Закономерности движений цен: Часть 2. Серии бар - страница 20

[keekkenen]

что-то не заметил где именно учитываются откаты ?! учитывается просто положение цены, разве нет так ?

[[Удален]]

keekkenen:
что-то не заметил где именно учитываются откаты ?! учитывается просто положение цены, разве нет так ?

Положение цены бара [j-NomerBara] относительно центра CenaCentra исходного бара [j], что и понимается в данном случае под откатом цены:

for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   

[poruchik]

Дима, он откат считает только при движение вверх?

А если сравнить при движении вниз

Мифбастерс "Вниз падаем быстрее, чем идем вверх"

[[Удален]]

poruchik:

При движении вниз эти 2 условия тоже работают. Разве нет?

[keekkenen]

а вообще эта идея неплохо работает..

попробовал, проторговал (скальп на пятиминутках) общим объемом 6800 акций по 100-300 акций за сделку (40 сделок), как итог +212$..

[[Удален]]

DmitriyN:

Дима, ну продолжение давайте, зацепило...

[Nikitoss]

DmitriyN:

Надеюсь следующая остановка будет на вот таком подходе пост внизу с картинкой, да и вся ветка этого человека.

Что-то подомное вашему сбору статистики распределений.

Ну и до кучи вот от хренфикса

Количество характеристик для сранивтельного анализа ограничено только фантазией исследователя. Вот лишь самые простые:
Самый известный - правило 2H, разделяющие на "флэтовые" и "трендовые" ФИ.
Соотношение максимальной прибыли за период к максимальному диапазону цены за этот период.
Зависимости количества колен ЗЗ от их размера. И количество мелких колен внутри крупных
Как улучшение цен (например, уменьшение спреда, вплоть до отрицательных) влияет на максимальную прибыльность ФИ.
Как наведение дополнительного шума на цВР влияет на максимальную прибыльность ФИ.
Совершенно все исследования с учетом сезонности и времени суток.

И никаких исследований returns-ряда. Всегда только ряды Bid и Ask-цен.

[[Удален]]

Nikitoss:

Никита, кому нужны закономерности? Никому. Всем нужны деньги. А желания понять - третично.
Уточню - большинству.

[Nikitoss]

DmitriyN:
Никита, кому нужны закономерности? Никому. Всем нужны деньги. А желания понять - третично.
Уточню - большинству.

А деньги разьве не из закономерностей делаются? Ну у некоторых правда и из рандома качает)))

в личку ответил)

[Alexey Klenov]

Написал эксперта для мт5, чтобы проверит в действии

Вот картинка евры D1 лот 0,1 вход на открытии в направлении середины предыдущего бара. После 10 баров закрываем эту часть позиции если лимитник (аналог профита) не сработал.

Статистика статистикой а вот как дело до торговли доходит...