Забудьте про случайные котировки - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И мировые финансовые кризисы - яркое доказательство зависимости цены от времени. На "непомнящих" рядах Вы и через 10 000 лет не получите те выдающиеся обвалы, что видим мы на реальных ранках.
Если не нравится равновесная цена, то можно заменить более модным синонимом "справедливая" цена. Только что пытались ставить под сомнение закон спроса и предложения, за что в 10-ом году (в том числе) вручена нобелевская премия в экономике Энгелю.
Что бы было ещё внушительнее, я бы предложил вспомнить какую нибудь приличествующую цитату из Аристотеля, или, не знаю, Цецерона.
Профессор, отложите вы свою (18) хотя бы на время в сторону, поторгуйте нормальный рынок, - через некоторое время сами все увидите. И про справедливую цену то же. И манипуляции (не в ругательном смысле, а в смысле управления ценой) увидите и прочее.
Закон спроса и предложения ни куда не делся, он есть, но работает совсем не так как в книжках описано. ;) Речь о современном фондовом рынке, не о мелкой рознице, например.
Да полноте Вам. Уже ведь неоднократно обсуждались в т.ч. в ветке показатель Херста причинно-следственные связи цены и времени. Есть достаточно серьезные работы (того же Петерса перечитайте), где прямо говориться о том, что цена, хоть и в слабой форме, но зависит от времени. Перечитайте последние страницы указанной выше ветки. Я там делал независимые исследования с помощью своих методов, которые подтверждают детерминистический характер поведения цен. Детектирование детерменизма основано на простом принципе разбегания частиц. Если частица не помнит своего прошлого состояния, то пройденное ею расстояние будет сходиться к квадратному корню из N шагов или N^0.5. Но если степень будет качественно отличимой от 0,5 - то мы имеем дело однозначно с временной зависимостью, т.к. для того, что бы пройти большее (или меньшее) расстояние частица должна помнить свое "прошлое" состояние, что бы делать движение в туже (или обратную) сторону. А это и есть зависимость от времени. И довольно нетривиальные стат. методы для всех рынков получают характеристики этого разбегания качественно отличимые от белого шума указывая на явную зависимость изучаемого ряда от времени.
Не-не, я уже давно перестал сравнивать цены с частицами, там, и прочим. Ерунда, по моему, все это. Совершенно разные процессы.
Почему "наоборот"? Вам ведь то же самое С-4 и говорит. Или Вы наоборот считаете, что память рынка - как раз свидетельство того, что время не является значительным фактором ценообразования?
Что бы было ещё внушительнее, я бы предложил вспомнить какую нибудь приличествующую цитату из Аристотеля, или, не знаю, Цецерона.
Профессор, отложите вы свою (18) хотя бы на время в сторону, поторгуйте нормальный рынок, - через некоторое время сами все увидите. И про справедливую цену то же. И манипуляции (не в ругательном смысле, а в смысле управления ценой) увидите и прочее.
Закон спроса и предложения ни куда не делся, он есть, но работает совсем не так как в книжках описано. ;) Речь о современном фондовом рынке, не о мелкой розницу, например.
Процессы может и разные, но описывается любая система фазовым пространством, и способы описания всегда одни и те же. А зачастую и вид уравнений похож. Так что не все тут потеряно)
Трудно спорить, многие уравнения из разных областей физики как близницы похожи друг на друга, меняется лишь смысл переменных. :) Но в данном случае, движение цены и движение частицы, это моё глубокое имхо, очень разные.
Безусловно, ничто не мешает каждому из присутствующих иметь на это собственное имхо. Рынок, это такая среда, что на нем зачастую одновременно справедливы (профитны) совершенно различные подходы.
Правильно, последний вариант ТС ориетирован только на наличие движения, (18) участвует. только не количественным, а качественным прогнозом. К сожалению, хорошо работает только в противотренде и флэтте. Что делать в случае тренда - пока не знаю. Если пытаться работать по тренду, слишком поздно переворачивается и съедает с трудом заработанную прибыль. В противотренде - ничего не упускает. Ныряет и вынирывает в/из рынок/ка на одной и той-же цене. Наверное, поняли.
Вопрос времени является фундаментальным для современного любого знания.
В основе наших знаний лежит понятие тождественности: объект А тождественно равен самому себе.
Но это не совсем так. Эта мертвая формула не учитывает, что за время написания формулы тождества прошло некоторое время и объект А развивался за это время и не совсем равен сам себе.
Меня этому научили давным-давно и я об этом не забываю ни на минуту.
О времени надо помнить всегда, и если мы его не учитываем в виде аргумента, то для этого должны быть серьезные основания.
Пример на злобу дня.
Священная корова данного форума - не перерисовывающиеся индикаторы. Под влиянием идей учета времени со своего первого знакомства с индикаторами я не видел ценности в не перерисовывающихся индикаторах. Индикатор - это некий взгляд на рынок. Естественно, что по приходу нового бара этот взгляд следует поменять. На рынке новый бар и это другой рынок и для него должна быть другая оценка, которая, возможно, не совпадет с предыдущей.
Люди, игнорирующие время, с пеной у рта отстаивают свою священную корову. Те, кто помнит о том, что рынкет всегда зависит от времени, а функциональная зависимость от времени лишь вопрос конкретной модели, предпочитают индикаторы, которые учитывают последние сведения, а перерисовываются они или нет - это второстепенный вопрос и вообще не очень важный. Важна суть индикатора, а не его вид в прошлом.
Так что у HideYourRichess методическая неточность, основанная на непонимании роли времени как такового.