Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 134

 
...:

Виноват, что ввел в заблуждение.

Под ТА я понимаю Тактику Адверза, а не тех. анализ, как общепринято. Соответственно, говоря о том, что ТА построена на тех же законах, что управляют движением цен, я совершенно не имел ввиду тех. анализ. Что касается ответа на вопросы о том, какие именно законы, как они действуют на цены, почему действуют и что из этого вытекает в плане анализа и прогноза в рамках адверзы, написано за последнее десятилетие более чем достаточно. Нет смысла все это здесь дублировать.

Все что хотел, это уточнить высказывание одного из участников данной ветки.

Не надо дублировать - просто скажите что за законы.
 
abdul1:

но я всё таки верю в существование хитрого метода, для заработка на СБ.

А я бы очень хотел увидеть доказательство (практическое!) того, что рынок - случайный процесс, или хотя бы фрагментарно подвержен случайному блужданию.

И обоснование того, что случайные процессы не плод фантазии, а реальная составляющая нашего мира. Под обоснованием я предполагаю минимум четкие логические аргументы.

Затем, здорово бы было встретить доказательство правомерности переноса теоретических гипотез о случайности на практику, т.е. ценовые колебания.

И, совсем многого хочу, было очень здорово обсудить с кем-нибудь из знатоков гипотезу эффетивного рынка. потому что на разных форумах встречаются апологеты эффектиности/неэффективности, но дальше теоретизирований они не идут. Я не встречал по крайней мере.

 
Demi:
Не надо дублировать - просто скажите что за законы.

Вы не устали еще?

Наберите в поиске, почитайте.

 

Да я не настаиваю на счет аналитического решения (хотя не отказался бы взглянуть), а говорю что именно это является доказательством/опровержением, без которого все рассуждения не стоят и выеденого яйца.

ЗЫ. Вот и Вы говорите о бреде, а на основании чего. Мне, например, это не очевидно. Присвоения чисел комбинациям есть ни что иное, как попытка ставок на различные комбинации в разные моменты времени, типа сча мы играем в мартина где проигрышем будет РРРРРР, а через несколько ходов станем играть с проигрышной комбинацией РОРОРО. Вероятности этих серий одинаковы, однако, если говорить о ценовых временных рядах (ЦВР), а не о СБ, это имеет некоторый смысл, с точки зрения общепринятой теории.

 
...:

Вы не устали еще?

Наберите в поиске, почитайте.


набрал - там законов нету. Что за законы то?
 
...:

А я бы очень хотел увидеть доказательство (практическое!) того, что рынок - случайный процесс, или хотя бы фрагментарно подвержен случайному блужданию.

чем не орлянка?

Strategy Tester Report
123
(Build 438)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.01.02 16:34 - 2012.10.05 23:55 (2008.01.01 - 2012.10.08)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLots=1; sl=100; tp=100;
Баров в истории254904Смоделировано тиков42208391Качество моделирования25.73%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит500000.00
Чистая прибыль22620.60Общая прибыль6171444.40Общий убыток-6148823.80
Прибыльность1.00Матожидание выигрыша0.18
Абсолютная просадка13072.00Максимальная просадка30540.60 (5.78%)Относительная просадка5.78% (30540.60)
Всего сделок123203Короткие позиции (% выигравших)123203 (50.09%)Длинные позиции (% выигравших)0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)61711 (50.09%)Убыточные сделки (% от всех)61492 (49.91%)
Самая большаяприбыльная сделка102.80убыточная сделка-100.00
Средняяприбыльная сделка100.01убыточная сделка-99.99
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)17 (1700.00)непрерывных проигрышей (убыток)24 (-2400.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1700.00 (17)непрерывный убыток (число проигрышей)-2400.00 (24)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2

линия баланса постоянно стремится к первоначальному значению.

И обоснование того, что случайные процессы не плод фантазии, а реальная составляющая нашего мира. Под обоснованием я предполагаю минимум четкие логические аргументы.

С этим наверно лучше к создателю.

Затем, здорово бы было встретить доказательство правомерности переноса теоретических гипотез о случайности на практику, т.е. ценовые колебания.

И, совсем многого хочу, было очень здорово обсудить с кем-нибудь из знатоков гипотезу эффетивного рынка. потому что на разных форумах встречаются апологеты эффектиности/неэффективности, но дальше теоретизирований они не идут. Я не встречал по крайней мере.к сожалению

к сожалению не компетентен

А вы можете доказать обратное, всего вами приведённого?
 
abdul1:
линия баланса постоянно стремится к первоначальному значению.

Спасибо. Как я понимаю это результат Вашей торговой стратегии. Как это доказывает присутствие случая в движении самой цены?

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, я бы хотел максимально разобраться с теми доводами, которые существуют в отношении ГСЧ, ПГСЧ, СБ и всем прочем подобном.

 
...:

Спасибо. Как я понимаю это результат Вашей торговой стратегии. Как это доказывает присутствие случая в движении самой цены?

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, я бы хотел максимально разобраться с теми доводами, которые существуют в отношении ГСЧ, ПГСЧ, СБ и всем прочем подобном.


Докатился . Три точки. Ни пола, ни имени . Ваще ничего . Советую следующий ник - ... --- ...
 
Ну, и насчет ПГСЧ непонятно :)
 
tara:
Ну, и насчет ПГСЧ непонятно :)

ГПСЧ
Причина обращения: