так, что волатильность не так важна. Важным, на мой взгляд, явлеется отношение спреда к волатильности (но скорее только для пипсовки и скальпинга).

Роман Граалевич Какин
202
Роман Граалевич Какин 2012.10.17 13:07  
Valeriy.:
Тема, действительно, интересная, но, в принципе, не новая. Ведь давно известно, что волатильность валютных рынков намного меньше волатильности фондовых рынков. Большое плечо, предоставляемое ДЦ, создает иллюзию большой волатильности форекса.
Хм, это для меня ново.) Я то думал, что евродоллар - самый волатильный инструмент в мире))
Лёха
1264
Лёха 2012.10.17 15:38  
Valeriy.:

Ну почему же мало? Главное ведь не урвать побольше пунктов, а взять прибыли больше возможных рисков. Так, что при сильных движениях пунктов то много, но и риски возрастают пропорционально. А отсутствие больших движений может компенсироваться правильным манименеджментом и рискменеджментом.


Риски регулируются стопами. Они тут как-бы не совсем при делах. Хотя мне понятна ваша позиция про ММ (Сам до вчера такой придерживался), но я ведь немного про другое - отсутствие больших движений, в общем случае, означает увеличение хаоса на рынке. Может быть я неправильно выразился, но суть в том, что не может просто так, одномоментно, доллар подрасти на 15% за день - понятно почему. А акция - спокойно.

Не знаю как ещё выразить эту мысль по другому, но если в общем, то следствием этого, ИМХО, является уменьшение прогнозируемости движения валютных пар. И даже не так. В среднем "выхлоп" от сделки для набора систем будет меньше, чем на стоках для сопоставимого (по числу) набора систем - скажем, условно, некие "кучки по 100 систем".

Лёха
1264
Лёха 2012.10.17 15:40  
kakin:
Хм, это для меня ново.) Я то думал, что евродоллар - самый волатильный инструмент в мире))
Ну это смотря чем мерить волатильность. :) Если величиной движения - ну это одно, что и обсуждаем, а если хаотичностью - скажем, чем-то типа среднего числа изменений направления SMA на единицу времени (это "с потолка") - это другое.
Sergey Novokhatskiy
4667
Sergey Novokhatskiy 2012.10.17 17:54  
Azzx:

Вчера вот в очередном припадке озарения внезапно подумал, что пресловутая "эффективность" Форекса - больше миф, нежели реально явление (хотя его существование я не отрицаю). А пришло мне в голову, что Форекс заслуженно считается сложным рынком по иной причине - у него относительно небольшие движения, в сравнении с другими рынками. Для этого самого сравнения я написал небольшой индюк, что в аттаче. Он показывает среднее изменение цены за период/за указанное количество баров. Т.е. при параметрах 20, 240 на D1 результат будет примерно соответствовать среднегодовому изменению цены за последний месяц (в днях, не календарный). По умолчанию сравнение идёт с предыдущим баром в течении 20 баров (т.е. каждый день месяца на D1).

Вот эту идею и предлагаю обсудить - а то что-то на форуме вообще стало скучно. :(

Вот небольшая картинка для затравки:


А вы просто попробуйте открыть 2 счёта для торговли одновременно: акциями и валютой. Я думаю вопрос сам отпадёт. Для меня так однозначно форекс более доходный... но и риски тоже.
Валерий
41
Валерий 2012.10.17 19:05  
Azzx:

Риски регулируются стопами. Они тут как-бы не совсем при делах. Хотя мне понятна ваша позиция про ММ (Сам до вчера такой придерживался), но я ведь немного про другое - отсутствие больших движений, в общем случае, означает увеличение хаоса на рынке. Может быть я неправильно выразился, но суть в том, что не может просто так, одномоментно, доллар подрасти на 15% за день - понятно почему. А акция - спокойно.


Риски регулируются стопами - согласен, но вероятность того, что стопы сработают(т.е. "вероятность риска") зависит не только от размера этих стопов и волатилности инструмента, но и, прежде всего, от того, где мы открываем позицию. Ну да ладно ... все это не относится к сабжу.

Роман Граалевич Какин
202
Роман Граалевич Какин 2012.10.17 19:15  
Azzx:
Ну это смотря чем мерить волатильность. :) Если величиной движения - ну это одно, что и обсуждаем, а если хаотичностью - скажем, чем-то типа среднего числа изменений направления SMA на единицу времени (это "с потолка") - это другое.

Меня интересует количество пунктов, которое инструмент проходит в среднем за день. ........ и отношение этой величины к среднедневному спреду.
Валерий
41
Валерий 2012.10.17 19:22  
Azzx:

Не знаю как ещё выразить эту мысль по другому, но если в общем, то следствием этого, ИМХО, является уменьшение прогнозируемости движения валютных пар. И даже не так. В среднем "выхлоп" от сделки для набора систем будет меньше, чем на стоках для сопоставимого (по числу) набора систем - скажем, условно, некие "кучки по 100 систем".


Если я Вас правильно понимаю, то речь идет не просто о волатильности (ее относительной величине), а о наличии НАПРАВЛЕННЫХ движений, т.е., по сути, импульсов тренда.

Действительно, фондовики часто жалуются на то, что форекс очень хаотичен и слабо прогнозируем. Но опять же, нужно вспомнить о том, что на форексе и на фонде разные рычаги. Именно это обстоятельство делает выражение "большие движения" не совсем корректным. При рычеге 1 к 100 движение величиной в 1% это большое или маленькое движение? А если рычаг 1 к 2?

Я думаю, мысль понятна...

Ну а "выхлоп" сделки зависит от масштаба инвестиционного горизонта. Если нет больших движений на старших ТФ, то выполняем два действия:

1) переходим на меньший ТФ и, соответственно, сжимаем инвест-й горизонт

2) увеличиваем рычаг
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий