Мультивалютный арбитраж - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mathemat, прошу не считать за паранойю, но почему под замес попала и моя ссылка на хороший пост по теме отсюда?
автор задал вопрос, я ему предложил (и не только ему) вариант метадрайвера обсудить, который мне очень по душе и которых на форуме не обсуждалось еще свободно......
чтож, повторюс.
вот пост человека: взят отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/122308/page7
Допустим рассматриваем форекс-арбитраж. Для, к примеру, EURUSD арбитражные петли "первого поколения" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD и т.д. образуют действительно цепи отрицательных обратных связей. Второе поколение для EURUSD, это EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD и иже с ними образуют цепочки уже положительных обратных связей, Для третьего поколения (расписывать не буду, надеюсь принцип ясен) обратные связи снова будут отрицательными, ну и т.д......
Количество цепей при этом возрастает от поколения к поколению. Для ограниченной валютной корзины несложно подсчитать их количество и взять в качестве коэффициентов,
но на практике корзина неограничена, хотя и явно не бесконечна, т.е. коэффициенты придётся как-то шаманить (что собсно не есть плохо, пущай процветают хорошие шаманы). :)
Дальше... нужно продолжать гениально думать и немного эксперементировать.... :))
зы. Уверен что для фондов тот же принцип остаётся в силе, несмотря на отсутствие в нём таких вот явных арбитражных взаимосвязей.
ззы. Я моделируя подобную схему всего на три поколения получал ряды "котировок" на которых отчётливо видны волны Элиотта. Что свитетельствует в сторону наличия бабла в модели. ;)
Связи собсно знакопеременные. Поясню.
ПС: вообще конечно странно, на кой черт заводить ветку,если нет желания обсуждать, как только первый раз выложил это сюда, так ветка канула в молчание. Стартер, просил идеи, я весьма перспективную предложил обсудить, не хотят, зачем спрашивали?
некоторые ваще красавцы слили ссылки на тупой треугольный арбитраж и все....... меня удивляет что при слове арбитраж сразу всплывает куча дрянных тем однотипных с треугольниками, а что возможности арбитража на этом заканчиваются. а что нет сложного арбитража? где эти темы на форуме ? как например в вышеупомянутом посте?
еще одна бестолковость которую уже заучили наизусть и наравят вставить где попало некоторые умельцы. это то что есть проскальзывания, да кто вам даст так пипсовать, в реальности так не дадут торговать и прочее....
а кто пипсовать то собирается, это у вас в голове этот бестолковый треугольник и эти перекосы на которые смотрите..... а арбитраж- это не значит сразу для пипсовки, арбитраж можно ипользовать не напрямую, а как своеобразный фильтр для набора данных, которые потом и использовать в дальнейшем анализе....
все же надеюсь на развитие.
Как называлась снесенная тема?
да причем тут тема, яж говорю пост, подобный этому, без флуда подобного мишековскому.... из этой темы.... точно не помню 2 или 3 поста было . лад но чтож теперь...... просто внимание привлек чтоб и это не удаляли, мало ли...
Я этого не трогал. Уже говорил раньше и продолжаю говорить, что любые Ваши технические посты без проявлений паранойи я не трогаю - даже если ничего в них не понимаю.
Яж не говорю что вы, кто-то же пакастит .... и вряд ли святой дух забавляется.....у меня алиби - я в бане был, приписать что я удалил не выйдет, оборотни в пагонах у вас видимо....
ладно проехали. вам разьве докажешь....
Можно пример?
Пример чего как использовать ?
Такие графики не смотря на похожесть все равно не гарантируют постоянства "качества" торговых сигналов
Поскольку заранее не известно когда расхождение инструментов закончилось
и бывает так что открываются на хорошем расхождении а это было только "начало" расхождения в результате
при каких-либо событиях можно получить значительные просадки даже по таким портфелям .
который заранее был сбалансирован за много лет (рынок меняется ).
Если просадку пересиживать (такое возможно так как ход портфеля ограничен)
то получаем другие проблемы о которых я писал выше
Пример чего как использовать ?
Такие графики не смотря на похожесть все равно не гарантируют постоянства "качества" торговых сигналов
Поскольку заранее не известно когда расхождение инструментов закончилось
и бывает так что открываются на хорошем расхождении а это было только "начало" расхождения в результате
при каких-либо событиях можно получить значительные просадки даже по таким портфелям .
который заранее был сбалансирован за много лет (рынок меняется ).
Если просадку пересиживать (такое возможно так как ход портфеля ограничен)
то получаем другие проблемы о которых я писал выше
ПРО ОГРАНИЧЕННЫЙ ХОД, ИНТЕРЕСНО БУДЕТ УСЛЫШАТЬ.
ПРО ОГРАНИЧЕННЫЙ ХОД, ИНТЕРЕСНО БУДЕТ УСЛЫШАТЬ.
Из теории известно что чем больше инструментов используется в портфеле тем меньше вероятность
того что все инструменты пойдут в одном направлении (соответственно риск больших просадок снижается)
С оговоркой инструменты должны быть с разных рынков . Однако здесь есть обратная сторона медали оперативно
управлять большим количеством ( допустим 100 инструментов ) накладно даже с технической стороны.
Возможно поэтому в последствии стали появлятся так называемые индексы совокупные инструменты ($FTSE и др)
На моей 1 картинке из Excel кстати это видно какой ход (портфеля +AUDJPY) и какой ход одного инструмента AUD/JPY
на то что средняя температура по больнице одна, но задавать ее может кто угодно, не важно кто, важно что постоянно кто-то ведет, а кто-то ведомый.
Вы о чем?????