Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, это твои слова?
" Теперь я надеюсь, что число преуспевающих на долгом промежутке времени вырастит многократно. Это тоже не маловажно! :) и этот % многократно вырастет, если Трейдеры кто читает эту ветку, не будут не кого слушать, а возьмут да сами проверять ту методику (основаную на Хеджировании), которую я предложил выше в этой ветке. Народ! Берите пример с фондов, как они торгуют, и будет Вам счастье. :) Одна из методик, основанная на принципе которые применяю фонды и банки, мной описана Выше. Можно и спекулировать и торговать на том же уровне что и пухляки."
неее - не мои :-) ты что... я же ЖЛОБ.. и корыстолюбец... мине аж передёргивает как я подумаю что другие трейдуны смогут стабильно зарабатывать...
этож мине какой убыток :-) ведь моя прибыль это убытки других участников... за их счёт контора мине выплачивает регулярно мои выигрыши... и плодить конкурентов... не по мне :-)
так... небольшие полунамёки - для тех у кого тыковка работает ещщо могу чтонить... а так... грааль и в Массы - ФИГ ВАМ называется... выкуси :-)
хомо хомини люпус эст
Думал над тем как сравнить скажем 2 пары между собой или простой хэджевый треугольник.
как это сделать, ведь корелляция тут нам не помошник, ибо точки схожести рааставленны не синхронно и не линейено, это должна быть корреляция со сдвигом по времени, да еще и со сменый разных глубин окны скользящего....
КАК еще сопоставить 2 ряда. если точки схожести разбросанны нелинейно.
Наверное нужно нечто сравнительное не на основе корреляции ряда, а на сравнении распределений рядов, степень схожести распределений, или "корреляцию распределений " при скользящем окре и при скользящем растущем окне.
может это чем сгодиться (хотя скорее всего нет) идея метода Зарембки
http://www.aup.ru/books/m157/3_4_1.htm
Ну я способ зароботка на СБ и не бросал так то, токак вот при расчете индексов степени влияния пар то разные https://www.mql5.com/ru/forum/117367/page6 нижний пост с картинкой. вот для этого и хотел прикрутить.
сравнение схожести распределений, возможно будет определять некую массу инструментов в общей куче.
ВОПРОС КАК СРАВНИТЬ 2РАСПРЕДЕЛЕНИЯ??? по каким критериям, схожести. по эксцессам, или еще как, кумекать надо.
кстати строить распределения приращений равнообьемных баров наверное лучше чем просто баров.
приэтом сравнивать нужно именно форму распределения, а не абсолютные значения. так как у разных пар волатильность разная, и объем разный торгов.
даже если брать тупо тиковые объемы, то и они по среднесуточности разные поэтому сами по себе распределения (размеры распределений) будут сильно отличаться, но нужно не это отличие, а нечто сравнительное по степени похожести.
Непараметрическая статистика и подгонка распределения
продолжу текстовочку... вот и месяц торгов заканчивается (не с начала, с серединки) дней 15 торговли прошло....
xxxxx4441 d15 t15 buy 0.20 p1 1,3338 0,0000 0,0000 d15 t15.1 1,3325 0.00 0.00 0.00 -26.00
xxxxx4451 d15 t15 sell 0.59 p2 1,5770 0,0000 0,0000 d15 t15.1 1,5756 0.00 0.00 0.00 82.60
xxxxx4454 d15 t15 sell 0.42 p3 0,9815 0,0000 0,0000 d15 t15.1 0,9783 0.00 0.00 0.00 134.40
xxxxx4455 d15 t15 sell 0.51 p4 0,9958 0,0000 0,0000 d15 t15.1 0,9967 0.00 0.00 0.00 -46.05
сделки закрылись в тот же день, часов через 8 после открытия :-)
Поиск пар лучше по индексам смотреть, ну а лоты эт дело такое.
7-8 рядов все же лучше 32-64 их отношений "/".
Спасибо за ребус ).
так как месяц в стейте закончился, можно подвести маленький итог..
с начального депо в 1500 уе по итогам сделок депо прирос до 3660,73 уе... практически 100% за не полный торговый месяц...
завтрева перейдём к следующему месяцу, но увеличивать нагрузку на депо не будем :-) поглядим что и как за последний месяц изменилось.. каки пары выберем для торговли :)
цена делится по тсчетам времени, либо по движениям в пунктах. Рапределение естественно не нормально. Но ведь если соединить все последовательные точки ряда, а потом стереть все точки, то получим кривую на которой можно поновой составить (подогнать ) отсчеты так, чтобы распределение стало нормальным, далее возможно анализ именно этого ряда будет более информативен, при сравнении таких преобразований ина других парах.
Есть еще 2-х 3-х .... мерные нормальные распределения.