Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виноват, что ввел в заблуждение.
Под ТА я понимаю Тактику Адверза, а не тех. анализ, как общепринято. Соответственно, говоря о том, что ТА построена на тех же законах, что управляют движением цен, я совершенно не имел ввиду тех. анализ. Что касается ответа на вопросы о том, какие именно законы, как они действуют на цены, почему действуют и что из этого вытекает в плане анализа и прогноза в рамках адверзы, написано за последнее десятилетие более чем достаточно. Нет смысла все это здесь дублировать.
Все что хотел, это уточнить высказывание одного из участников данной ветки.
А я бы очень хотел увидеть доказательство (практическое!) того, что рынок - случайный процесс, или хотя бы фрагментарно подвержен случайному блужданию.
И обоснование того, что случайные процессы не плод фантазии, а реальная составляющая нашего мира. Под обоснованием я предполагаю минимум четкие логические аргументы.
Затем, здорово бы было встретить доказательство правомерности переноса теоретических гипотез о случайности на практику, т.е. ценовые колебания.
И, совсем многого хочу, было очень здорово обсудить с кем-нибудь из знатоков гипотезу эффетивного рынка. потому что на разных форумах встречаются апологеты эффектиности/неэффективности, но дальше теоретизирований они не идут. Я не встречал по крайней мере.
Не надо дублировать - просто скажите что за законы.
Вы не устали еще?
Наберите в поиске, почитайте.
Да я не настаиваю на счет аналитического решения (хотя не отказался бы взглянуть), а говорю что именно это является доказательством/опровержением, без которого все рассуждения не стоят и выеденого яйца.
ЗЫ. Вот и Вы говорите о бреде, а на основании чего. Мне, например, это не очевидно. Присвоения чисел комбинациям есть ни что иное, как попытка ставок на различные комбинации в разные моменты времени, типа сча мы играем в мартина где проигрышем будет РРРРРР, а через несколько ходов станем играть с проигрышной комбинацией РОРОРО. Вероятности этих серий одинаковы, однако, если говорить о ценовых временных рядах (ЦВР), а не о СБ, это имеет некоторый смысл, с точки зрения общепринятой теории.
Вы не устали еще?
Наберите в поиске, почитайте.
набрал - там законов нету. Что за законы то?
А я бы очень хотел увидеть доказательство (практическое!) того, что рынок - случайный процесс, или хотя бы фрагментарно подвержен случайному блужданию.
чем не орлянка?
линия баланса постоянно стремится к первоначальному значению.
И обоснование того, что случайные процессы не плод фантазии, а реальная составляющая нашего мира. Под обоснованием я предполагаю минимум четкие логические аргументы.
С этим наверно лучше к создателю.
Затем, здорово бы было встретить доказательство правомерности переноса теоретических гипотез о случайности на практику, т.е. ценовые колебания.
И, совсем многого хочу, было очень здорово обсудить с кем-нибудь из знатоков гипотезу эффетивного рынка. потому что на разных форумах встречаются апологеты эффектиности/неэффективности, но дальше теоретизирований они не идут. Я не встречал по крайней мере.к сожалению
к сожалению не компетентен
линия баланса постоянно стремится к первоначальному значению.
Спасибо. Как я понимаю это результат Вашей торговой стратегии. Как это доказывает присутствие случая в движении самой цены?
Прежде чем ответить на Ваш вопрос, я бы хотел максимально разобраться с теми доводами, которые существуют в отношении ГСЧ, ПГСЧ, СБ и всем прочем подобном.
Спасибо. Как я понимаю это результат Вашей торговой стратегии. Как это доказывает присутствие случая в движении самой цены?
Прежде чем ответить на Ваш вопрос, я бы хотел максимально разобраться с теми доводами, которые существуют в отношении ГСЧ, ПГСЧ, СБ и всем прочем подобном.
Докатился . Три точки. Ни пола, ни имени . Ваще ничего . Советую следующий ник - ... --- ...
Ну, и насчет ПГСЧ непонятно :)
ГПСЧ